加密三腿机器人 · Binance 模拟盘跟踪
Binance USDT-M 永续合约上的系统化组合，每 4 小时决策一次、市价单执行：4h 趋势（只做多）+ 横截面动量（多空）+ LSENS 多空比反向（多空、美元中性），外加公告驱动的事件空头腿（BTC 对冲）。本页的腿和权重直接读取机器人的 config / state，改配置后自动更新。
Binance Demo Trading · 模拟资金，非真钱
模拟账户权益 (USDT)
5,007.50
起始 5,000.00 · 2026-09-30 20:00 UTC
开始以来收益
+0.15%
回测预期 +0.06% · z 0.19
当前回撤 / 最大回撤
-0.66% / -0.73%
峰值 5,025.42
累计手续费 / 资金费
1.33 / -0.12
USDT · 资金费正数=收到
总敞口 目标 / 实际
0.50× / 0.49×
净多 +0.46× · 定仓 4,992
最近周期 / 下次
10-01 16:00
下次 10-01 20:00 UTC · 服务 active
风控 / 标记：无触发BTC 2026-09-30 收盘 83,577 > SMA200 71,266 → 趋势 ×1LSENS 账本 2026-10-01 / 2026-09-30 / 2026-09-29日志 24h：警告 1 · 错误 0数据截至 2026-10-01 19:06 UTC（北京 10-02 03:06）
一、策略概览
当前腿与权重（读取自机器人 config）
最终目标 = Σ 腿权重 × 腿内权重（趋势再乘 BTC 过滤乘数），再过风控趋势 Trend-ENS U6 40%
横截面动量 XS-ENS 25%
LSENS 多空比反向 35%
事件空头 10%
趋势 Trend-ENS U6（4h，只做多）40%
六个大币的 4 小时趋势跟踪集成。多个周期的突破 / 均线 / 时间序列动量信号投票，只在趋势向上时持有多头，按波动率定仓；BTC 跌破 200 日均线时整条腿减半。
- 8 个子信号（取值 −1/0/+1）：Donchian 海龟 N=48/96/192（N/2 出场）、EMA 交叉 (12,48)(24,96)(48,192)、TSMOM 96/192 根 4h K 线。
- 强度 S = max(8 个子信号均值, 0)，只做多；只用已收盘 K 线。
- 单币权重 = S × min(波动率目标 / 年化波动, 上限) / 6，波动率用最近 180 根 4h 收益。
- 调仓带宽：方向改变或变化同时超过新旧权重的 25% 才调整，减少换手。
- BTC 过滤：BTC 日收盘 < SMA200 时整条腿 ×0.5（带宽之后乘）。
- 币池
- BTC ETH SOL BNB XRP DOGE
- 决策频率
- 每 4 小时（UTC 00/04/…/20 后 20 秒）
- 波动率目标
- 50%
- 定仓倍数上限
- 3×
- 调仓带宽
- 25%
- BTC 均线过滤
- SMA200，跌破 ×0.5
横截面动量 XS-ENS（20 币，多空）25%
在 20 个主流永续合约之间做相对强弱：近 1–4 周经波动率调整后涨得最好的三分之一做多、最差的三分之一做空，多空合计 1 倍，市场方向大致中性。
- 对每个回看期 L 计算 (C_t/C_{t−L} − 1) / (近 168 小时收益标准差 × √L)，按百分位排名。
- 排名 ≥ 0.67 做多、≤ 0.33 做空，多空合计 1 倍；四个回看期的权重等权平均。
- 每 72 小时调仓一次（锚定 2020-01-01，永远在 UTC 00:00），只用调仓前已收盘的 1h K 线。
- 1h 历史不足约 37 天的币自动排除（相当于上市满 30 天）。
- 币池
- BTC ETH BNB XRP DOGE ADA SOL AVAX LINK DOT LTC TRX BCH ATOM ETC FIL UNI NEAR XLM AAVE
- 回看期
- 168h / 336h / 504h / 720h
- 多空分位
- 前/后 33%
- 调仓间隔
- 72 小时
LSENS 多空比反向（20 币，美元中性）35%
“拥挤的一边输”：Binance 公布的全体账户多空比（散户拥挤度）和大户持仓多空比，相对其他币偏高的币之后倾向跑输、偏低的跑赢。做空最拥挤的、做多最不拥挤的，美元中性，与趋势腿负相关（OOS 日相关约 −0.37）。
- 数据：每日 00:00 UTC 快照的 topLongShortPositionRatio（大户持仓）和 globalLongShortAccountRatio（全体账户）。
- 每个指标 × 每个回看 L：score = −均值(ln 比值, 最近 L 天)，百分位排名 ≥ 0.70 做多、≤ 0.30 做空，多空各 0.5 等权。
- 2 个指标 × 3 个回看共 6 本账取平均 = 当日账本；持仓 = 最近 3 天账本的平均（交错持有，平均毛敞口约 0.73）。
- 有效币少于 6 个则该本账为空；数据拉取失败时沿用上次权重，不阻塞其他腿。
- 币池
