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商品期货 carry(展期收益)轮动 long/short:做多贴水最深(正 carry,roll∈[0,12])、做空升水最深(负 carry,roll∈[-50,-10])的品种,逐板块只取 1 只、逆波动加权、净多 0.5,月度换仓(上月末 carry 定目标,月首个交易日收盘成交,收益从次日起算)。每日自动更新,截至 2026-10-16。
曲线每夜全量重算到数据最新日, 会随新数据与参数漂移; 跟踪段只记录当日的信号与净值快照, 不构成账户实际净值。快照可用于核对当日信号，但不能跨版本串接为收益；独立持仓账本建立前不展示跟踪收益。 仅留存模型快照，未建立独立持仓账本，不计算跟踪收益。
正在读取换仓计划…
调入 铜、玻璃、菜粕；调出 生猪、苹果、焦炭；保留 中证1000、纯碱。
| 品种 | 代码 | 板块 | 仓位 | 年化 roll | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多 菜粕 | RM.ZCE | 农业 | +27.4% | +11.8% | 24% |
| 多 中证1000 | IM.CFX | 股指 | +20.8% | +10.1% | 32% |
| 多 铜 | CU.SHF | 有色 | +51.7% | +7.5% | 13% |
| 空 纯碱 | SA.ZCE | 化工 | -24.2% | -42.1% | 24% |
| 空 玻璃 | FG.ZCE | 建材 | -25.8% | -36.2% | 23% |
| 品种 | 代码 | 板块 | 仓位 | 年化 roll | 波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多 苹果 | AP.ZCE | 农业 | +45.6% | +11.2% | 17% |
| 多 中证1000 | IM.CFX | 股指 | +23.8% | +10.3% | 32% |
| 多 焦炭 | J.DCE | 黑色 | +30.6% | +7.1% | 25% |
| 空 生猪 | LH.DCE | 农业 | -26.2% | -41.6% | 21% |
| 空 纯碱 | SA.ZCE | 化工 | -23.8% | -34.6% | 23% |
| 月份 | 当月收益 | 持仓（多＋ / 空−） |
|---|---|---|
| 2026-10 | -5.3% | +苹果+中证1000+焦炭-生猪-纯碱 |
| 2026-09 | +7% | +短纤+中证1000+菜油-生猪-纯碱 |
| 2026-08 | +6.5% | +中证1000+尿素+焦煤-玻璃-纯碱 |
| 2026-07 | +5% | +中证500+苯乙烯+鸡蛋-生猪-纯碱 |
| 2026-06 | +5.6% | +塑料+苹果+中证1000-红枣-纯碱 |
| 2026-05 | -6% | +塑料+铁矿石+中证1000-红枣-焦煤 |
| 2026-04 | +5.8% | +菜粕+中证1000+燃油-焦煤-纯碱 |
| 2026-03 | +10.2% | +白银+燃油+铁矿石-焦煤-纯碱 |
| 2026-02 | +5.6% | +尿素+焦炭+燃油-玻璃-纯碱 |
| 2026-01 | +0.9% | +中证500+尿素+豆粕-玻璃-纯碱 |
| 2025-12 | +1.7% | +螺纹钢+中证500+菜粕-焦煤-甲醇 |
| 2025-11 | -0.2% | +豆粕+中证1000+低硫燃油-纯碱-焦炭 |
| 2025-10 | +0.1% | +苹果+燃油+中证500-纯碱-焦煤 |
| 2025-09 | +0.7% | +中证1000+铁矿石+沥青-纯碱-焦煤 |
| 2025-08 | +2.5% | +中证1000+白糖+生猪-焦煤-纯碱 |
