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年化收益
36.94%
2019-07-01 起
夏普
1.71
无风险收益率0
最大回撤
17.10%
谷底 2024-02-07
年化波动
19.67%
日收益计算
年均交易日
30.6 天
年均买卖 462 笔
按交易日收盘行情更新净值和持仓；持仓来自策略模拟，不代表实盘成交。组合现金占比 0.16%。
最近检查 2026/10/16 21:39:03 · 已更新至最近完整交易日
2026-10-12 起每日继续模拟记账，此前为历史回测。
实际策略占比含现金；策略内权重以该策略资产为分母。浮动收益按含买入费用的平均成本计算。占组合以整个组合资产为分母。策略页 →
| 名称 | 代码 | 策略内权重 | 占组合 | 浮动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 皖通高速 | 600012.SH | 10.85% | 5.66% | 3.70% |
| 美的集团 | 000333.SZ | 10.47% | 5.46% | 5.19% |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 10.25% | 5.35% | 4.07% |
| 招商银行 | 600036.SH | 10.18% | 5.31% | 5.07% |
| 农业银行 | 601288.SH | 10.16% | 5.30% | 5.01% |
| 工商银行 | 601398.SH | 10.09% | 5.27% | 12.89% |
| 华电国际 | 600027.SH | 9.87% | 5.15% | 0.29% |
| 重庆银行 | 601963.SH | 9.69% | 5.06% | -3.67% |
| 绿色动力 | 601330.SH | 9.54% | 4.98% | 8.69% |
| 一拖股份 | 601038.SH | 8.90% | 4.64% | -8.80% |
| 现金 | — | 0.00% | 0.00% | — |
实际策略占比含现金；策略内权重以该策略资产为分母。浮动收益按含买入费用的平均成本计算。占组合以整个组合资产为分母。策略页 →
| 名称 | 代码 | 策略内权重 | 占组合 | 浮动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 惠柏新材 | 301555.SZ | 6.94% | 3.32% | -3.15% |
| 筑博设计 | 300564.SZ | 6.84% | 3.27% | -20.70% |
| 亚通股份 | 600692.SH | 6.82% | 3.26% | -4.57% |
| 茂化实华 | 000637.SZ | 6.80% | 3.25% | -8.04% |
| 建科智能 | 300823.SZ | 6.72% | 3.21% | -24.04% |
| 海融科技 | 300915.SZ | 6.71% | 3.21% | -7.19% |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 6.70% | 3.21% | -18.61% |
| 美硕科技 | 301295.SZ | 6.67% | 3.19% | -25.04% |
| 建工修复 | 300958.SZ | 6.66% | 3.18% | -7.22% |
| 中达安 | 300635.SZ | 6.64% | 3.18% | -23.05% |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | 6.61% | 3.16% | -9.49% |
| 大烨智能 | 300670.SZ | 6.58% | 3.15% | -8.10% |
| 天晟新材 | 300169.SZ | 6.56% | 3.14% | -12.34% |
| 亚联机械 | 001395.SZ | 6.38% | 3.05% | -8.83% |
| 天力锂能 | 301152.SZ | 6.03% | 2.88% | 6.62% |
| 现金 | — | 0.33% | 0.16% | — |
调仓之间权重自然变化；停牌、封板等未成交情形可能使实际持股数暂时偏离目标。
净值起点=1，已计入回测交易费用
对照线为独立策略回测。组合按季度转移资金并计费，整手取整也会影响持仓，年化和回撤不能简单平均。
| 策略 | 年化 | 夏普 | 回撤 | 最差月 |
|---|---|---|---|---|
| 50/50组合 | 36.94% | 1.71 | 17.10% | -10.21% |
| AH独立策略（无科创板） | 26.07% | 1.38 | 16.61% | -10.59% |
| 小市值15独立策略（无科创板） | 45.70% | 1.38 | 43.98% | -20.01% |
| AH独立策略（无科创板） | 小市值15独立策略（无科创板） | |
|---|---|---|
| AH独立策略（无科创板） | 1.00 | 0.11 |
| 小市值15独立策略（无科创板） | 0.11 | 1.00 |
按共同月份计算；首尾月份可能不完整。
