正在加载页面

请稍候，内容即将显示。

L/S 25% + 轮动 75% · 卫星混合跟踪

卫星混合跟踪 · 等名义 L/S 25% + 贴水轮动 75% · 月调仓 · 轮动同生产口径｜ as_of 2026-11-03 ｜ 94 期｜重叠 2000 日

纸面账户层混合 · 未真金跟单 · 不下单。默认等名义 L/S 25% / 轮动 75%（偏保守）。扫描全样本 Sortino 最优约 w_LS=30%；建议区间 20–35%。日相关 ρ≈0.23，月相关≈0.09。对照 /futures-ls-track · /futures-rotation。

混合 CAGR

26.6%

混合夏普

1.67

Sortino 2.84

混合 MDD

-16.7%

OOS 夏普

2.22

留出 2024-06-25

日相关 ρ

0.23

月 0.09

调仓期数

月频对齐

账户	CAGR	夏普	Sortino	MDD	波动	OOS夏普
混合(默认)	26.6%	1.67	2.84	-16.7%	14.8%	2.22
100% 轮动	25%	1.47	2.40	-17%	16.1%	1.66
100% L/S L4	26.9%	1.13	1.60	-35.2%	23.6%	2.11

净值对照（对齐重叠交易日 · 起点=1）· OOS 2024-06-25 起可对照曲线分叉

周度抽稀；起点对齐重叠交易日=1。蓝色纯轮动对照与 /futures-rotation 同序列(舍入差<0.1%)；红=纯L/S。

权重扫描（等名义 · Sortino）

w_LS 从 0→1；★ 为页默认 25/75。全样本 Sortino 最优约 w_LS=30%（2.85）。建议实盘偏 20–35%。

w_LS / w_rot	CAGR	夏普	Sortino	MDD	OOS夏普
0% / 100%	25.5%	1.48	2.45	-16.6%	1.69
25% / 75% ★	26.6%	1.67	2.84	-16.7%	2.22
30% / 70%	26.8%	1.68	2.85	-16.8%	2.28
50% / 50%	27.2%	1.60	2.61	-20%	2.36
75% / 25%	27.3%	1.36	2.07	-26.9%	2.26
100% / 0%	26.9%	1.13	1.60	-35.2%	2.11

当前生效合并持仓（2026-11）· 信号轮动 2026-10-30 / L/S 2026-11-02组合仓=袖内仓×套袖；轮动×75% · L/S×25%

区间 2026-11-03 → 2026-11-03 · 进行中 · 合并腿 13 · 净值区间 -1.16%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铝AL.SHF有色轮动 +48.0% +64.1% +11.8% -0.52% -0.52% -0.25
沥青BU.SHF能源双袖轮动 +10.6% +14.1% +9.7% -2.98% -2.98% -0.32 L/S +6.3% +25.0% +51.8% -2.98% -2.98% -0.19
中证1000IM.CFX股指轮动 +16.4% +21.8% +9.7% -1.58% -1.58% -0.26
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +43.6% -3.12% -3.12% -0.20
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +42.2% -2.89% -2.89% -0.18
乙二醇EG.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.5% -1.21% -1.21% -0.08

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -17.4% -23.3% -38.1% -0.51% +0.51% 0.09 L/S -6.3% -25.0% -28.9% -0.51% +0.51% 0.03
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -20.1% -26.8% -33.3% +0.11% -0.11% -0.02 L/S -6.3% -25.0% -50.3% +0.11% -0.11% -0.01
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -17.5% -1.18% +1.18% 0.07
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -40.3% -3.68% +3.68% 0.23

每一期调仓 · 合并持仓（共 94 期）

新→旧 · 同品种双袖合并 · 组合仓突出

2026-11 · 本期进行中 · 2026-11-03 → 2026-11-03 · 变动键 8

混合净值 -1.16%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铝AL.SHF有色轮动 +48.0% +64.1% +11.8% -0.52% -0.52% -0.25
沥青BU.SHF能源双袖轮动 +10.6% +14.1% +9.7% -2.98% -2.98% -0.32 L/S +6.3% +25.0% +51.8% -2.98% -2.98% -0.19
中证1000IM.CFX股指轮动 +16.4% +21.8% +9.7% -1.58% -1.58% -0.26
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +43.6% -3.12% -3.12% -0.20
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +42.2% -2.89% -2.89% -0.18
乙二醇EG.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.5% -1.21% -1.21% -0.08

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -17.4% -23.3% -38.1% -0.51% +0.51% 0.09 L/S -6.3% -25.0% -28.9% -0.51% +0.51% 0.03
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -20.1% -26.8% -33.3% +0.11% -0.11% -0.02 L/S -6.3% -25.0% -50.3% +0.11% -0.11% -0.01
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -17.5% -1.18% +1.18% 0.07
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -40.3% -3.68% +3.68% 0.23

进轮动 AL.SHF · 轮动 BU.SHF · L/S EG.DCE · 轮动 FG.ZCE ｜出轮动 AP.ZCE · 轮动 J.DCE · 轮动 LH.DCE · L/S PP.DCE

2026-10 · 2026-10-09 → 2026-11-02 · 变动键 4

混合净值 -2.57%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业轮动 +34.2% +45.6% +11.2% -16.54% -16.54% -5.66
中证1000IM.CFX股指轮动 +17.8% +23.8% +10.3% -10.67% -10.67% -1.90
焦炭J.DCE黑色轮动 +23.0% +30.6% +7.0% -5.12% -5.12% -1.18
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +44.2% +1.70% +1.70% 0.11
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +41.6% +7.42% +7.42% 0.46
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +35.0% +19.42% +19.42% 1.21
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +35.0% +13.74% +13.74% 0.86

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -19.7% -26.2% -41.6% -13.02% +13.02% 2.56 L/S -6.3% -25.0% -50.1% -13.02% +13.02% 0.81
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -17.8% -23.8% -34.6% -0.81% +0.81% 0.14 L/S -6.3% -25.0% -26.2% -0.81% +0.81% 0.05
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -20.7% -6.91% +6.91% 0.43
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -53.3% +1.15% -1.15% -0.07

