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ETF动量(波动率管理+止损) · AH动量进攻版 · 微盘 v2 各 1/3,每月初再平衡 · 回测 2019-07-03 起 · 更新于 2026-10-16 · 只记账不下单
| 名称 | 代码 | 方向 | 腿内仓位 | 占组合 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国债 | 511010.SH | 多 | 33.3% | 11.26% | 107,490 |
| 银行 | 512700.SH | 多 | 33.3% | 11.26% | 107,490 |
| 沪港深创新药 | 517380.SH | 多 | 33.3% | 11.26% | 107,490 |
| 名称 | 代码 | 方向 | 腿内仓位 | 占组合 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333.SZ | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 中国银行 | 601988.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 农业银行 | 601288.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 重庆银行 | 601963.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 广发证券 | 000776.SZ | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 华泰证券 | 601688.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 交通银行 | 601328.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 华电国际 | 600027.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 东方证券 | 600958.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 绿色动力 | 601330.SH | 多 | 10% | 3.47% | 33,125 |
| 名称 | 代码 | 方向 | 腿内仓位 | 占组合 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南华仪器 | 300417.SZ | 多 | 4.9% | 1.54% | 14,701 |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 中达安 | 300635.SZ | 多 | 5% | 1.57% | 14,987 |
| 海融科技 | 300915.SZ | 多 | 5.3% | 1.67% | 15,942 |
| 恒大高新 | 002591.SZ | 多 | 5.2% | 1.64% | 15,656 |
| 奥福科技 | 688021.SH | 多 | 4.9% | 1.54% | 14,701 |
| 建科智能 | 300823.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 美硕科技 | 301295.SZ | 多 | 4.9% | 1.54% | 14,701 |
| 筑博设计 | 300564.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 天力锂能 | 301152.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 光格科技 | 688450.SH | 多 | 4.8% | 1.51% | 14,415 |
| 大烨智能 | 300670.SZ | 多 | 4.8% | 1.51% | 14,415 |
| 建工修复 | 300958.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 茂化实华 | 000637.SZ | 多 | 5.2% | 1.64% | 15,656 |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | 多 | 4.9% | 1.54% | 14,701 |
| 晶华微 | 688130.SH | 多 | 4.4% | 1.39% | 13,269 |
| 亚联机械 | 001395.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 达嘉维康 | 301126.SZ | 多 | 5.1% | 1.61% | 15,369 |
| 天晟新材 | 300169.SZ | 多 | 5% | 1.57% | 14,987 |
| 三维天地 | 301159.SZ | 多 | 5.2% | 1.64% | 15,656 |
| 策略 | 年化 | 夏普 | 回撤 | 最差月 | 23+ 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稳定版策略组合 | 21.4% | 1.64 | -10.6% | -6.7% | 1.74 |
| ETF动量·波动率管理+止损 | 12% | 1.22 | -16.1% | -4.9% | 1.18 |
| AH动量·进攻版 | 25.4% | 1.36 | -18.6% | -9.6% | 1.36 |
| 微盘 v2 | 25% | 1.1 | -25.1% | -11.3% | 1.17 |
| ETF动量·波动率管理+止损 | AH动量·进攻版 | 微盘 v2 | 稳定版策略组合 | |
