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剔除科创板 · ROE改善＋净利润增速 · 月度调仓 · 回测 2019-07-01 起 · 数据截至 2026-10-16
年化收益
45.70%
2019-07-01 起
夏普
1.38
无风险收益率0
最大回撤
43.98%
谷底 2024-02-07
年化波动
30.85%
日收益计算
年均交易日
14.9 天
年均买卖 221 笔
按交易日收盘行情更新净值和持仓；持仓来自策略模拟，不代表实盘成交。策略现金占比 0.09%。
最近检查 2026/10/16 21:39:03 · 已更新至最近完整交易日
2026-10-12 起每日继续模拟记账，此前为历史回测。
实际策略占比含现金；策略内权重以该策略资产为分母。浮动收益按含买入费用的平均成本计算。策略页 →
| 名称 | 代码 | 策略内权重 | 浮动收益 |
|---|---|---|---|
| 惠柏新材 | 301555.SZ | 7.01% | -3.11% |
| 筑博设计 | 300564.SZ | 6.87% | -20.98% |
| 亚通股份 | 600692.SH | 6.83% | -4.67% |
| 茂化实华 | 000637.SZ | 6.81% | -8.13% |
| 海融科技 | 300915.SZ | 6.73% | -7.03% |
| 建科智能 | 300823.SZ | 6.73% | -24.45% |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 6.71% | -18.94% |
| 建工修复 | 300958.SZ | 6.68% | -7.24% |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | 6.66% | -9.57% |
| 中达安 | 300635.SZ | 6.64% | -23.37% |
| 美硕科技 | 301295.SZ | 6.63% | -25.26% |
| 天晟新材 | 300169.SZ | 6.58% | -12.43% |
| 大烨智能 | 300670.SZ | 6.58% | -8.08% |
| 亚联机械 | 001395.SZ | 6.47% | -8.83% |
| 天力锂能 | 301152.SZ | 6.00% | 6.86% |
| 现金 | — | 0.09% | — |
调仓之间权重自然变化；停牌、封板等未成交情形可能使实际持股数暂时偏离目标。
净值起点=1，已计入回测交易费用
| 策略 | 年化 | 夏普 | 回撤 | 最差月 |
|---|---|---|---|---|
| 小市值15只 | 45.70% | 1.38 | 43.98% | -20.01% |
| 年份 | 小市值15只 |
|---|---|
| 2026 · 至10/16 | 2.23% |
| 2025 | 85.11% |
| 2024 | 10.33% |
| 2023 | 37.51% |
| 2022 | 12.69% |
| 2021 | 65.35% |
| 2020 | 114.89% |
| 2019 · 7月起 | 35.56% |
首尾年份不是完整年度；年度收益为日收益复利，最大回撤采用逐日净值。
最新在上；对照列为独立策略收益，非组合内收益贡献。
| 月份 | 小市值15只 |
|---|---|
| 2026-10 | -5.93% |
| 2026-09 | -0.64% |
| 2026-08 | 15.90% |
| 2026-07 | -3.48% |
| 2026-06 | -9.84% |
| 2026-05 | -4.84% |
| 2026-04 | 8.92% |
| 2026-03 | -11.05% |
| 2026-02 | 5.31% |
| 2026-01 | 11.70% |
| 2025-12 | 0.50% |
| 2025-11 | 3.64% |
| 2025-10 | 5.58% |
| 2025-09 | 3.57% |
| 2025-08 | 2.18% |
| 2025-07 | 7.58% |
| 2025-06 | 8.88% |
| 2025-05 | 7.97% |
| 2025-04 | 15.52% |
| 2025-03 | 2.92% |
| 2025-02 | 2.34% |
| 2025-01 | 3.37% |
| 2024-12 | -4.50% |
| 2024-11 | 0.67% |
| 2024-10 | 11.54% |
| 2024-09 | 18.22% |
| 2024-08 | -1.98% |
| 2024-07 | 0.65% |
| 2024-06 | -7.01% |
| 2024-05 | 14.02% |
| 2024-04 | -4.34% |
| 2024-03 | 12.96% |
| 2024-02 | -3.74% |
| 2024-01 | -20.01% |
| 2023-12 | -1.72% |
| 2023-11 | 5.45% |
| 2023-10 | 0.52% |
| 2023-09 | -4.37% |
| 2023-08 | -2.23% |
| 2023-07 | 13.04% |
| 2023-06 | 3.99% |
| 2023-05 | 4.38% |
| 2023-04 | -4.25% |
| 2023-03 | 1.27% |
| 2023-02 | 7.63% |
| 2023-01 | 10.26% |
| 2022-12 | -5.01% |
| 2022-11 | 7.09% |
| 2022-10 | 9.76% |
| 2022-09 | -8.21% |
| 2022-08 | -3.74% |
| 2022-07 | 9.58% |
| 2022-06 | 5.48% |
| 2022-05 | 8.72% |
| 2022-04 | -12.69% |
| 2022-03 | 0.80% |
| 2022-02 | 7.06% |
| 2022-01 | -3.53% |
| 2021-12 | 8.80% |
| 2021-11 | 10.91% |
| 2021-10 | -0.11% |
| 2021-09 | -8.90% |
| 2021-08 | 28.83% |