进轮动 AP.ZCE · 轮动 J.DCE ｜出轮动 OI.ZCE · 轮动 PF.ZCE

2026-09 · 2026-09-02 → 2026-10-08 · 变动键 6

混合净值 +13.97%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工轮动 +22.0% +29.3% +10.7% +13.44% +13.44% 2.96
中证1000IM.CFX股指轮动 +18.1% +24.1% +10.2% -5.55% -5.55% -1.00
菜油OI.ZCE农业轮动 +34.9% +46.6% +7.5% -0.49% -0.49% -0.17
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +40.3% +21.50% +21.50% 1.34
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +34.0% +26.42% +26.42% 1.65
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +32.8% +34.61% +34.61% 2.16
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.6% +10.55% +10.55% 0.66

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -18.6% -24.8% -34.5% -10.01% +10.01% 1.86 L/S -6.3% -25.0% -54.4% -10.01% +10.01% 0.63
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -18.9% -25.2% -34.1% -8.13% +8.13% 1.54 L/S -6.3% -25.0% -25.8% -8.13% +8.13% 0.51
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.9% -13.64% +13.64% 0.85
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -58.6% -10.42% +10.42% 0.65

进轮动 LH.DCE · 轮动 OI.ZCE · 轮动 PF.ZCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 UR.ZCE

2026-08 · 2026-08-04 → 2026-09-01 · 变动键 12

混合净值 +8.14%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +21.3% +28.4% +8.9% +8.85% +8.85% 1.89
尿素UR.ZCE化工轮动 +35.1% +46.8% +7.6% +4.35% +4.35% 1.53
焦煤JM.DCE黑色轮动 +18.6% +24.7% +5.0% +23.53% +23.53% 4.37
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +33.0% +11.35% +11.35% 0.71
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +27.2% +21.75% +21.75% 1.36
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +26.3% +8.19% +8.19% 0.51
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +24.5% +22.36% +22.36% 1.40

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -17.7% -23.6% -47.7% +7.25% -7.25% -1.28 L/S -6.3% -25.0% -59.4% +7.25% -7.25% -0.45
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -19.8% -26.4% -34.4% +6.11% -6.11% -1.21 L/S -6.3% -25.0% -24.3% +6.11% -6.11% -0.38
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.7% -2.55% +2.55% 0.16
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -56.5% -0.02% +0.02% 0.00

进 L/S BU.SHF · L/S CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 JM.DCE · 轮动 UR.ZCE ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 EB.DCE · 轮动 IC.CFX · L/S JD.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 LH.DCE

2026-07 · 2026-07-02 → 2026-08-03 · 变动键 8

混合净值 +10.09%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +26.6% +35.4% +10.0% -15.57% -15.57% -4.13
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +20.4% +27.2% +9.5% +17.05% +17.05% 3.47
鸡蛋JD.DCE农业轮动 +28.1% +37.5% +7.6% -4.05% -4.05% -1.14
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +24.9% +20.93% +20.93% 1.31
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +23.9% +16.78% +16.78% 1.05
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +23.8% +1.12% +1.12% 0.07
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +19.3% +14.38% +14.38% 0.90

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -16.1% -21.4% -36.7% -12.88% +12.88% 2.07 L/S -6.3% -25.0% -51.5% -12.88% +12.88% 0.80
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -21.4% -28.6% -27.6% -15.61% +15.61% 3.34 L/S -6.3% -25.0% -24.2% -15.61% +15.61% 0.98
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -46.7% -4.05% +4.05% 0.25
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -59.6% -9.68% +9.68% 0.60

进轮动 EB.DCE · 轮动 IC.CFX · 轮动 JD.DCE · 轮动 LH.DCE ｜出轮动 AP.ZCE · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 L.DCE

2026-06 · 2026-06-02 → 2026-07-01 · 变动键 8

混合净值 +2.09%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
塑料L.DCE化工轮动 +17.5% +23.3% +10.9% -14.50% -14.50% -2.53
苹果AP.ZCE农业双袖轮动 +29.2% +38.9% +10.9% +2.82% +2.82% 0.82 L/S +6.3% +25.0% +25.4% +2.82% +2.82% 0.18
中证1000IM.CFX股指轮动 +28.4% +37.8% +10.7% +5.76% +5.76% 1.63
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +19.6% -14.95% -14.95% -0.93
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +19.5% -25.79% -25.79% -1.61
聚丙烯PP.DCE L/S +6.3% +25.0% +13.3% -16.44% -16.44% -1.03

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业轮动 -21.5% -28.7% -28.2% -11.33% +11.33% 2.44
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -16.0% -21.3% -19.8% -10.81% +10.81% 1.73 L/S -6.3% -25.0% -24.1% -10.81% +10.81% 0.68
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -37.1% -7.48% +7.48% 0.47
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -46.5% +1.41% -1.41% -0.09
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -59.9% -9.00% +9.00% 0.56

进轮动 AP.ZCE · L/S JD.DCE · L/S PP.DCE · 轮动 SA.ZCE ｜出轮动 I.DCE · L/S JM.DCE · 轮动 JM.DCE · L/S RM.ZCE

2026-05 · 2026-05-07 → 2026-06-01 · 变动键 10

混合净值 -5.32%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
塑料L.DCE化工轮动 +14.1% +18.8% +11.1% -6.10% -6.10% -0.86
铁矿石I.DCE黑色轮动 +39.0% +52.0% +10.6% -4.29% -4.29% -1.67
中证1000IM.CFX股指轮动 +21.9% +29.3% +9.5% -1.84% -1.84% -0.40
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.4% -0.99% -0.99% -0.06
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +14.4% -7.82% -7.82% -0.49
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +13.3% -5.89% -5.89% -0.37
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +9.9% -2.76% -2.76% -0.17

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业轮动 -25.9% -34.5% -25.4% +3.63% -3.63% -0.94
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -11.6% -15.5% -19.6% +4.83% -4.83% -0.56 L/S -6.3% -25.0% -21.9% +4.83% -4.83% -0.30
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -25.7% -3.63% +3.63% 0.23
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.8% -5.81% +5.81% 0.36
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -62.3% -1.03% +1.03% 0.06

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 L.DCE · L/S LH.DCE · L/S LU.INE ｜出轮动 FU.SHF · L/S JD.DCE · L/S M.DCE · 轮动 RM.ZCE · 轮动 SA.ZCE