|---|---|---|---|---|
| ETF动量·波动率管理+止损 | 1.00 | 0.13 | 0.28 | 0.53 |
| AH动量·进攻版 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.66 |
| 微盘 v2 | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.83 |
| 稳定版策略组合 | 0.53 | 0.66 | 0.83 | 1.00 |
| 策略 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳定版策略组合 | 10.8 | 35 | 24.1 | 7.1 | 11.2 | 22.7 | 37.7 | 10.4 |
| ETF动量·波动率管理+止损 | 10.6 | 28.3 | 11.4 | -2.8 | -4.6 | 8.8 | 39.5 | 2.6 |
| AH动量·进攻版 | 19.3 | 18.8 | 32.3 | 18 | 33.6 | 31.7 | 20.8 | 10.7 |
| 微盘 v2 | 2.5 | 57.6 | 25.5 | 5.9 | 6.3 | 25.5 | 53.6 | 15.7 |
每月初再平衡到各 1/3 后的权重、当月各腿收益与组合收益(已扣再平衡成本)。点腿名进入策略页看该腿的逐期持仓。
| 月份 | 组合 | ETF动量·波动率管理+止损 | AH动量·进攻版 | 微盘 v2 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | -2.33% | 多 33.3% -1.28% | 多 33.3% +2.66% | 多 33.3% -8.37% | −0.004% |
| 2026-09 | -2.32% | 多 33.3% -1.42% | 多 33.3% +1.12% | 多 33.3% -6.65% | −0.005% |
| 2026-08 | +3.68% | 多 33.3% +1.22% | 多 33.3% +0.81% | 多 33.3% +9.04% | −0.01% |
| 2026-07 | +5.81% | 多 33.3% -2.9% | 多 33.3% +16.58% | 多 33.3% +3.76% | −0.005% |
| 2026-06 | -4.89% | 多 33.3% -2.05% | 多 33.3% -9.6% | 多 33.3% -3.02% | −0.006% |
| 2026-05 | +2.29% | 多 33.3% +5.12% | 多 33.3% -3.91% | 多 33.3% +5.68% | −0.002% |
| 2026-04 | +2.41% | 多 33.3% +0.87% | 多 33.3% +1.87% | 多 33.3% +4.51% | −0.004% |
| 2026-03 | -6.68% | 多 33.3% -4.87% | 多 33.3% -5.16% | 多 33.3% -10% | −0.005% |
| 2026-02 | +5.2% | 多 33.3% +2.94% | 多 33.3% +2.3% | 多 33.3% +10.37% | −0.004% |
| 2026-01 | +7.84% | 多 33.3% +5.51% | 多 33.3% +5.64% | 多 33.3% +12.4% | −0.004% |
| 2025-12 | -1.06% | 多 33.3% -0.55% | 多 33.3% +2.84% | 多 33.3% -5.46% | −0.002% |
| 2025-11 | -1.34% | 多 33.3% -0.75% | 多 33.3% -3.5% | 多 33.3% +0.22% | −0.002% |
| 2025-10 | +6.83% | 多 33.3% +6.25% | 多 33.3% +8.61% | 多 33.3% +5.63% | −0.004% |
| 2025-09 | +1.84% | 多 33.3% +6.4% | 多 33.3% -2.28% | 多 33.3% +1.39% | — |
| 2025-08 | +3.03% | 多 33.3% +3.23% | 多 33.3% +2.97% | 多 33.3% +2.9% | −0.003% |
| 2025-07 | +5.13% | 多 33.3% +5.93% | 多 33.3% +2.13% | 多 33.3% +7.34% | −0.005% |
| 2025-06 | +4.97% | 多 33.3% +3.57% | 多 33.3% +1.6% | 多 33.3% +9.76% | −0.003% |
| 2025-05 | +6.75% | 多 33.3% +3.46% | 多 33.3% +7.29% | 多 33.3% +9.49% | −0.002% |
| 2025-04 | +2.09% | 多 33.3% +3.26% | 多 33.3% +0.2% | 多 33.3% +2.81% | −0.002% |
| 2025-03 | +1.09% | 多 33.3% +0.89% | 多 33.3% -0.35% | 多 33.3% +2.74% | −0.003% |
| 2025-02 | +3.3% | 多 33.3% +1.47% | 多 33.3% +2.03% | 多 33.3% +6.4% | −0.002% |
| 2025-01 | +0.19% | 多 33.3% +0.95% | 多 33.3% -1.8% | 多 33.3% +1.45% | −0.004% |
| 2024-12 | +1.42% | 多 33.3% -1.63% | 多 33.3% +5.94% | 多 33.3% -0.03% | −0.001% |