| 2025-07 | +5% | +中证1000+铁矿石+尿素-鸡蛋-玻璃 |
| 2025-06 | -5.9% | +沪深300+纸浆+尿素-玻璃-红枣 |
| 2025-05 | +4.8% | +中证1000+铁矿石+短纤-红枣-玻璃 |
| 2025-04 | -3.6% | +中证1000+苯乙烯+铁矿石-纯碱-焦炭 |
| 2025-03 | +1% | +豆油+中证1000+原油-玻璃-焦炭 |
| 2025-02 | +0.4% | +不锈钢+铁矿石+中证1000-玻璃-纯碱 |
| 2025-01 | +2.5% | +焦炭+中证1000+原油-纯碱-玻璃 |
| 2024-12 | +0.9% | +锌+红枣+铁矿石-焦炭-纯碱 |
| 2024-11 | +3.8% | +苯乙烯+燃油+豆粕-焦炭-纯碱 |
| 2024-10 | +1.1% | +燃油+塑料+豆油-纯碱-热卷 |
| 2024-09 | +11.4% | +燃油+甲醇+中证1000-玻璃-纯碱 |
| 2024-08 | +1.5% | +中证1000+玉米+原油-玻璃-焦炭 |
| 2024-07 | +4.8% | +铁矿石+中证1000+棕榈油-焦炭-玻璃 |
| 2024-06 | +1.5% | +沪深300+苯乙烯+铁矿石-焦煤-玻璃 |
| 2024-05 | -2.1% | +铁矿石+苯乙烯+中证1000-红枣-PVC |
| 2024-04 | -1.4% | +苯乙烯+中证1000+原油-短纤-焦煤 |
| 2024-03 | +1.2% | +中证1000+塑料+豆油-生猪-短纤 |
| 2024-02 | -2.5% | +乙二醇+热卷+白糖-生猪 |
| 2024-01 | +6.9% | +焦炭+低硫燃油+棕榈油-红枣 |
| 2023-12 | +0% | +螺纹钢+白糖+中证1000-红枣 |
| 2023-11 | +2.1% | +焦炭+短纤+苹果 |
| 2023-10 | -3.8% | +玉米+锌+棉花-鸡蛋 |
| 2023-09 | +0.6% | +花生+铝+棉花-生猪 |
| 2023-08 | +7.7% | +燃油+焦炭+豆粕-生猪-甲醇 |
| 2023-07 | +2.1% | +燃油+PTA+花生-生猪-焦煤 |
| 2023-06 | +2.9% | +锌+玉米+纸浆-生猪-焦煤 |
| 2023-05 | +0.2% | +短纤+锌+螺纹钢-生猪-焦炭 |
| 2023-04 | -1.7% | +螺纹钢+不锈钢+沥青-焦煤-红枣 |
| 2023-03 | -2.9% | +沥青+花生+锌-玻璃-生猪 |
| 2023-02 | -1.7% | +铁矿石+尿素+菜粕-玻璃-焦炭 |
| 2023-01 | +4.4% | +铁矿石+菜粕+甲醇-生猪-玻璃 |
| 2022-12 | -1.6% | +红枣+PTA+镍-玻璃-燃油 |
| 2022-11 | -0.3% | +低硫燃油+PTA+中证1000-玻璃-花生 |
| 2022-10 | +6.4% | +中证1000+原油+铝-玻璃-花生 |
| 2022-09 | -2.2% | +菜油+LPG+尿素-花生-玻璃 |
| 2022-08 | +1.4% | +棉花+豆粕+塑料-玻璃-生猪 |
| 2022-07 | -0.5% | +菜油+纯碱+燃油-红枣-玻璃 |
| 2022-06 | -2.2% | +豆油+中证500+沥青-玻璃-红枣 |
| 2022-05 | +7.6% | +菜油+镍+中证500-红枣 |
| 2022-04 | +3.3% | +螺纹钢+棉花+豆油-红枣-甲醇 |
| 2022-03 | +3.2% | +菜油+棉花+螺纹钢-纯碱-红枣 |
| 2022-02 | +9.5% | +螺纹钢+豆油+镍-生猪-玻璃 |
| 2022-01 | +5.5% | +豆油+热卷+尿素-生猪-纯碱 |
| 2021-12 | +4.8% | +棕榈油+原油+塑料-燃油-苹果 |