2026-04 · 2026-04-02 → 2026-05-06 · 变动键 6

混合净值 +4.10%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜粕RM.ZCE农业双袖轮动 +35.9% +47.9% +12.0% +2.23% +2.23% 0.80 L/S +6.3% +25.0% +10.1% +2.23% +2.23% 0.14
中证1000IM.CFX股指轮动 +27.3% +36.4% +11.8% +12.54% +12.54% 3.42
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +11.8% +15.8% +10.7% +12.77% +12.77% 1.51 L/S +6.3% +25.0% +11.0% +12.77% +12.77% 0.80
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.1% -9.73% -9.73% -0.61
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.5% +0.11% +0.11% 0.01

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -15.5% -20.6% -34.7% +4.16% -4.16% -0.64 L/S -6.3% -25.0% -20.9% +4.16% -4.16% -0.26
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -22.0% -29.4% -29.3% +3.52% -3.52% -0.78 L/S -6.3% -25.0% -27.8% +3.52% -3.52% -0.22
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -25.6% +5.46% -5.46% -0.34
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -63.0% -3.85% +3.85% 0.24

进 L/S FU.SHF · 轮动 IM.CFX · 轮动 RM.ZCE ｜出轮动 AG.SHF · 轮动 I.DCE · L/S OI.ZCE

2026-03 · 2026-03-03 → 2026-04-01 · 变动键 6

混合净值 +8.04%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
白银AG.SHF贵金属轮动 +8.3% +11.1% +11.5% -21.82% -21.82% -1.81
燃油FU.SHF能源轮动 +23.0% +30.7% +9.8% +25.58% +25.58% 5.89
铁矿石I.DCE黑色轮动 +43.7% +58.3% +8.8% +7.62% +7.62% 3.33
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.4% -0.36% -0.36% -0.02
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +11.7% -1.31% -1.31% -0.08
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +8.2% +1.73% +1.73% 0.11
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.0% +3.86% +3.86% 0.24

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -15.2% -20.3% -23.8% +1.87% -1.87% -0.28 L/S -6.3% -25.0% -19.7% +1.87% -1.87% -0.12
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -22.3% -29.7% -21.3% -1.77% +1.77% 0.39 L/S -6.3% -25.0% -28.3% -1.77% +1.77% 0.11
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -41.2% +0.45% -0.45% -0.03
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -58.6% -4.22% +4.22% 0.26

进轮动 AG.SHF · 轮动 I.DCE · 轮动 JM.DCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 J.DCE · 轮动 UR.ZCE

2026-02 · 2026-02-03 → 2026-03-02 · 变动键 8

混合净值 +5.19%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
尿素UR.ZCE化工轮动 +41.2% +54.9% +10.7% +1.68% +1.68% 0.69
焦炭J.DCE黑色轮动 +16.3% +21.7% +8.3% -1.70% -1.70% -0.28
燃油FU.SHF能源轮动 +17.5% +23.3% +7.5% +19.77% +19.77% 3.46
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.7% +5.50% +5.50% 0.34
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +12.7% +0.83% +0.83% 0.05
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.0% +2.76% +2.76% 0.17
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.4% +2.44% +2.44% 0.15

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -18.5% -24.6% -49.3% -1.23% +1.23% 0.23 L/S -6.3% -25.0% -59.9% -1.23% +1.23% 0.08
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -19.0% -25.4% -26.8% -1.25% +1.25% 0.24 L/S -6.3% -25.0% -26.5% -1.25% +1.25% 0.08
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -19.9% -4.16% +4.16% 0.26
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.1% +0.93% -0.93% -0.06

进轮动 FU.SHF · 轮动 J.DCE · L/S JD.DCE · L/S M.DCE ｜出 L/S I.DCE · 轮动 IC.CFX · L/S J.DCE · 轮动 M.DCE

2026-01 · 2026-01-06 → 2026-02-02 · 变动键 14

混合净值 -0.34%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +17.3% +23.1% +10.0% +4.04% +4.04% 0.70
尿素UR.ZCE化工轮动 +26.9% +35.9% +8.9% +1.07% +1.07% 0.29
豆粕M.DCE农业轮动 +30.7% +41.0% +8.5% -0.15% -0.15% -0.05
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% -1.75% -1.75% -0.11
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.8% -3.60% -3.60% -0.23
菜油OI.ZCE L/S +6.3% +25.0% +7.4% +1.02% +1.02% 0.06
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +7.1% -1.76% -1.76% -0.11

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -16.8% -22.4% -48.5% -2.31% +2.31% 0.39 L/S -6.3% -25.0% -62.6% -2.31% +2.31% 0.14
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -20.7% -27.6% -25.8% +2.21% -2.21% -0.46 L/S -6.3% -25.0% -25.4% +2.21% -2.21% -0.14
焦炭J.DCE L/S -6.3% -25.0% -16.4% +1.94% -1.94% -0.12
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.5% +5.65% -5.65% -0.35

进轮动 FG.ZCE · L/S I.DCE · L/S J.DCE · 轮动 M.DCE · L/S OI.ZCE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 UR.ZCE ｜出 L/S BU.SHF · L/S JD.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 MA.ZCE · L/S PK.ZCE · 轮动 RB.SHF · 轮动 RM.ZCE

2025-12 · 2025-12-02 → 2026-01-05 · 变动键 10

混合净值 +2.26%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +36.9% +49.1% +11.6% -2.08% -2.08% -0.77
中证500IC.CFX股指轮动 +17.7% +23.6% +9.5% +10.00% +10.00% 1.77
菜粕RM.ZCE农业双袖轮动 +20.4% +27.3% +7.1% -1.46% -1.46% -0.30 L/S +6.3% +25.0% +24.6% -1.46% -1.46% -0.09
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.7% -2.27% -2.27% -0.14
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +9.3% +4.39% +4.39% 0.27
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +9.2% -2.36% -2.36% -0.15

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -12.6% -16.8% -27.1% -8.87% +8.87% 1.11 L/S -6.3% -25.0% -19.1% -8.87% +8.87% 0.55
甲醇MA.ZCE化工轮动 -24.9% -33.3% -20.9% +1.26% -1.26% -0.31
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.7% -1.86% +1.86% 0.12
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -23.3% -2.77% +2.77% 0.17
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -60.3% -4.59% +4.59% 0.29

进轮动 IC.CFX · 轮动 JM.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RB.SHF · 轮动 RM.ZCE ｜出轮动 IM.CFX · 轮动 J.DCE · 轮动 LU.INE · 轮动 M.DCE · 轮动 SA.ZCE