- 同 XS（U20）
- 回看天数
- 1 / 3 / 7
- 多空分位
- 前/后 30%
- 持有
- 3 天交错
- 最少有效币数
- 6
- 生成时间
- 每日 00:00 UTC（北京 08:00）
事件空头 Event-Short（Binance 公告驱动，BTC 对冲）10%
研究第 3 轮通过预注册检验的三条做空规则合成的小权重事件腿：坏消息 / 供给冲击类公告之后，小币往往继续跑输 BTC。每个事件做空该币永续，同时做多等额 BTC 对冲（β=1），不设止损。由独立的公告监控每分钟轮询，不等 4h 周期。
- MON：币安给币种加“监控标签”后尽快做空（公告后 ≤ 入场延迟上限），持有 7 天。
- PDL：U 本位永续下架公告后尽快做空，持有到下架前最后 1 小时（最长 14 天）。
- AIR：Launchpool / HODLer / Megadrop / Launchpad 新币，永续上线 24 小时后做空，持有 14 天。
- 过滤：入场前 7 天日均成交额 ≥ 下限；按当前资金费率估算持有期资金费成本，超过名义额上限则跳过。
- 事件仓位按数量叠加在 4h 周期目标之上，周期对账不会把事件腿交易掉；事件腿成交单独标注。
- 启用
- 是
- 事件类型
- MON / PDL / AIR
- 每事件毛敞口
- 10% × 33.3% ≈ 3.3%（币 + 对冲各半）
- 最多并发
- 3
- 持有（小时）
- MON 168 · PDL 336 · AIR 336
- 入场延迟上限
- 4 h（AIR 上线后 24 h）
- 成交额下限
- 2.0M USDT/日
- 资金费成本上限
- 10%
计划权重已生效
- 权重由 50/25/25 改为 40/25/35（趋势/XS/LSENS）：walk-forward ERC 的 OOS 平均权重约 35/25/40，先用静态 40/25/35 过渡，LSENS 实盘跟踪 ~3 个月后再考虑完整 ERC。
- 新增 10% 事件空头腿（已上线，见上方卡片）。回测组合按 40/25/35 + 事件 10% 叠加计算；注意回测事件腿按“每事件 10%、最多 10 个并发”，实盘按 config（当前每事件 33%、最多 3 个），集中度更高。
- 另有只记信号、不下单的影子跟踪（#8c 大户/散户多空比背离反向、#9d 新币做空），见第四部分。
组合级风控（config）
- 总敞口上限 1.5×，单币上限 ±0.5×；杠杆 3× 全仓。
- 当日亏损 > 5% → 当天只减仓；回撤 > 20% 目标减半，> 30% 清仓。
- 对账式下单：每周期按“目标 − 交易所实际持仓”下市价单，调仓量 < 0.2% 定仓资金跳过；任何币 K 线不新鲜则整个周期不交易。
- 定仓资金 = min(账户权益, 10,000 USDT)。
诚实的提醒：回测 ≠ 预期
- 样本外很短：OOS 只有 2024-01 至 2026-08 约 2.7 年，Sharpe 的标准误约 ±0.6；参数网格里最好的格子靠运气就能多出 ~1 个 Sharpe。
- 有事后成分：LSENS 的数据 2022 年才开始，IS 只有 2022–23，而且正是这两年的结果选出了它；BTC200 过滤、40/25/35 权重和事件空头都是在看过部分 OOS 之后提出的。事件空头三条规则在 IS 期几乎没有事件或为负，OOS 收益主要来自 2025 年。
- 幸存者偏差：币池按今天仍在交易的币选（LUNA、FTT 等不在内），XS 受影响最大。回测收益集中在 2024 年，2025–26 年只有个位数到十几个点。
- 现实预期：组合年化约 12–18%，Sharpe 1.0–1.3，最大回撤仍可能到 15–20%。回测里的 20%+/Sharpe 2+ 只能当上限看；事件空头实际可能只剩回测优势的一半或更少（延迟、借币、小币流动性）。
- 模拟盘 ≠ 实盘：Demo 订单簿较薄，小币成交价比主网差 30–60bp（大币约 0.5bp）；全部市价单吃 taker。头几周实盘与回测的偏差（z 值）基本是噪声，不应据此调参。
二、回测
样本外净值（2024-01-01 至 2026-08-31）
事件空头腿单独看（已上线，config 权重 10%）
腿内净值：每事件占腿资金 10%、最多 10 个并发；放进组合时再乘腿权重三条预注册规则（监控标签 / 永续下架 / 空投新币做空）合成，资金费已按 Binance 实际结算审计修正。IS（2023 年以前）事件很少且合计为负，OOS 的大部分收益来自 2025 年，单笔最差可亏损事件名义额的数倍（逼空）。
关键指标
CAGR / Sharpe / 最大回撤 / 年化波动| 序列 | IS CAGR | IS Sharpe | OOS CAGR | OOS Sharpe | OOS 回撤 | OOS 波动 | 全期 CAGR | 全期回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合（当前 config） | +33.6% | 2.42 | +36.1% | 3.16 | -3.8% | 9.9% | +34.6% | -9.9% |