| 年份 | 50/50组合 | AH独立策略（无科创板） | 小市值15独立策略（无科创板） |
|---|---|---|---|
| 2026 · 至10/16 | 8.17% | 14.06% | 2.23% |
| 2025 | 48.21% | 16.65% | 85.11% |
| 2024 | 22.15% | 32.56% | 10.33% |
| 2023 | 34.48% | 30.72% | 37.51% |
| 2022 | 16.95% | 20.33% | 12.69% |
| 2021 | 51.93% | 39.03% | 65.35% |
| 2020 | 64.37% | 15.62% | 114.89% |
| 2019 · 7月起 | 28.92% | 21.54% | 35.56% |
首尾年份不是完整年度；年度收益为日收益复利，最大回撤采用逐日净值。
最新在上；对照列为独立策略收益，非组合内收益贡献。
| 月份 | 50/50组合 | AH独立策略（无科创板） | 小市值15独立策略（无科创板） |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | -1.85% | 2.17% | -5.93% |
| 2026-09 | -0.67% | -0.73% | -0.64% |
| 2026-08 | 8.55% | 2.42% | 15.90% |
| 2026-07 | 5.77% | 14.95% | -3.48% |
| 2026-06 | -10.21% | -10.59% | -9.84% |
| 2026-05 | -3.50% | -2.04% | -4.84% |
| 2026-04 | 5.00% | 1.16% | 8.92% |
| 2026-03 | -6.50% | -1.66% | -11.05% |
| 2026-02 | 3.86% | 2.37% | 5.31% |
| 2026-01 | 9.38% | 7.10% | 11.70% |
| 2025-12 | 1.71% | 3.05% | 0.50% |
| 2025-11 | 0.93% | -1.78% | 3.64% |
| 2025-10 | 6.48% | 7.57% | 5.58% |
| 2025-09 | 0.77% | -2.27% | 3.57% |
| 2025-08 | 2.04% | 1.86% | 2.18% |
| 2025-07 | 3.73% | -0.15% | 7.58% |
| 2025-06 | 5.77% | 2.17% | 8.88% |
| 2025-05 | 7.54% | 7.10% | 7.97% |
| 2025-04 | 6.74% | -1.95% | 15.52% |
| 2025-03 | 2.33% | 1.67% | 2.92% |
| 2025-02 | 0.93% | -0.57% | 2.34% |
| 2025-01 | 1.38% | -0.62% | 3.37% |
| 2024-12 | -0.09% | 4.75% | -4.50% |
| 2024-11 | 0.15% | -0.37% | 0.67% |
| 2024-10 | 4.94% | -1.79% | 11.54% |
| 2024-09 | 13.26% | 8.14% | 18.22% |
| 2024-08 | -2.64% | -3.32% | -1.98% |
| 2024-07 | 0.57% | 0.46% | 0.65% |
| 2024-06 | -3.06% | 0.91% | -7.01% |
| 2024-05 | 7.74% | 2.26% | 14.02% |
| 2024-04 | -0.97% | 2.59% | -4.34% |
| 2024-03 | 4.22% | -1.54% | 12.96% |
| 2024-02 | 3.00% | 8.11% | -3.74% |
| 2024-01 | -5.52% | 9.28% | -20.01% |
| 2023-12 | -0.03% | 1.82% | -1.72% |
| 2023-11 | 4.46% | 3.31% | 5.45% |
| 2023-10 | -1.89% | -4.34% | 0.52% |
| 2023-09 | -2.18% | 0.19% | -4.37% |
| 2023-08 | -1.34% | -0.46% | -2.23% |
| 2023-07 | 8.72% | 4.36% | 13.04% |
| 2023-06 | 2.21% | 0.62% | 3.99% |
| 2023-05 | 1.03% | -1.91% | 4.38% |
| 2023-04 | 4.93% | 14.29% | -4.25% |
| 2023-03 | 2.41% | 3.67% | 1.27% |
| 2023-02 | 4.95% | 2.08% | 7.63% |
| 2023-01 | 7.43% | 4.56% | 10.26% |
| 2022-12 | -3.70% | -2.23% | -5.01% |
| 2022-11 | 8.45% | 9.78% | 7.09% |