2025-11 · 2025-11-04 → 2025-12-01 · 变动键 10

混合净值 +1.48%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
豆粕M.DCE农业轮动 +32.1% +42.8% +11.6% +0.43% +0.43% 0.14
中证1000IM.CFX股指轮动 +21.5% +28.7% +11.1% -1.46% -1.46% -0.31
低硫燃油LU.INE能源轮动 +21.4% +28.5% +8.8% -8.09% -8.09% -1.73
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +27.9% -2.73% -2.73% -0.17
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +20.3% +4.64% +4.64% 0.29
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +12.3% +4.51% +4.51% 0.28
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +11.2% -7.52% -7.52% -0.47

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -21.4% -28.5% -36.0% -2.16% +2.16% 0.46 L/S -6.3% -25.0% -21.0% -2.16% +2.16% 0.14
焦炭J.DCE黑色轮动 -16.1% -21.5% -19.4% -8.58% +8.58% 1.38
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -18.1% -14.91% +14.91% 0.93
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -53.9% -5.22% +5.22% 0.33
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -54.1% -4.97% +4.97% 0.31

进 L/S BU.SHF · 轮动 IM.CFX · 轮动 J.DCE · 轮动 LU.INE · 轮动 M.DCE ｜出轮动 AP.ZCE · L/S FU.SHF · 轮动 FU.SHF · 轮动 IC.CFX · 轮动 JM.DCE

2025-10 · 2025-10-10 → 2025-11-03 · 变动键 8

混合净值 +0.43%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业双袖轮动 +31.6% +42.1% +11.5% +5.46% +5.46% 1.72 L/S +6.3% +25.0% +23.5% +5.46% +5.46% 0.34
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +20.1% +26.7% +10.0% -1.55% -1.55% -0.31 L/S +6.3% +25.0% +13.4% -1.55% -1.55% -0.10
中证500IC.CFX股指轮动 +23.4% +31.2% +9.5% -2.38% -2.38% -0.56
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +31.4% +2.30% +2.30% 0.14
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +13.9% -0.60% -0.60% -0.04

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -22.4% -29.9% -32.1% -3.84% +3.84% 0.86 L/S -6.3% -25.0% -18.4% -3.84% +3.84% 0.24
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -15.1% -20.1% -27.2% +10.35% -10.35% -1.56 L/S -6.3% -25.0% -19.1% +10.35% -10.35% -0.65
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -47.3% -10.26% +10.26% 0.64
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -47.6% +4.35% -4.35% -0.27

进轮动 AP.ZCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 IC.CFX · L/S SA.ZCE ｜出轮动 BU.SHF · L/S CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 IM.CFX

2025-09 · 2025-09-02 → 2025-10-09 · 变动键 10

混合净值 -0.01%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +27.5% +36.7% +9.6% +4.31% +4.31% 1.19
铁矿石I.DCE黑色轮动 +23.4% +31.2% +8.4% +3.20% +3.20% 0.75
沥青BU.SHF能源轮动 +24.1% +32.1% +7.9% -3.94% -3.94% -0.95
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +27.1% -3.10% -3.10% -0.19
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.0% +2.93% +2.93% 0.18
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +14.1% +0.35% +0.35% 0.02
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +13.6% -1.61% -1.61% -0.10

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工轮动 -22.1% -29.4% -24.0% -1.65% +1.65% 0.36
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -15.4% -20.6% -16.1% +4.07% -4.07% -0.63 L/S -6.3% -25.0% -17.4% +4.07% -4.07% -0.25
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -19.7% -3.35% +3.35% 0.21
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -32.3% -1.74% +1.74% 0.11
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -40.5% +7.12% -7.12% -0.45

进 L/S AP.ZCE · 轮动 BU.SHF · 轮动 I.DCE · L/S JM.DCE · L/S PK.ZCE ｜出轮动 LH.DCE · L/S P.DCE · L/S SA.ZCE · L/S SC.INE · 轮动 SR.ZCE

2025-08 · 2025-08-04 → 2025-09-01 · 变动键 8

混合净值 +2.93%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +17.6% +23.4% +11.4% +12.80% +12.80% 2.25
白糖SR.ZCE软商品轮动 +37.2% +49.6% +11.4% -0.73% -0.73% -0.27
生猪LH.DCE农业轮动 +20.2% +27.0% +5.5% -3.02% -3.02% -0.61
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.8% -3.17% -3.17% -0.20
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +18.0% -3.63% -3.63% -0.23
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +15.4% -8.75% -8.75% -0.55
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +13.4% +4.59% +4.59% 0.29

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 -15.7% -21.0% -43.3% +2.38% -2.38% -0.37
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -21.8% -29.0% -36.9% -5.98% +5.98% 1.30 L/S -6.3% -25.0% -18.6% -5.98% +5.98% 0.37
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.4% +3.85% -3.85% -0.24
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -21.7% -13.74% +13.74% 0.86
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -33.9% -10.72% +10.72% 0.67

进轮动 JM.DCE · 轮动 LH.DCE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 SR.ZCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 UR.ZCE

2025-07 · 2025-07-02 → 2025-08-01 · 变动键 10

混合净值 +3.78%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +22.5% +29.9% +11.4% +6.67% +6.67% 1.50
铁矿石I.DCE黑色轮动 +29.5% +39.4% +10.0% +10.52% +10.52% 3.11
尿素UR.ZCE化工轮动 +23.0% +30.7% +9.8% -0.70% -0.70% -0.16
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +21.0% -2.11% -2.11% -0.13
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% +3.44% +3.44% 0.22
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +17.3% +6.89% +6.89% 0.43
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +16.0% +9.03% +9.03% 0.56

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
鸡蛋JD.DCE农业双袖轮动 -22.9% -30.5% -45.4% -6.18% +6.18% 1.41 L/S -6.3% -25.0% -18.7% -6.18% +6.18% 0.39
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -14.6% -19.5% -42.4% +12.45% -12.45% -1.82 L/S -6.3% -25.0% -28.6% +12.45% -12.45% -0.78
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.7% +7.81% -7.81% -0.49
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -22.1% -1.58% +1.58% 0.10

进轮动 I.DCE · 轮动 IM.CFX · L/S JD.DCE · 轮动 JD.DCE · L/S RM.ZCE ｜出轮动 CJ.ZCE · L/S I.DCE · 轮动 IF.CFX · L/S JM.DCE · 轮动 SP.SHF