| 2024-11 | +0.36% | 多 33.3% -0.11% | 多 33.3% -0.36% | 多 33.3% +1.6% | −0.008% |
| 2024-10 | +3.21% | 多 33.3% -0.31% | 多 33.3% -1.93% | 多 33.3% +11.9% | −0.008% |
| 2024-09 | +11.62% | 多 33.3% +5.66% | 多 33.3% +8.58% | 多 33.3% +20.64% | −0.003% |
| 2024-08 | -1.11% | 多 33.3% -0.1% | 多 33.3% -3.67% | 多 33.3% +0.47% | −0.006% |
| 2024-07 | -2.86% | 多 33.3% -0.01% | 多 33.3% +0.43% | 多 33.3% -8.97% | −0.005% |
| 2024-06 | -1.74% | 多 33.3% -0.1% | 多 33.3% +1.22% | 多 33.3% -6.32% | −0.002% |
| 2024-05 | +2.98% | 多 33.3% +1.85% | 多 33.3% +1.77% | 多 33.3% +5.33% | −0.004% |
| 2024-04 | +0.93% | 多 33.3% -0.28% | 多 33.3% +4.66% | 多 33.3% -1.56% | −0.006% |
| 2024-03 | +3.3% | 多 33.3% +4.55% | 多 33.3% -3.32% | 多 33.3% +8.68% | −0.005% |
| 2024-02 | +2.89% | 多 33.3% +2.3% | 多 33.3% +7.82% | 多 33.3% -1.43% | −0.007% |
| 2024-01 | +0.31% | 多 33.3% -3.03% | 多 33.3% +7.76% | 多 33.3% -3.8% | −0.001% |
| 2023-12 | +0.45% | 多 33.3% +1% | 多 33.3% +1.31% | 多 33.3% -0.95% | −0.002% |
| 2023-11 | +1.64% | 多 33.3% -0.35% | 多 33.3% +2.05% | 多 33.3% +3.25% | −0.003% |
| 2023-10 | -2.72% | 多 33.3% +0.36% | 多 33.3% -4.32% | 多 33.3% -4.2% | −0.004% |
| 2023-09 | -2.78% | 多 33.3% -1.6% | 多 33.3% -0.28% | 多 33.3% -6.45% | −0.004% |
| 2023-08 | -0.55% | 多 33.3% +0.3% | 多 33.3% +2.78% | 多 33.3% -4.74% | −0.003% |
| 2023-07 | +4.82% | 多 33.3% +2.12% | 多 33.3% +5.93% | 多 33.3% +6.42% | −0.002% |
| 2023-06 | -0.2% | 多 33.3% +2% | 多 33.3% -1.8% | 多 33.3% -0.78% | −0.004% |
| 2023-05 | +0.93% | 多 33.3% -3.53% | 多 33.3% +3.26% | 多 33.3% +3.08% | −0.008% |
| 2023-04 | +2.76% | 多 33.3% -3.52% | 多 33.3% +11.42% | 多 33.3% +0.4% | −0.004% |
| 2023-03 | -1.31% | 多 33.3% -2.88% | 多 33.3% +2.27% | 多 33.3% -3.33% | −0.004% |
| 2023-02 | +3.17% | 多 33.3% +0.46% | 多 33.3% +1.5% | 多 33.3% +7.55% | −0.003% |
| 2023-01 | +4.79% | 多 33.3% +1.13% | 多 33.3% +6.1% | 多 33.3% +7.15% | −0.003% |
| 2022-12 | -2.08% | 多 33.3% +0.48% | 多 33.3% -2.7% | 多 33.3% -4.02% | −0.003% |
| 2022-11 | +3.88% | 多 33.3% +0.84% | 多 33.3% +7.09% | 多 33.3% +3.73% | −0.002% |
| 2022-10 | -0.15% | 多 33.3% -2.22% | 多 33.3% -0.14% | 多 33.3% +1.91% | −0.003% |
| 2022-09 | -0.18% | 多 33.3% +2.36% | 多 33.3% -0.17% | 多 33.3% -2.71% | −0.004% |
| 2022-08 | +1.63% | 多 33.3% +1.39% | 多 33.3% +5.78% | 多 33.3% -2.29% | −0.004% |
| 2022-07 | +0.25% | 多 33.3% -2.15% | 多 33.3% -1.46% | 多 33.3% +4.37% | −0.007% |
| 2022-06 | +1.79% | 多 33.3% -4.12% | 多 33.3% +0.45% | 多 33.3% +9.05% | −0.002% |
| 2022-05 | +1.56% | 多 33.3% +2.9% | 多 33.3% -0.42% | 多 33.3% +2.22% | −0.004% |
| 2022-04 | -0.96% | 多 33.3% -0.49% | 多 33.3% +2.47% | 多 33.3% -4.85% | −0.002% |
| 2022-03 | +0.22% | 多 33.3% +2.3% | 多 33.3% +0.6% | 多 33.3% -2.24% | −0.003% |
