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12 只英国上市 investment trust · closing mid price / NAV at fair / 折溢价 · 官网数据至 2026-10-15 · 更新 2026-10-16 20:51
可接入组合候选观察，暂不纳入默认配置：5%情景收益下降，夏普增幅不足0.01；待统一汇率与前瞻验证。
月度、信号滞后1整月；折价≤−5%、过去12个月折价分位≤50%、价格业绩指数高于10月均线；符合者按折价选最多4只，每只25%，空槽保留GBP现金。
快照 2026-10-15 · 月度历史 2026-09-30 · 候选默认配置 0% · 更新 2026-10-16 21:38
11 只GBP信托 · 48个月收益 · 先留12个月信号历史 · 已扣买入75bp、卖出25bp成本 · GBP口径。
| 规则 | 年化 | 夏普 | 月末回撤 | 平均股仓 | 双倍成本年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等权持有 | 13.46% | 0.91 | -18.54% | 100.0% | 13.04% |
| 深折价4只 | 9.79% | 0.65 | -17.23% | 100.0% | 5.88% |
| 折价＋趋势过滤 | 5.45% | 0.60 | -15.78% | 50.5% | 2.09% |
| 年度收益 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等权持有 | 1.7% | 0.2% | 10.7% | 21.1% | 21.3% |
| 深折价4只 | -0.8% | 8.8% | 0.1% | 19.0% | 13.0% |
| 折价＋趋势过滤 | 0.0% | -12.6% | -1.6% | 13.7% | 26.5% |
2022从8月底开始，2026截至8月底；这段窗口未覆盖2022年上半年的完整成长股下跌。MNTN不进入回测，SMT纳入官方月度历史。
共同窗口 2022-09-30 → 2026-09-30 · 48个月 · 月度收益相关 0.23 · 当前仅模拟，主组合默认权重0%。
| 同样拨出 2% 的替代方案 | 年化 | 夏普 | 月末回撤 |
|---|---|---|---|
| BG折价＋趋势 | 31.67% | 2.336 | -5.35% |
| BG等权 | 31.84% | 2.331 | -5.33% |
| 人民币现金（零利息） | 31.44% | 2.331 | -5.45% |
基线沿用站内多策略组合原币模型（各腿汇率未统一），BG腿转换为人民币；仅用于候选方向评估，不能解释成统一人民币账户收益。权重季度再平衡，BG内部交易成本已扣；跨腿调仓/换汇成本未扣。
信号 2026-08-31 · 模型调仓点 2026-09-30 · GBP现金 25%。最新可用月末的历史目标；不是今日交易指令。月度数据若落后一个月以上，先更新历史再执行。
| 基金 | 信号折价 | 12月折价分位 | 10月趋势 | 模型权重 |
|---|---|---|---|---|
| SMT | -7.5% | 66.7% | 通过 | 空槽/不选 |
| MNKS | -4.1% | 100.0% | 通过 | 空槽/不选 |
| SAIN | -6.1% | 91.7% | 通过 | 空槽/不选 |
| EWI | -6.5% | 25.0% | 通过 | 25% |
| BGCG | -8.9% | 66.7% | 未通过 | 空槽/不选 |
| BGEU | -5.7% | 91.7% | 通过 | 空槽/不选 |
| BGFD | -9.6% | 50.0% | 通过 | 25% |
| BGS | -9.0% | 50.0% | 通过 | 25% |
| BGUK | -9.2% | 75.0% | 通过 | 空槽/不选 |
| USA | -5.9% | 66.7% | 通过 | 空槽/不选 |
| PHI | -8.0% | 100.0% | 通过 | 空槽/不选 |