2025-06 · 2025-06-04 → 2025-07-01 · 变动键 10

混合净值 -5.04%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
沪深300IF.CFX股指轮动 +23.8% +31.8% +11.9% +3.61% +3.61% 0.86
纸浆SP.SHF轻工轮动 +27.1% +36.1% +11.5% -5.02% -5.02% -1.36
尿素UR.ZCE化工轮动 +24.0% +32.0% +11.5% -2.27% -2.27% -0.55
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +19.6% +1.71% +1.71% 0.11
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +19.4% +3.73% +3.73% 0.23
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +14.3% +8.99% +8.99% 0.56
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +12.6% +1.87% +1.87% 0.12

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -11.4% -15.2% -37.8% +2.73% -2.73% -0.31 L/S -6.3% -25.0% -31.2% +2.73% -2.73% -0.17
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -26.1% -34.8% -35.2% +12.58% -12.58% -3.28 L/S -6.3% -25.0% -17.1% +12.58% -12.58% -0.79
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.5% +13.28% -13.28% -0.83
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -23.6% -1.69% +1.69% 0.11

进 L/S CJ.ZCE · L/S I.DCE · 轮动 IF.CFX · 轮动 SP.SHF · 轮动 UR.ZCE ｜出轮动 I.DCE · 轮动 IM.CFX · L/S J.DCE · L/S JD.DCE · 轮动 PF.ZCE

2025-05 · 2025-05-07 → 2025-06-03 · 变动键 8

混合净值 +7.80%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +20.9% +27.9% +12.0% +0.75% +0.75% 0.16
铁矿石I.DCE黑色轮动 +25.8% +34.4% +11.1% -1.28% -1.28% -0.33
短纤PF.ZCE化工轮动 +28.3% +37.7% +9.7% +4.10% +4.10% 1.16
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +46.6% -2.46% -2.46% -0.15
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.5% +2.78% +2.78% 0.17
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +15.3% +2.68% +2.68% 0.17
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +13.4% +0.78% +0.78% 0.05

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业轮动 -25.3% -33.8% -38.3% -4.64% +4.64% 1.18
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -12.2% -16.2% -33.1% -10.92% +10.92% 1.33 L/S -6.3% -25.0% -35.7% -10.92% +10.92% 0.68
焦炭J.DCE L/S -6.3% -25.0% -12.0% -13.52% +13.52% 0.84
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.9% -21.12% +21.12% 1.32
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -24.9% -10.90% +10.90% 0.68

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · L/S FU.SHF · 轮动 PF.ZCE ｜出轮动 EB.DCE · 轮动 J.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 SA.ZCE

2025-04 · 2025-04-02 → 2025-05-06 · 变动键 8

混合净值 -0.97%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +20.0% +26.7% +11.2% -1.83% -1.83% -0.37
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +32.5% +43.3% +11.0% -11.51% -11.51% -3.74
铁矿石I.DCE黑色轮动 +22.5% +30.0% +10.8% -5.80% -5.80% -1.30
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +64.6% +2.15% +2.15% 0.13
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +21.7% -6.53% -6.53% -0.41
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +18.4% -0.50% -0.50% -0.03
原油SC.INE L/S +6.3% +25.0% +14.6% -17.07% -17.07% -1.07

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -19.5% -26.0% -20.8% -6.77% +6.77% 1.32 L/S -6.3% -25.0% -27.4% -6.77% +6.77% 0.42
焦炭J.DCE黑色双袖轮动 -18.0% -24.0% -15.5% -8.54% +8.54% 1.54 L/S -6.3% -25.0% -11.4% -8.54% +8.54% 0.53
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -16.8% -16.68% +16.68% 1.04
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -44.8% -16.00% +16.00% 1.00

进轮动 EB.DCE · 轮动 I.DCE · L/S J.DCE · 轮动 SA.ZCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 SC.INE · L/S V.DCE · 轮动 Y.DCE

2025-03 · 2025-03-04 → 2025-04-01 · 变动键 8

混合净值 +1.81%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
豆油Y.DCE农业轮动 +30.2% +40.2% +10.3% -1.10% -1.10% -0.33
中证1000IM.CFX股指轮动 +22.1% +29.5% +9.9% +1.08% +1.08% 0.24
原油SC.INE能源双袖轮动 +22.7% +30.3% +8.4% +3.68% +3.68% 0.84 L/S +6.3% +25.0% +14.8% +3.68% +3.68% 0.23
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +67.3% -9.39% -9.39% -0.59
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +28.1% +0.88% +0.88% 0.05
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +16.6% +1.15% +1.15% 0.07

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -18.3% -24.4% -25.3% +0.65% -0.65% -0.12 L/S -6.3% -25.0% -49.0% +0.65% -0.65% -0.04
焦炭J.DCE黑色轮动 -19.2% -25.6% -24.7% -1.99% +1.99% 0.38
PVCV.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.9% -2.47% +2.47% 0.15
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -16.8% -8.70% +8.70% 0.54
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -29.1% -10.34% +10.34% 0.65

进轮动 J.DCE · L/S SC.INE · 轮动 SC.INE · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 I.DCE · L/S LU.INE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 SS.SHF

2025-02 · 2025-02-06 → 2025-03-03 · 变动键 8

混合净值 -0.08%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
不锈钢SS.SHF有色轮动 +37.0% +49.4% +10.4% +0.16% +0.16% 0.06
铁矿石I.DCE黑色轮动 +21.5% +28.7% +10.4% -2.68% -2.68% -0.58
中证1000IM.CFX股指轮动 +16.4% +21.9% +8.2% +6.57% +6.57% 1.08
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +70.3% -1.39% -1.39% -0.09
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.8% -2.47% -2.47% -0.15
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +16.2% -5.49% -5.49% -0.34
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +14.3% +4.99% +4.99% 0.31

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -16.4% -21.9% -34.0% -7.61% +7.61% 1.25 L/S -6.3% -25.0% -49.7% -7.61% +7.61% 0.48
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -21.1% -28.1% -24.9% +6.91% -6.91% -1.46 L/S -6.3% -25.0% -27.7% +6.91% -6.91% -0.43
PVCV.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.7% +1.26% -1.26% -0.08
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -17.1% +0.50% -0.50% -0.03

