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策略信号、日程、机会和研究依据都保留数据日期与口径。
周期首个交易日执行，前一交易日收盘定目标。预告不等于已成交；当前模型持仓与待执行名单分别列示。
周频 · 信号日 2026-10-16 收盘 · 实际数据截至 2026-10-16
调入 3 · 调出 3 · 调权 0
自2026-10-08起：周期首个交易日执行，前一交易日收盘定目标；此前历史净值保留旧时点口径。 名单不等于已成交；停牌、涨跌停、流动性与执行价格需另行核对。本站未接入实际交易账户。
月频 · 信号日 2026-10-16 收盘 · 实际数据截至 2026-10-16
调入 1 · 调出 20 · 调权 0
自2026-10-08起：周期首个交易日执行，前一交易日收盘定目标；此前历史净值保留旧时点口径。 MA15日频择时切换仍在下一交易日开盘执行；转债腿为收盘收益代理。 名单不等于已成交；停牌、涨跌停、流动性与执行价格需另行核对。本站未接入实际交易账户。
周频 · 信号日 2026-10-16 收盘 · 实际数据截至 2026-10-16
调入 1 · 调出 20 · 调权 0
自2026-10-08起：周期首个交易日执行，前一交易日收盘定目标；此前历史净值保留旧时点口径。 名单来自N20选股引擎并叠加MA15门；模型等权，不是实盘账户；择时腿为收益拼接近似。 名单不等于已成交；停牌、涨跌停、流动性与执行价格需另行核对。本站未接入实际交易账户。
月频 · 信号日 2026-10-30 收盘 · 实际数据截至 2026-10-16
调入 3 · 调出 3 · 调权 2
上月末carry与60日波动率定目标。权重是名义敞口占权益，多头100%、空头50%，不是保证金占比；需自行核对可交易合约。 名单不等于已成交；停牌、涨跌停、流动性与执行价格需另行核对。本站未接入实际交易账户。
本站未接入你的实际账户；持仓与表现均为模型、模拟记录或历史回测。
模型快照不串接成账户收益；历史年化、夏普和回撤请在各策略页查看回测口径。
折价、期货贴水与配债是不同机制；每项都应回到流动性、规则和执行条件。
研判截至 2026-10-03；指标与判断的更新频率不同。
9月非农仅增2.9万，8月核心PCE仍为3.0%；10月1日美债10Y为5.24%。判断：弱就业不等于马上宽松，成长股、长债和BTC须关注利率风险。
9月制造业PMI50.1、非制造业50.2，但中小企业仍低于50、非制造业新订单仅46.5。判断：边际修复尚非全面复苏，不把单月回升当作加仓开关。
8月PPI同比3.8%，生活资料却降0.5%，社零仅增0.4%；9月采购价格升至60.8。判断：涨价不等于需求繁荣，下游成本压力值得跟踪。
一路证伪(价格动量负α/低波反向/超预期偏稳定股/预告幅度反转)后落到能赚钱的:创科内生营收持续高增+趋势+CFO+创业板指择时。2015-2026 16.1%/夏普0.71 vs 创业板指 1.9%;2015股灾 +4% vs −23%。
杠杆 ETF 的波动拖累公式、最优杠杆 k*=μ/σ²;波动管理在三个市场的成败(美股前 Fed-put 大赢、Fed-put 后失效、A股 2015 救股灾但 2021-24 慢熊瞎);以及哪些著名因子值得真金白银做。
能赚钱的信号往往是某个量的「变化量(导数)」而非「水平」——但有反例。
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9策略低相关组合·多资产趋势+期货+AH+微盘+黄金+北交所+封基+BTC趋势+配债排队
AH50%·小市值15只50%·季度再平衡
ETF动量(波动率管理+止损)·AH动量·微盘v2 各1/3·影子账本
核心组合腿·CLI·双重动量·BAA·元策略
八腿混合·相关性·压力测试
多策略合成·相关性·再平衡
阶段看板·买卖点·配债日历
排队等槽·空槽FIFO补位·过期出队
满则跳过·仅作排队策略对照
转股溢价·评级·强赎·转股价调整
Z-score 阈值回测·参数扫描
低转股价值·临近回售/已下修·周度轮动