| 2022-02 | +3.52% | 多 33.3% +0.93% | 多 33.3% +6.47% | 多 33.3% +3.17% | −0.002% |
| 2022-01 | -2.34% | 多 33.3% -4.66% | 多 33.3% -0.72% | 多 33.3% -1.62% | −0.007% |
| 2021-12 | +3.17% | 多 33.3% -4.02% | 多 33.3% +9.3% | 多 33.3% +4.24% | −0.007% |
| 2021-11 | +2.3% | 多 33.3% +1.02% | 多 33.3% -3.81% | 多 33.3% +9.7% | −0.002% |
| 2021-10 | -1.75% | 多 33.3% +0.32% | 多 33.3% -3.95% | 多 33.3% -1.59% | −0.01% |
| 2021-09 | +3.42% | 多 33.3% +5.27% | 多 33.3% +11.41% | 多 33.3% -6.4% | −0.009% |
| 2021-08 | +6.58% | 多 33.3% -1.42% | 多 33.3% +5.34% | 多 33.3% +15.81% | −0.002% |
| 2021-07 | +1.11% | 多 33.3% +2.3% | 多 33.3% -0.72% | 多 33.3% +1.76% | −0.004% |
| 2021-06 | +4.11% | 多 33.3% +2.56% | 多 33.3% +1.15% | 多 33.3% +8.61% | −0.002% |
| 2021-05 | +2.03% | 多 33.3% +0.51% | 多 33.3% +1.93% | 多 33.3% +3.67% | −0.004% |
| 2021-04 | -0.81% | 多 33.3% +3.61% | 多 33.3% -1.39% | 多 33.3% -4.64% | −0.003% |
| 2021-03 | +1.71% | 多 33.3% +0.57% | 多 33.3% +0.15% | 多 33.3% +4.43% | −0.007% |
| 2021-02 | +5.45% | 多 33.3% +1.85% | 多 33.3% +12.93% | 多 33.3% +1.59% | −0.007% |
| 2021-01 | -4.98% | 多 33.3% -1.4% | 多 33.3% -2.25% | 多 33.3% -11.26% | −0.007% |
| 2020-12 | -0.86% | 多 33.3% +6.17% | 多 33.3% -2.48% | 多 33.3% -6.27% | −0.005% |
| 2020-11 | +7.26% | 多 33.3% +4.07% | 多 33.3% +12.97% | 多 33.3% +4.74% | −0.003% |
| 2020-10 | -0.05% | 多 33.3% -2.4% | 多 33.3% +2.71% | 多 33.3% -0.44% | −0.006% |
| 2020-09 | -0.37% | 多 33.3% -3.63% | 多 33.3% -3.37% | 多 33.3% +5.93% | −0.01% |
| 2020-08 | +8.96% | 多 33.3% +1.15% | 多 33.3% +5.79% | 多 33.3% +19.95% | −0.001% |
| 2020-07 | +8.54% | 多 33.3% +8% | 多 33.3% +8.2% | 多 33.3% +9.44% | −0.005% |
| 2020-06 | +6.13% | 多 33.3% +9.61% | 多 33.3% +0.93% | 多 33.3% +7.87% | −0.002% |
| 2020-05 | +1.24% | 多 33.3% +1.91% | 多 33.3% -0.53% | 多 33.3% +2.34% | −0.004% |
| 2020-04 | +1.18% | 多 33.3% +3.85% | 多 33.3% +2.9% | 多 33.3% -3.19% | −0.007% |
| 2020-03 | -1.15% | 多 33.3% -2.81% | 多 33.3% -6.35% | 多 33.3% +5.71% | −0.001% |
| 2020-02 | -0.28% | 多 33.3% +0.4% | 多 33.3% -0.04% | 多 33.3% -1.18% | −0.003% |
| 2020-01 | +0.62% | 多 33.3% -0.13% | 多 33.3% -1.86% | 多 33.3% +3.86% | −0.006% |
| 2019-12 | +8.14% | 多 33.3% +2.07% | 多 33.3% +9.91% | 多 33.3% +12.46% | −0.002% |
| 2019-11 | +0.57% | 多 33.3% +1.43% | 多 33.3% +2.12% | 多 33.3% -1.82% | −0.004% |
| 2019-10 | +0.07% | 多 33.3% +1.37% | 多 33.3% +2.42% | 多 33.3% -3.58% | −0.002% |
| 2019-09 | +1.66% | 多 33.3% -0.57% | 多 33.3% +3.32% | 多 33.3% +2.24% | −0.004% |
| 2019-08 | +0.09% | 多 33.3% +3.72% | 多 33.3% +0.46% | 多 33.3% -3.9% | −0.002% |
| 2019-07 | +0.06% | 多 33.3% +2.21% | 多 33.3% +0% | 多 33.3% -2.03% | — |