进轮动 I.DCE · L/S P.DCE · 轮动 SS.SHF · L/S V.DCE ｜出 L/S FU.SHF · 轮动 J.DCE · L/S PG.DCE · 轮动 SC.INE

2025-01 · 2025-01-03 → 2025-02-05 · 变动键 8

混合净值 +3.19%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色轮动 +24.3% +32.4% +11.6% -6.19% -6.19% -1.50
中证1000IM.CFX股指轮动 +19.7% +26.3% +8.5% +2.33% +2.33% 0.46
原油SC.INE能源轮动 +31.0% +41.4% +8.4% +9.80% +9.80% 3.04
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +72.6% +0.16% +0.16% 0.01
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +40.3% +2.25% +2.25% 0.14
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +16.8% +0.66% +0.66% 0.04
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +14.3% +11.46% +11.46% 0.72

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -21.6% -28.8% -36.8% +0.28% -0.28% -0.06 L/S -6.3% -25.0% -23.4% +0.28% -0.28% -0.02
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -15.9% -21.2% -34.3% -0.75% +0.75% 0.12 L/S -6.3% -25.0% -49.5% -0.75% +0.75% 0.05
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -16.0% -0.14% +0.14% 0.01
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -18.9% -6.43% +6.43% 0.40

进轮动 FG.ZCE · 轮动 IM.CFX · L/S LU.INE · 轮动 SC.INE ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 ZN.SHF

2024-12 · 2024-12-03 → 2025-01-02 · 变动键 8

混合净值 +1.15%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
锌ZN.SHF有色轮动 +32.5% +43.3% +9.0% +0.03% +0.03% 0.01
红枣CJ.ZCE农业轮动 +24.2% +32.3% +8.8% -4.16% -4.16% -1.01
铁矿石I.DCE黑色轮动 +18.3% +24.4% +7.5% -2.07% -2.07% -0.38
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +71.9% -1.90% -1.90% -0.12
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +36.5% -3.04% -3.04% -0.19
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.8% -14.43% -14.43% -0.90
燃油FU.SHF L/S +6.3% +25.0% +16.1% +4.16% +4.16% 0.26

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色轮动 -20.3% -27.0% -21.4% -4.12% +4.12% 0.84
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -17.2% -23.0% -18.6% -7.42% +7.42% 1.28 L/S -6.3% -25.0% -18.1% -7.42% +7.42% 0.46
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -24.7% -9.70% +9.70% 0.61
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -44.4% -8.88% +8.88% 0.55
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -47.8% +2.44% -2.44% -0.15

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · L/S SA.ZCE · 轮动 ZN.SHF ｜出轮动 EB.DCE · 轮动 FU.SHF · L/S J.DCE · 轮动 M.DCE

2024-11 · 2024-11-04 → 2024-12-02 · 变动键 8

混合净值 +4.62%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +27.2% +36.2% +11.9% +2.17% +2.17% 0.59
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +16.8% +22.4% +11.3% +5.39% +5.39% 0.90 L/S +6.3% +25.0% +18.2% +5.39% +5.39% 0.34
豆粕M.DCE农业轮动 +31.1% +41.4% +8.8% -1.80% -1.80% -0.56
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +63.6% +3.31% +3.31% 0.21
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +32.1% +5.04% +5.04% 0.32
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +24.3% -3.58% -3.58% -0.22

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色双袖轮动 -20.7% -27.6% -27.8% -6.49% +6.49% 1.34 L/S -6.3% -25.0% -12.1% -6.49% +6.49% 0.41
纯碱SA.ZCE化工轮动 -16.8% -22.4% -22.9% -3.70% +3.70% 0.62
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -26.4% -7.74% +7.74% 0.48
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -36.7% -5.20% +5.20% 0.33
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -59.4% +0.97% -0.97% -0.06

进轮动 EB.DCE · 轮动 J.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 M.DCE ｜出轮动 HC.SHF · 轮动 L.DCE · L/S PK.ZCE · 轮动 Y.DCE

2024-10 · 2024-10-09 → 2024-11-01 · 变动键 6

混合净值 +3.05%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +13.2% +17.6% +11.3% +5.49% +5.49% 0.73 L/S +6.3% +25.0% +19.1% +5.49% +5.49% 0.34
塑料L.DCE化工轮动 +38.0% +50.6% +11.2% -1.78% -1.78% -0.68
豆油Y.DCE农业轮动 +23.8% +31.7% +10.9% +4.99% +4.99% 1.19
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +54.6% +1.24% +1.24% 0.08
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +39.9% +14.45% +14.45% 0.90
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.4% +2.93% +2.93% 0.18

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工轮动 -14.5% -19.4% -26.9% +2.94% -2.94% -0.43
热卷HC.SHF黑色轮动 -23.0% -30.6% -13.1% -1.17% +1.17% 0.27
焦炭J.DCE L/S -6.3% -25.0% -13.2% -6.84% +6.84% 0.43
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -27.0% -9.75% +9.75% 0.61
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -28.9% +12.62% -12.62% -0.79
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -60.4% -8.72% +8.72% 0.54

进轮动 HC.SHF · 轮动 L.DCE · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 MA.ZCE

2024-09 · 2024-09-03 → 2024-10-08 · 变动键 10

混合净值 +6.66%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +19.5% +26.0% +11.9% +5.68% +5.68% 1.11 L/S +6.3% +25.0% +17.5% +5.68% +5.68% 0.36
甲醇MA.ZCE化工轮动 +34.9% +46.5% +10.4% +3.63% +3.63% 1.27
中证1000IM.CFX股指轮动 +20.6% +27.5% +10.0% +38.77% +38.77% 7.99
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +52.0% +0.64% +0.64% 0.04
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +36.6% +1.25% +1.25% 0.08
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.1% -3.84% -3.84% -0.24

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -21.5% -28.6% -39.9% +2.89% -2.89% -0.62 L/S -6.3% -25.0% -20.9% +2.89% -2.89% -0.18
纯碱SA.ZCE化工轮动 -16.0% -21.4% -34.6% -0.53% +0.53% 0.08
焦炭J.DCE L/S -6.3% -25.0% -15.1% +10.98% -10.98% -0.69
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -25.0% +11.60% -11.60% -0.73
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -61.8% +2.40% -2.40% -0.15

进 L/S FU.SHF · 轮动 FU.SHF · L/S J.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 SA.ZCE ｜出轮动 C.DCE · 轮动 J.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 SC.INE · L/S UR.ZCE