| 趋势（BTC200 过滤） | +48.2% | 1.94 | +30.8% | 1.34 | -19.0% | 21.8% | +41.0% | -19.0% |
| 趋势（无过滤） | +50.4% | 1.79 | +28.5% | 1.20 | -25.4% | 23.1% | +41.2% | -25.4% |
| 横截面动量 XS | +48.3% | 1.76 | +10.2% | 0.73 | -14.9% | 14.7% | +31.7% | -19.2% |
| LSENS 多空比反向 | +19.2% | 1.88 | +22.8% | 1.76 | -7.2% | 12.1% | +21.2% | -7.2% |
| 事件空头（10%/事件） | -8.1% | -0.40 | +145.9% | 3.07 | -26.2% | 30.9% | +36.2% | -51.2% |
| BTC 持有 | +25.6% | 0.69 | +17.5% | 0.58 | -53.7% | 47.5% | +22.3% | -78.9% |
LSENS 的 IS 只有 2022–23。事件空头为“每事件 10% 腿资金”的腿内净值，放进组合时再乘腿权重。BTC 持有仅作参照。当前组合 OOS 日收益均值 0.0857%、标准差 0.518%（bot 用于对比的 expect_daily_mean/std = 0.0597% / 0.491%）。
逐年收益
| 年 | 组合 | 趋势 | XS | LSENS | 事件 | BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +51.4% | +79.7% | +90.3% | — | +6.3% | +161.0% |
| 2021 | +56.3% | +95.0% | +83.3% | — | +13.3% | +17.5% |
| 2022 | +1.0% | -3.7% | +9.4% | +14.7% | -41.0% | -65.7% |
| 2023 | +33.2% | +42.9% | +26.7% | +23.9% | +0.2% | +136.5% |
| 2024 | +46.1% | +67.5% | +17.1% | +32.6% | +19.8% | +96.2% |
| 2025 | +38.0% | +8.7% | +8.1% | +17.8% | +607.2% | -11.0% |
| 2026（至 08-31） | +12.7% | +12.4% | +2.3% | +10.6% | +30.1% | -11.9% |
OOS 日收益相关性
| 趋势 | XS | LSENS 多空比反向 | 事件空头 | |
|---|---|---|---|---|
| 趋势 | 1.00 | 0.13 | -0.38 | -0.08 |
| 横截面动量 XS | 0.13 | 1.00 | 0.01 | 0.05 |
| LSENS 多空比反向 | -0.38 | 0.01 | 1.00 | 0.13 |
| 事件空头 | -0.08 | 0.05 | 0.13 | 1.00 |
LSENS 与趋势负相关，是组合回撤低的主要原因。
三、模拟盘（Binance Demo Trading，模拟资金）
开始以来累计收益 vs 回测预期带（起点 2026-09-30 20:00 UTC）
预期带：日均 0.0597%、日标准差 0.491%（当前组合 OOS），±1σ / ±2σ 按 √t 扩张权益来自机器人每小时 mark 与每个 4h 周期的快照（交易所账户权益，含未实现盈亏）。时间轴为浏览器本地时间。
当前持仓：分腿目标 vs 实际
腿贡献 = 腿权重 × 腿内权重（趋势已乘 ×1）；目标为过风控后的最终目标；占定仓资金 4,992 USDT 的比例| 币种 | 趋势 Trend-ENS U6 | XS-ENS | LSENS 多空比反向 | 事件空头 Event-Short | 目标 | 实际 | 偏差 | 数量 | 名义 USDT | 趋势 S | 年化波动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +9.58% | 0 | +2.50% | — | +13.76% | +13.88% | +0.12% | 0.0082 | 692.94 | 1.000 | 35% |
| ETH | +7.59% | 0 | -0.21% | — | +9.34% | +9.54% | +0.20% | 0.177 | 476.36 | 1.000 | 44% |
| SOL | +6.03% | +0.96% | +0.14% | — | +8.60% | +8.51% | -0.09% | 3.6 | 424.67 | 1.000 | 55% |
| BNB | +5.22% | -1.44% | +0.93% | — | +5.74% | +5.70% | -0.04% | 0.37 | 284.34 | 0.625 | 40% |