| 2022-10 | 3.16% | -3.31% | 9.76% |
| 2022-09 | -3.38% | 1.45% | -8.21% |
| 2022-08 | 0.70% | 5.64% | -3.74% |
| 2022-07 | 3.51% | -2.39% | 9.58% |
| 2022-06 | 2.75% | 0.30% | 5.48% |
| 2022-05 | 3.94% | -0.11% | 8.72% |
| 2022-04 | -6.17% | 0.15% | -12.69% |
| 2022-03 | 1.99% | 3.07% | 0.80% |
| 2022-02 | 6.85% | 6.71% | 7.06% |
| 2022-01 | -1.30% | 0.44% | -3.53% |
| 2021-12 | 8.69% | 8.50% | 8.80% |
| 2021-11 | 2.95% | -4.93% | 10.91% |
| 2021-10 | -3.76% | -7.24% | -0.11% |
| 2021-09 | 3.45% | 18.55% | -8.90% |
| 2021-08 | 18.54% | 7.92% | 28.83% |
| 2021-07 | 4.23% | 2.52% | 5.86% |
| 2021-06 | 3.69% | 0.99% | 6.52% |
| 2021-05 | 5.45% | 3.26% | 7.87% |
| 2021-04 | -6.75% | -2.83% | -10.64% |
| 2021-03 | 4.58% | 3.29% | 6.04% |
| 2021-02 | 7.16% | 8.01% | 6.35% |
| 2021-01 | -3.39% | -2.00% | -4.66% |
| 2020-12 | -3.28% | -1.71% | -4.88% |
| 2020-11 | 8.26% | 10.89% | 5.55% |
| 2020-10 | 3.04% | 2.84% | 2.61% |
| 2020-09 | 8.19% | -3.69% | 17.28% |
| 2020-08 | 15.14% | 4.58% | 24.58% |
| 2020-07 | 14.45% | 12.66% | 16.02% |
| 2020-06 | 3.82% | 0.93% | 6.50% |
| 2020-05 | 3.32% | -0.41% | 6.85% |
| 2020-04 | 1.48% | 3.74% | -0.50% |
| 2020-03 | 0.79% | -3.84% | 4.61% |
| 2020-02 | -0.31% | -3.70% | 2.52% |
| 2020-01 | -2.30% | -5.87% | 1.33% |
| 2019-12 | 13.33% | 10.67% | 15.93% |
| 2019-11 | 0.29% | 1.46% | -0.73% |
| 2019-10 | 5.45% | 3.41% | 7.35% |
| 2019-09 | 2.95% | 2.62% | 3.22% |
| 2019-08 | 1.83% | 2.00% | 1.71% |
| 2019-07 | 2.59% | 0.00% | 4.51% |
已实现收益率只计算本次卖出部分，按卖出成本加权并扣除买卖费用；未卖出部分看上方浮动收益。仅买入时不产生已实现收益。筛选同时应用于下方成交记录。
| 成交日 | 策略 | 调仓原因 | 买入／卖出 | 已实现收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 小市值15 | 月度选股 | 13／3笔 | 22.28% |
| 2026-10-08 | 小市值15 | 季度调入 | 15／0笔 | —（仅买入） |
| 2026-10-08 | AH | 月度选股 | 5／6笔 | 9.63% |
| 2026-10-08 | AH | 季度调出 | 0／9笔 | 1.76% |
| 2026-09-08 | 小市值15 | 月度选股 | 13／8笔 | -6.16% |
| 2026-09-07 | AH | 月度选股 | 5／2笔 | 9.45% |
| 2026-08-04 | 小市值15 | 月度选股 | 11／7笔 | 2.63% |
| 2026-08-03 | AH | 月度选股 | 8／8笔 | -0.13% |
| 2026-07-08 | 小市值15 | 月度选股 | 6／4笔 | 5.83% |
| 2026-07-07 | 小市值15 | 月度选股 | 12／3笔 | 4.77% |
| 2026-07-06 | AH | 月度选股 | 7／7笔 | 0.16% |
| 2026-07-01 | 小市值15 | 季度调出 | 0／13笔 | -17.93% |
| 2026-07-01 | AH | 季度调入 | 10／0笔 | —（仅买入） |
| 2026-06-02 | 小市值15 | 月度选股 | 10／4笔 | 10.45% |
| 2026-06-02 | AH | 月度选股 | 5／3笔 | 13.60% |