2024-08 · 2024-08-02 → 2024-09-02 · 变动键 6

混合净值 +2.14%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +13.9% +18.5% +10.5% -6.04% -6.04% -0.84
玉米C.DCE农业轮动 +44.2% +58.9% +8.2% -1.15% -1.15% -0.51
原油SC.INE能源轮动 +16.9% +22.6% +7.1% -8.74% -8.74% -1.48
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.6% +1.41% +1.41% 0.09
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +28.6% -0.28% -0.28% -0.02
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +18.1% -1.33% -1.33% -0.08
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% -4.98% -4.98% -0.31

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -18.6% -24.9% -30.1% -15.43% +15.43% 2.88 L/S -6.3% -25.0% -12.7% -15.43% +15.43% 0.96
焦炭J.DCE黑色轮动 -18.9% -25.1% -20.9% -5.49% +5.49% 1.04
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -17.1% +4.20% -4.20% -0.26
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -20.8% -7.16% +7.16% 0.45
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -68.8% -2.19% +2.19% 0.14

进轮动 C.DCE · L/S FG.ZCE · 轮动 SC.INE ｜出 L/S CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 P.DCE

2024-07 · 2024-07-02 → 2024-08-01 · 变动键 10

混合净值 +3.96%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铁矿石I.DCE黑色轮动 +20.6% +27.5% +11.7% -6.37% -6.37% -1.32
中证1000IM.CFX股指轮动 +25.9% +34.5% +9.7% +0.40% +0.40% 0.10
棕榈油P.DCE农业轮动 +28.5% +37.9% +6.3% -1.32% -1.32% -0.38
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +30.8% -2.57% -2.57% -0.16
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +19.0% -1.67% -1.67% -0.10
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +18.9% -2.13% -2.13% -0.13
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +16.7% -1.78% -1.78% -0.11

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色轮动 -19.6% -26.1% -34.6% -12.84% +12.84% 2.51
玻璃FG.ZCE建材轮动 -17.9% -23.9% -25.7% -13.15% +13.15% 2.36
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.5% -6.20% +6.20% 0.39
焦煤JM.DCE L/S -6.3% -25.0% -12.2% -10.73% +10.73% 0.67
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -27.9% +5.14% -5.14% -0.32
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -42.0% -1.93% +1.93% 0.12

进 L/S AP.ZCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 J.DCE · L/S JM.DCE · 轮动 P.DCE ｜出轮动 EB.DCE · L/S I.DCE · 轮动 IF.CFX · 轮动 JM.DCE · L/S V.DCE

2024-06 · 2024-06-04 → 2024-07-01 · 变动键 8

混合净值 +1.72%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
沪深300IF.CFX股指轮动 +33.0% +44.0% +10.7% -2.63% -2.63% -0.87
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +30.2% +40.3% +7.5% -0.78% -0.78% -0.24
铁矿石I.DCE黑色双袖轮动 +11.8% +15.8% +6.9% -0.41% -0.41% -0.05 L/S +6.3% +25.0% +15.7% -0.41% -0.41% -0.03
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +33.3% +2.43% +2.43% 0.15
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +19.3% -1.09% -1.09% -0.07
花生PK.ZCE L/S +6.3% +25.0% +14.3% -1.60% -1.60% -0.10

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 -17.5% -23.4% -40.7% -5.51% +5.51% 0.97
玻璃FG.ZCE建材轮动 -20.0% -26.6% -21.8% -6.73% +6.73% 1.34
PVCV.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.3% -3.10% +3.10% 0.19
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -9.6% -5.38% +5.38% 0.34
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -15.5% +1.73% -1.73% -0.11
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -31.5% -3.17% +3.17% 0.20

进轮动 FG.ZCE · 轮动 IF.CFX · 轮动 JM.DCE · L/S PK.ZCE ｜出轮动 CJ.ZCE · 轮动 IM.CFX · L/S SA.ZCE · 轮动 V.DCE

2024-05 · 2024-05-07 → 2024-06-03 · 变动键 6

混合净值 -2.44%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铁矿石I.DCE黑色双袖轮动 +17.5% +23.4% +11.0% -5.86% -5.86% -1.03 L/S +6.3% +25.0% +16.9% -5.86% -5.86% -0.37
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +43.3% +57.7% +10.5% +2.41% +2.41% 1.04
中证1000IM.CFX股指轮动 +14.2% +19.0% +6.8% -5.88% -5.88% -0.84
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +49.7% +1.94% +1.94% 0.12
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.4% -2.74% -2.74% -0.17
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +19.7% -1.03% -1.03% -0.06

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -10.2% -13.6% -13.2% -8.76% +8.76% 0.89 L/S -6.3% -25.0% -9.2% -8.76% +8.76% 0.55
PVCV.DCE化工双袖轮动 -27.3% -36.4% -12.3% +5.93% -5.93% -1.62 L/S -6.3% -25.0% -7.8% +5.93% -5.93% -0.37
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -7.2% +6.26% -6.26% -0.39
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -25.3% +3.75% -3.75% -0.23

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 V.DCE ｜出轮动 JM.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 SC.INE

2024-04 · 2024-04-02 → 2024-05-06 · 变动键 8

混合净值 +2.57%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苯乙烯EB.DCE化工轮动 +37.0% +49.3% +11.2% +0.82% +0.82% 0.30
中证1000IM.CFX股指轮动 +14.0% +18.7% +8.8% +2.54% +2.54% 0.36
原油SC.INE能源轮动 +24.0% +32.0% +5.4% -3.96% -3.96% -0.95
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +59.4% +0.53% +0.53% 0.03
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.8% +26.86% +26.86% 1.68
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +21.0% +14.26% +14.26% 0.89
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +17.9% +16.67% +16.67% 1.04

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工轮动 -29.2% -38.9% -12.0% -2.67% +2.67% 0.78
焦煤JM.DCE黑色轮动 -8.3% -11.1% -10.7% +19.66% -19.66% -1.63
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.9% -3.43% +3.43% 0.21
PVCV.DCE L/S -6.3% -25.0% -6.8% -0.28% +0.28% 0.02
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.9% +4.90% -4.90% -0.31
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -18.5% -3.91% +3.91% 0.24

进轮动 EB.DCE · L/S I.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 SC.INE ｜出轮动 L.DCE · 轮动 LH.DCE · L/S M.DCE · 轮动 Y.DCE

