ST 3/8/11 月日历窗口研究 | chaoe.net · chaoe.net

多策略组合CORE9策略低相关组合·多资产趋势+期货+DXJ+AH+微盘+黄金+北交所+封基+BTC趋势宏观动量策略CORECLI·双重动量·BAA·元策略·逐日净值终极组合八腿混合·相关性·压力测试组合管理多策略合成·相关性·再平衡

配债监控LIVE正股 Z-score·配债日历·实时行情排队等槽CORE排队等槽·空槽FIFO补位·过期出队配债组合上市委通过买入·发行公告卖出转债市场转股溢价·评级·强赎·转股价调整可转债回测Z-score 阈值回测·参数扫描

AH溢价动量CORE溢价收窄×动量·每日信号升级版微盘CORE微盘+ΔROE改善+择时北交所策略CORE小市值成长·IC分析·Top-N 港股通跟踪LIVE每日净值·自动换仓·交易日志港股通研究12-1动量·调入调出套利解剖 ST摘帽预期LIVE正向业绩预告强度·每日持仓跟踪 ST日历窗口研究3/8/11月严格窗口·生产版对照行业动量轮动申万一级·隔夜动量180日·top5 真实ETF动量76只真实ETF·52周高动量·实盘台账跨资产动量股/债/商品/黄金跨资产动量轮动低波榜+月历择时低波动榜单+月历择时微盘轮动全A最小市值N20·周度·排雷科创板策略科创板小市值+基本面·周度调仓创业板门全球贴现率三重门择时·2010起月历效应指数月度季节性统计 YAO妖股温度小盘突发封板·连板·炸板风险

贴水轮动实盘CORE贴水轮动实盘·净多0.5 期货监控期限结构·展期收益·机会扫描展期回测商品期货展期收益率策略市场中性L/S平滑carry贴水多升水空·市场中性股指贴水 carryIC/IM期货替代现货多头·贴水增强期权合成远期五类ETF期权隐含升贴水·全期限贴水极端择时500ETF期权贴水×IM基差·IC与抄底回测期权隐含波动率ETF期权结算价反解IV·期限结构·smile 港股期权波动率恒生科技·腾讯 30日 VIX类·期限结构跨资产期权定位方向·Vega·Skew·Gamma·Vol体制商品期权波动率黄金/白银/铜/农产品期权·30日VIX类大小盘价差做多IC/IM贴水+做空IF/IH对冲beta

封基折价回测CORE深折价1/3月频·趋势对冲·2017起 QDII 折溢价场内价·实时NAV估算·3年折溢价对比封闭股基折价定开/封闭股基折价收敛·年化折价率·到期日 Baillie Gifford封基12只英国投资信托·价格/NAV·折价分位指数增强基金超额收益·信息比率·超额回撤排名

BTC 趋势跟随COREBTC>MA 趋势跟随·每笔留痕加密看板链上估值·矿工·情绪·mNAV 看板 Crypto期权定位Binance IV·Skew·Gamma·期限结构 Crypto 回测跨截面 Beta 套利·50+ 标的资金费率Crypto 资金费 carry·跨所 NFCI 实盘策略LIVENFCI 金融条件择时·净值·换仓留痕 BTC 类股组合BTC·MSTR·COIN·HOOD·CRCL·均线/动量回测股票永续 carryBinance bStock现货对冲·月度资金费与Carry 股/金费率监控Binance 股票/黄金永续费率

宏观仪表盘ERP·融资·PMI·PPI·利率·社融全球环境VIX·美债·美元·ERP·中美利差国内经济周期·PMI·PPI·社融·货币·地产市场结构宽度·风格·微盘·成交·拥挤度资金与供给融资·南向·基金·IPO·回购大类资产全球资产表现速览跨资产波动率波动率·历史分位·相关性·风险事件·宏观背景贴水广度择时47品种实体需求灯·B/S记录 A股估值宽度全A PE/PB分布·主要指数估值分位行业资金流90行业净流入·广度·多周期排名融资杠杆两融总量·行业分布·个股集中度股票供给压力解禁·增减持·回购·质押 ETF 资金流份额×价格四象限·陷阱警报重要基金持仓重要基金逐季持仓·抱团榜·反查市场结构雷达KHI·集中度·抱团雷达行业脆弱度抱团区域·高位松动·破裂确认港股回购追踪港股回购追踪·历史累积美股风险VIX·美债曲线·信用·金融条件财报后反应美股巨头·半导体·中概 ADR·财报后涨跌与超预期 z 雷达美股宽度扩散指数·等权强弱·Shiller CAPE 美股持仓CFTC·FINRA卖空·SEC内部人交易小金属·稀土现货钨锑稀土锗镓·无期货现货价+关联A股全球航运集运·干散货·油运·GSCPI 能源流EIA库存·产量·进出口·炼厂全球贸易流重点港口船次·进出口吨位物流瓶颈苏伊士·巴拿马·红海·关键海峡粮食物流粮食海运费·装船·运输成本船队供给全球船队·港口连接度·海运量

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