| LINK | — | +1.92% | +1.25% | — | +2.82% | +2.82% | 0 | 9.82 | 140.63 | ||
| NEAR | — | +1.92% | +0.44% | — | +2.24% | +2.05% | -0.19% | 21 | 102.34 | ||
| XLM | — | +0.48% | +1.53% | — | +1.57% | +1.55% | -0.02% | 354 | 77.62 | ||
| ATOM | — | -1.44% | -0.21% | — | -1.59% | -1.42% | +0.18% | -41.35 | -70.66 | ||
| XRP | +3.02% | -1.44% | -1.32% | — | +1.39% | +1.41% | +0.01% | 46.9 | 70.17 | 0.625 | 69% |
| BCH | — | +0.48% | +0.14% | — | +0.58% | +0.48% | -0.10% | 0.078 | 23.88 | ||
| DOGE | +3.59% | -1.92% | -2.92% | — | +0.48% | +0.49% | 0 | 256 | 24.24 | 1.000 | 70% |
| FIL | — | +0.96% | -0.81% | — | +0.38% | +0.38% | 0 | 18.9 | 19.22 | ||
| UNI | — | +0.48% | -0.35% | — | +0.23% | +0.36% | +0.13% | 2 | 18.08 | ||
| ETC | — | +0.48% | -0.35% | — | +0.23% | +0.23% | 0 | 1.32 | 11.67 | ||
| TRX | — | -1.92% | +2.50% | — | -0.14% | -0.14% | 0 | -21 | -7.03 | ||
| DOT | — | 0 | +0.28% | — | +0.20% | 0 | -0.20% | — | — | ||
| ADA | — | 0 | -0.16% | — | -0.12% | 0 | +0.12% | — | — | ||
| AAVE | — | -0.48% | +0.83% | — | +0.11% | 0 | -0.11% | — | — | ||
| AVAX | — | +0.96% | -1.46% | — | -0.08% | 0 | +0.08% | — | — | ||
| LTC | — | +1.92% | -2.75% | — | -0.04% | 0 | +0.04% | — | — | ||
| 合计（毛） | 35.0% | 19.2% | 21.1% | 0.0% | 49.7% | 49.0% | 2,443.85 |
目标与实际的小差距来自下单步长取整、最小名义额（约 5 USDT）和 0.2% 最小调仓阈值：LSENS 让不少小币目标只有 ±0.1–0.2%，低于最小名义额就不会建仓（回测中这种跳过对 OOS 几乎无影响）。实际持仓为最近一次周期或每小时 mark 的交易所快照。
事件空头腿：持仓与记录（腿权重 10%）
监控运行中 · 最近一次公告轮询 2026-10-01 19:06 UTC · 已平仓 0 笔，估算盈亏 0.00 USDT| 状态 | 类型 | 币种 | 公告 | 入场 UTC | 计划/实际离场 UTC | 币数量 | 入场价 | 名义 USDT | BTC 对冲 | 资金费 | 估算盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无事件仓位：监控自 2026-10-01 18:43 UTC 起运行（启动时已有的旧公告不交易），等待新的监控标签 / 下架 / 新币公告。 | |||||||||||
事件腿的币空头与 BTC 对冲已计入上方持仓表的“事件空头”列和目标（按入场价折算占定仓资金比例）。估算盈亏为机器人按入场 / 离场价与资金费计算的近似值，账户权益曲线才是准确口径。
全部成交（31 笔）
累计成交额 3,317.43 · 手续费 1.3270 USDT| 时间 UTC | 北京 | 币种 | 方向 | 数量 | 成交价 | 名义 USDT | 手续费 | 来源腿 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | XRP | 卖出 | 31.4 | 1.48530 | 46.64 | 0.0187 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | XLM | 买入 | 249 | 0.221347 | 55.12 | 0.0220 | — | |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | TRX | 买入 | 263 | 0.332800 | 87.53 | 0.0350 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | NEAR | 买入 | 3 | 5.08200 | 15.25 | 0.0061 | — | |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | LTC | 卖出 | 1.446 | 67.0600 | 96.97 | 0.0388 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | LINK | 买入 | 3.1 | 14.3300 | 44.42 | 0.0178 | — | |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | FIL | 卖出 | 27.4 | 1.01150 | 27.72 | 0.0111 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | ETC | 卖出 | 1.4 | 8.86100 | 12.41 | 0.0050 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | DOGE | 卖出 | 1102 | 0.0944100 | 104.04 | 0.0416 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | BTC | 买入 | 0.0011 | 83766.7 | 92.14 | 0.0369 | — | |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | BNB | 买入 | 0.04 | 768.830 | 30.75 | 0.0123 | — | |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | AVAX | 卖出 | 4 | 10.9620 | 43.85 | 0.0175 | — | 只减仓 |
| 2026-10-01 13:01 | 10-01 21:01 | AAVE | 买入 | 0.1 | 163.110 | 16.31 | 0.0065 | — | 只减仓 |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | XRP | 买入 | 78.3 | 1.49160 | 116.79 | 0.0467 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | XLM | 买入 | 105 | 0.229120 | 24.06 | 0.0096 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | UNI | 买入 | 2 | 8.87500 | 17.75 | 0.0071 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | TRX | 卖出 | 284 | 0.337700 | 95.91 | 0.0384 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | SOL | 买入 | 3.6 | 117.840 | 424.22 | 0.1697 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | NEAR | 买入 | 18 | 5.30600 | 95.51 | 0.0382 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | LTC | 买入 | 1.446 | 66.4800 | 96.13 | 0.0385 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | LINK | 买入 | 6.72 | 14.3490 | 96.43 | 0.0386 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | FIL | 买入 | 46.3 | 1.04180 | 48.24 | 0.0193 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | ETH | 买入 | 0.177 | 2678.80 | 474.15 | 0.1897 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | ETC | 买入 | 2.72 | 8.83600 | 24.03 | 0.0096 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | DOGE | 买入 | 1358 | 