| 2021-07 | 5.86% |
| 2021-06 | 6.52% |
| 2021-05 | 7.87% |
| 2021-04 | -10.64% |
| 2021-03 | 6.04% |
| 2021-02 | 6.35% |
| 2021-01 | -4.66% |
| 2020-12 | -4.88% |
| 2020-11 | 5.55% |
| 2020-10 | 2.61% |
| 2020-09 | 17.28% |
| 2020-08 | 24.58% |
| 2020-07 | 16.02% |
| 2020-06 | 6.50% |
| 2020-05 | 6.85% |
| 2020-04 | -0.50% |
| 2020-03 | 4.61% |
| 2020-02 | 2.52% |
| 2020-01 | 1.33% |
| 2019-12 | 15.93% |
| 2019-11 | -0.73% |
| 2019-10 | 7.35% |
| 2019-09 | 3.22% |
| 2019-08 | 1.71% |
| 2019-07 | 4.51% |
已实现收益率只计算本次卖出部分，按卖出成本加权并扣除买卖费用；未卖出部分看上方浮动收益。仅买入时不产生已实现收益。筛选同时应用于下方成交记录。
| 成交日 | 策略 | 调仓原因 | 买入／卖出 | 已实现收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 小市值15 | 月度选股 | 13／3笔 | 22.71% |
| 2026-09-08 | 小市值15 | 月度选股 | 13／8笔 | -6.12% |
| 2026-08-04 | 小市值15 | 月度选股 | 11／7笔 | 2.59% |
| 2026-07-08 | 小市值15 | 月度选股 | 6／4笔 | 5.65% |
| 2026-07-07 | 小市值15 | 月度选股 | 12／3笔 | 4.83% |
| 2026-06-02 | 小市值15 | 月度选股 | 11／4笔 | 10.39% |
| 2026-05-08 | 小市值15 | 月度选股 | 4／3笔 | 5.09% |
| 2026-05-07 | 小市值15 | 月度选股 | 14／15笔 | 8.27% |
| 2026-04-08 | 小市值15 | 月度选股 | 9／6笔 | 0.74% |
| 2026-03-03 | 小市值15 | 月度选股 | 10／6笔 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 小市值15 | 月度选股 | 13／1笔 | 65.51% |
| 2026-02-03 | 小市值15 | 月度选股 | 6／4笔 | 8.39% |
| 2026-01-06 | 小市值15 | 月度选股 | 13／5笔 | 41.31% |
按成交时间展示买卖方向及调仓原因。
| 成交日／信号日 | 股票 | 子策略 | 方向 | 已实现收益率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 亚通股份 600692.SH | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 惠柏新材 301555.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 美硕科技 301295.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 瑞纳智能 301129.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 建工修复 300958.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 建科智能 300823.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 大烨智能 300670.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 中达安 300635.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 筑博设计 300564.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 科隆股份 300405.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 天晟新材 300169.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 亚联机械 001395.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 茂化实华 000637.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 金杨精密 301210.SZ | 小市值15 | 卖出 | 26.66% | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 天力锂能 301152.SZ | 小市值15 | 卖出 | 26.58% | 月度选股 |
| 2026-10-09 信号 2026-10-08 | 海融科技 300915.SZ | 小市值15 | 卖出 | -1.20% | 月度选股 |
| 2026-09-08 信号 2026-09-07 | 惠柏新材 301555.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-09-08 信号 2026-09-07 | 美硕科技 301295.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-09-08 信号 2026-09-07 | 金杨精密 301210.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |
| 2026-09-08 信号 2026-09-07 | 瑞纳智能 301129.SZ | 小市值15 | 买入 | — | 月度选股 |