| 2026-06-01 | AH | 月度选股 | 5／9笔 | -0.53% |
| 2026-05-08 | 小市值15 | 月度选股 | 4／2笔 | 5.00% |
| 2026-05-07 | 小市值15 | 月度选股 | 14／15笔 | 8.34% |
| 2026-05-06 | AH | 月度选股 | 7／7笔 | 2.23% |
| 2026-04-08 | 小市值15 | 月度选股 | 8／5笔 | 0.67% |
| 2026-04-07 | AH | 月度选股 | 6／10笔 | -0.92% |
| 2026-04-01 | 小市值15 | 季度调入 | 6／0笔 | —（仅买入） |
| 2026-04-01 | AH | 季度调出 | 0／8笔 | 1.01% |
| 2026-03-03 | 小市值15 | 月度选股 | 10／5笔 | -0.43% |
| 2026-03-02 | AH | 月度选股 | 6／8笔 | 5.75% |
| 2026-02-04 | 小市值15 | 月度选股 | 12／1笔 | 65.56% |
| 2026-02-03 | 小市值15 | 月度选股 | 6／3笔 | 8.37% |
| 2026-02-02 | AH | 月度选股 | 8／6笔 | 4.11% |
| 2026-01-06 | 小市值15 | 月度选股 | 13／5笔 | 41.58% |
| 2026-01-05 | 小市值15 | 季度调出 | 0／13笔 | 11.61% |
| 2026-01-05 | AH | 月度选股 | 9／7笔 | 10.29% |
| 2026-01-05 | AH | 季度调入 | 9／0笔 | —（仅买入） |
按成交时间展示买卖方向及调仓原因。
| 成交日／信号日 | 股票 | 子策略 | 方向 | 已实现收益率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 亚通股份 600692.SH | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 惠柏新材 301555.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 美硕科技 301295.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 瑞纳智能 301129.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 建工修复 300958.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 建科智能 300823.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 大烨智能 300670.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 中达安 300635.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 筑博设计 300564.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 科隆股份 300405.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 天晟新材 300169.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 亚联机械 001395.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 茂化实华 000637.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 金杨精密 301210.SZ | 小市值15 | 卖出 | 26.08% | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 天力锂能 301152.SZ | 小市值15 | 卖出 | 26.29% | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 海融科技 300915.SZ | 小市值15 | 卖出 | -1.36% | 月度选股 |
| 2026-10-08 信号 2026-09-30 | 亚通股份 600692.SH | 小市值15 | 买入 | — | 季度调入 |
| 2026-10-08 信号 2026-09-30 | 惠柏新材 301555.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 季度调入 |
| 2026-10-08 信号 2026-09-30 | 美硕科技 301295.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 季度调入 |
| 2026-10-08 信号 2026-09-30 | 金杨精密 301210.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 季度调入 |