0.0944600 | 128.28 | 0.0513 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | BTC | 买入 | 0.0071 | 83626.4 | 593.75 | 0.2375 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | BNB | 买入 | 0.33 | 767.870 | 253.40 | 0.1014 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | BCH | 买入 | 0.078 | 306.930 | 23.94 | 0.0096 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | AVAX | 买入 | 4 | 10.9370 | 43.75 | 0.0175 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | ATOM | 卖出 | 41.35 | 1.74400 | 72.11 | 0.0288 | — | |
| 2026-09-30 20:32 | 10-01 04:32 | AAVE | 卖出 | 0.1 | 158.650 | 15.87 | 0.0063 | — |
bot 按币净额对账下单，成交记录本身不带腿信息；“来源腿”由导出器逐周期保存的分腿目标变化推断（自本页上线起），更早的成交显示“—”。反向调仓会拆成“只减仓 + 开新方向”两单。
费用与资金费
- 累计手续费（income 接口）
- 1.3270
- 累计资金费（正=收到）
- -0.1162
- 费用占起始权益
- 0.029%
- 研究预估年费用
- 约 1.5–3% 净值；资金费 −2.5~−6%/年（趋势只做多）
| UTC 日 | 成交手续费 |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.2693 |
| 2026-09-30 | 1.0577 |
日报（按 UTC 日）
| 日期 | 期初→期末 | 当日 | 累计 / 预期 | z |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4,998.56 → 5,001.45 | +0.06% | 0.03% / 0.05% | -0.02 |
|z| > 2 才值得检查；头几周 z 基本是噪声。
最近日志告警
- WARNING 2026-09-30 20:32:11 UTCcycle 2026-09-30 20:00 UTC too late (1932s) -> reconcile using latest data anyway
四、影子跟踪（只记信号，不下单）
研究候选 #8c / #9d 假想事件簿
运行中 · 最近一次 —#8c 大户 vs 散户账户多空比背离（反向）
每周动态 Top-20 币池；日样本 = 6 个时点 ln(大户账户多空比) − ln(全市场账户多空比) 的均值，相对前 60 天取 Z；Z > 2.5 做空、Z < −2.5 做多，按 60 日 β 对冲 BTC。3 槽 × 1/3 权益，3% 止损，最长 72h，48h 冷却。
假想权益
1.0000
持有事件
0
累计交易
0
费用 / 资金费
0.00% / 0.00%
当前无持有事件。
最近周期 — UTC · 记录 0 个周期点
#9d 新币做空
上线第 7–30 天、较第 2 根 4h 收盘涨超 50%、24h 收益为负、3 日均成交额 > 5000 万 USDT 时做空，同时做多等额 BTC。最多 3 个事件 × 1/3 权益，持有 7 天，3% 止损，48h 冷却。
假想权益
1.0000
持有事件
0
累计交易
0
费用 / 资金费
0.00% / 0.00%
当前无持有事件。
最近周期 — UTC · 记录 0 个周期点
影子事件簿从权益 1.0 起算，成本按研究模型（taker 5bp + 滑点，资金费按实际），信号在 4h 收盘判断、下一根 4h 开盘成交；不影响模拟盘的目标仓位。 #8c 本周币池（2026-09-29）：1000PEPE ADA AKE ARB BNB BTC DOGE ENA ETH HYPE LINK LSK NEAR PUMP SOL SUI UNI WLD XRP ZEC。
数据与更新
- 实盘数据：claw 上的导出器每小时只读机器人的 config / state / trades / reports / shadow，生成本页 JSON（不含 API key、.env、账户或订单 ID）；随站点每日部署上线（工作日北京时间 20:00 夜间刷新，周二至周六 07:10 早间部署）。
- 回测数据：研究第 1–3 轮输出（数据截至 2026-08-31），静态文件，不随实盘更新。
- 本页数据生成于 2026-10-01 19:06 UTC；回测文件生成于 2026-10-01 18:28 UTC。