正在加载页面
请稍候,内容即将显示。
请稍候,内容即将显示。
上半部分看同类基金一篮子折溢价,并测试“永远持有当前最折价的那只”;下半部分保留两只基金的相对折溢价对比。
同类篮子折溢价
先按同一主题分组,再由你自己勾选完全同类的基金。图支持拖动区间;轮动回测只计算相对等权篮子的超额收益。
已选基金
当前主题 73 只,已选 7 只
最低折价轮动
按日检查。黄金两只先用黄金代理估算,518880 直接用当日实际净值;纳指组先用港股纳指ETF代理,标普组先用港股标普ETF代理;其余基金先假设估算无误差。只要持仓外最便宜的一只比当前持仓里最贵的一只便宜至少设定阈值,就把最贵的踢出去。
交易记录
按信号日收盘价近似记录买入卖出,并显示当日信号折溢价
调仓记录
持有历史
两基金折溢价对比
这里保留两只基金之间的折溢价差与 Z-score 原型回测。
两边历史折溢价
折溢价差与 Z-score
价差定义为左侧基金折溢价减去右侧基金折溢价。Z-score 只用于衡量当前相对位置,页面不展示窗口长度。
原型回测摘要