| 2021-11 | -1% | +菜粕+中证500+镍-红枣-玻璃 |
| 2021-10 | -10.7% | +中证500+菜粕+镍-苹果 |
| 2021-09 | +14.3% | +甲醇+低硫燃油+热卷-短纤-花生 |
| 2021-08 | +8.2% | +LPG+PVC+中证500-短纤-沥青 |
| 2021-07 | +1% | +纸浆+中证500+热卷-纯碱-低硫燃油 |
| 2021-06 | +2.4% | +热卷+上证50+原油-红枣-纯碱 |
| 2021-05 | +6.1% | +玻璃+铁矿石+不锈钢-红枣 |
| 2021-04 | +0.9% | +聚丙烯+中证500+纸浆-短纤-鸡蛋 |
| 2021-03 | +6% | +中证500+菜粕+PVC-苹果-纯碱 |
| 2021-02 | +6% | +焦煤+菜油+乙二醇-纯碱-鸡蛋 |
| 2021-01 | -1.6% | +铝+中证500+菜油-纯碱-原油 |
| 2020-12 | +3.3% | +LPG+豆油+中证500-原油-纯碱 |
| 2020-11 | -4% | +橡胶+中证500+豆油-原油-甲醇 |
| 2020-10 | +3.4% | +PVC+棕榈油+不锈钢-燃油-纸浆 |
| 2020-09 | +7.1% | +苹果+焦煤+PVC-LPG-乙二醇 |
| 2020-08 | +0.8% | +中证500+PVC+不锈钢-原油-甲醇 |
| 2020-07 | +7.4% | +沪深300+螺纹钢+白糖-纯碱-燃油 |
| 2020-06 | -0.2% | +白糖+锌+聚丙烯-燃油-甲醇 |
| 2020-05 | +1.2% | +热卷+沪深300+白糖-纯碱-沥青 |
| 2020-04 | +6.9% | +螺纹钢+塑料+上证50-甲醇-燃油 |
| 2020-03 | +8.8% | +中证500+铁矿石+十年国债-苹果-PTA |
| 2020-02 | +5.1% | +焦煤+中证500+原油-纸浆-橡胶 |
| 2020-01 | -8.5% | +豆油+热卷+PTA-焦煤-纸浆 |
| 2019-12 | +5.2% | +乙二醇+原油+中证500-甲醇-纸浆 |
| 2019-11 | -1.8% | +中证500+不锈钢+白糖-甲醇-焦炭 |
| 2019-10 | -0.6% | +中证500+尿素+豆粕-棕榈油-塑料 |
| 2019-09 | +1.4% | +中证500+红枣+玻璃-棕榈油-PVC |
| 2019-08 | -4.9% | +PTA+白糖+热卷-乙二醇-棕榈油 |
| 2019-07 | -1.5% | +中证500+热卷+PVC-棕榈油-甲醇 |
| 2019-06 | +3.2% | +原油+上证50+菜粕-棕榈油-聚丙烯 |
| 2019-05 | +8.9% | +橡胶+中证500+菜粕-棕榈油-PVC |
| 2019-04 | -2% | +PTA+纸浆+焦煤-塑料-豆油 |
| 2019-03 | +2.5% | +鸡蛋+焦炭+PTA-棕榈油-焦煤 |
| 2019-02 | +2.1% | +燃油+锌+PVC-棕榈油-纸浆 |
| 2019-01 | +8.8% | +PTA+铁矿石+鸡蛋-焦煤-菜油 |
| 2018-12 | -3.8% | +螺纹钢+中证500+豆粕-棕榈油-甲醇 |
| 2018-11 | -3.8% | +铁矿石+沥青+玻璃-PVC-棕榈油 |
| 2018-10 | -3.8% | +菜粕+焦炭+塑料-PVC-棕榈油 |
| 2018-09 | -1.5% | +中证500+焦炭+白糖-焦煤-棕榈油 |
| 2018-08 | +9.9% | +铁矿石+锌+PTA-PVC-玉米 |
| 2018-07 | -1.8% | +中证500+菜粕+热卷-苹果-焦煤 |
| 2018-06 | -0.1% | +菜粕+中证1000+铜-纯碱-玻璃 |