动量/波动率·逆波动权重

影子跟踪

历史复演 + 当前月纸面持仓 · 更新于 20260819 · 不下单

历史年化

11.9%

夏普

0.78

最大回撤

-24%

月均换手

0.214

策略净值 vs QDII 全池等权 Beta 基准

当前纸面持仓 · 202608

参考建仓 20260803 · 信号 20260731

半导体·外

513310.SH · AI科技 · 权重 18.1%

4.41 → 4.713+6.87%

生物科技·外

161127.SZ · 医药 · 权重 48.5%

1.965 → 2.101+6.92%

日经

513520.SH · 跨境 · 权重 33.4%

2.206 → 2.258+2.36%

60日平均相关性：0.433120日：0.51660日最大相关性：0.765本期换手：0.333

影子跟踪边界

月初首个交易日参考成交；信号用上月末收盘；单边成本0.1%；影子组合不下单。历史为复演，当前月起观察。历史复演不是实盘业绩；QDII单位净值可能滞后，溢价闸门只作为执行保护。参考成交是月初首个交易日收盘价，不代表可成交的真实盘口价格；当前浮盈亏也不构成实盘收益。