动量/波动率·8%溢价闸门

影子跟踪

历史复演 + 当前月纸面持仓 · 更新于 20260819 · 不下单

历史年化

13.3%

夏普

0.81

最大回撤

-26.5%

月均换手

0.224

策略净值 vs QDII 全池等权 Beta 基准

当前纸面持仓 · 202608

参考建仓 20260803 · 信号 20260731

生物科技·外

161127.SZ · 医药 · 权重 33.3%

1.965 → 2.101+6.92%

日经

513520.SH · 跨境 · 权重 33.3%

2.206 → 2.258+2.36%

原油·外

162411.SZ · 周期 · 权重 33.3%

0.907 → 0.98+8.05%

60日平均相关性：-0.07120日：-0.14160日最大相关性：0.271本期换手：0.667

影子跟踪边界

月初首个交易日参考成交；信号用上月末收盘；单边成本0.1%；影子组合不下单。历史为复演，当前月起观察。历史复演不是实盘业绩；QDII单位净值可能滞后，溢价闸门只作为执行保护。参考成交是月初首个交易日收盘价，不代表可成交的真实盘口价格；当前浮盈亏也不构成实盘收益。