2024-03 · 2024-03-04 → 2024-04-01 · 变动键 9

混合净值 +0.75%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +9.0% +12.0% +6.8% +3.72% +3.72% 0.33
塑料L.DCE化工轮动 +40.2% +53.6% +4.8% +0.18% +0.18% 0.07
豆油Y.DCE农业轮动 +25.8% +34.4% +4.8% +5.30% +5.30% 1.37
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +46.2% -9.19% -9.19% -0.57
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +30.1% -0.83% -0.83% -0.05
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.5% -8.94% -8.94% -0.56
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +18.6% +6.48% +6.48% 0.41

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -13.1% -17.4% -41.3% +2.61% -2.61% -0.34 L/S -6.3% -25.0% -13.0% +2.61% -2.61% -0.16
短纤PF.ZCE化工轮动 -24.4% -32.6% -15.6% +1.58% -1.58% -0.39
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -4.5% -1.21% +1.21% 0.08
PVCV.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.5% -2.32% +2.32% 0.14
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.0% -9.19% +9.19% 0.57

进轮动 IM.CFX · 轮动 L.DCE · 轮动 PF.ZCE · L/S V.DCE · 轮动 Y.DCE ｜出 L/S EG.DCE · 轮动 EG.DCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 SR.ZCE

2024-02 · 2024-02-02 → 2024-03-01 · 变动键 8

混合净值 -1.86%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
乙二醇EG.DCE化工轮动 +18.8% +25.0% +7.9% -1.72% -1.72% -0.32
热卷HC.SHF黑色轮动 +26.2% +35.0% +5.1% -2.97% -2.97% -0.78
白糖SR.ZCE软商品轮动 +30.0% +40.0% +3.9% -3.35% -3.35% -1.00
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.4% +0.82% +0.82% 0.05
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +33.6% -6.12% -6.12% -0.38
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.6% +1.75% +1.75% 0.11
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.3% +3.37% +3.37% 0.21

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -37.5% -50.0% -30.4% -0.95% +0.95% 0.36 L/S -6.3% -25.0% -8.3% -0.95% +0.95% 0.06
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -4.8% +1.08% -1.08% -0.07
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.5% -1.72% +1.72% 0.11
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -7.3% +0.70% -0.70% -0.04

进轮动 EG.DCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 LH.DCE · 轮动 SR.ZCE ｜出轮动 CJ.ZCE · 轮动 J.DCE · 轮动 LU.INE · 轮动 P.DCE

2024-01 · 2024-01-03 → 2024-02-01 · 变动键 8

混合净值 +5.79%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色轮动 +22.3% +29.8% +8.5% -7.52% -7.52% -1.68
低硫燃油LU.INE能源轮动 +21.0% +28.0% +7.3% +3.73% +3.73% 0.78
棕榈油P.DCE农业轮动 +31.7% +42.2% +6.4% +0.79% +0.79% 0.25
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +60.6% -5.37% -5.37% -0.34
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +54.3% -5.20% -5.20% -0.33
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +29.7% -1.03% -1.03% -0.06
豆粕M.DCE L/S +6.3% +25.0% +24.9% -6.62% -6.62% -0.41

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -37.5% -50.0% -12.3% -14.55% +14.55% 5.46 L/S -6.3% -25.0% -17.3% -14.55% +14.55% 0.91
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.2% +0.61% -0.61% -0.04
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.5% +2.71% -2.71% -0.17
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -40.2% -14.45% +14.45% 0.90

进轮动 J.DCE · 轮动 LU.INE · L/S M.DCE · 轮动 P.DCE ｜出轮动 IM.CFX · 轮动 RB.SHF · L/S RM.ZCE · 轮动 SR.ZCE

2023-12 · 2023-12-04 → 2024-01-02 · 变动键 7

混合净值 -1.05%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +23.3% +31.1% +11.7% +2.25% +2.25% 0.52
白糖SR.ZCE软商品轮动 +30.6% +40.9% +7.2% -3.14% -3.14% -0.96
中证1000IM.CFX股指轮动 +21.1% +28.1% +6.3% -3.54% -3.54% -0.75
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +66.9% +3.24% +3.24% 0.20
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +62.6% -6.91% -6.91% -0.43
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +31.8% -5.65% -5.65% -0.35
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +29.5% -0.04% -0.04% 0.00

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -37.5% -50.0% -12.5% -3.42% +3.42% 1.28 L/S -6.3% -25.0% -26.6% -3.42% +3.42% 0.21
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.3% -3.83% +3.83% 0.24
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.8% +7.81% -7.81% -0.49
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -67.2% +7.46% -7.46% -0.47

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 RB.SHF · 轮动 SR.ZCE ｜出轮动 AP.ZCE · 轮动 J.DCE · 轮动 PF.ZCE

2023-11 · 2023-11-02 → 2023-12-01 · 变动键 7

混合净值 +4.41%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦炭J.DCE黑色轮动 +12.6% +16.8% +11.3% +8.89% +8.89% 1.12
短纤PF.ZCE化工轮动 +32.5% +43.3% +11.3% -3.14% -3.14% -1.02
苹果AP.ZCE农业轮动 +30.0% +39.9% +10.8% +5.25% +5.25% 1.57
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +65.3% +47.63% +47.63% 2.98
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +49.1% -1.74% -1.74% -0.11
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +36.2% -3.87% -3.87% -0.24
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +31.2% +0.21% +0.21% 0.01

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.3% -0.19% +0.19% 0.01
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -17.6% -12.48% +12.48% 0.78
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -35.3% +14.39% -14.39% -0.90
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -66.3% -9.03% +9.03% 0.56

进轮动 AP.ZCE · 轮动 J.DCE · 轮动 PF.ZCE ｜出轮动 C.DCE · 轮动 CF.ZCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 ZN.SHF

2023-10 · 2023-10-10 → 2023-11-01 · 变动键 6

混合净值 -2.37%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玉米C.DCE农业轮动 +30.9% +41.2% +10.8% -0.20% -0.20% -0.06
锌ZN.SHF有色轮动 +22.1% +29.5% +8.7% -3.89% -3.89% -0.86
棉花CF.ZCE软商品轮动 +22.0% +29.3% +8.1% -11.76% -11.76% -2.58
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +72.5% -1.03% -1.03% -0.06
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +40.5% -2.18% -2.18% -0.14
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +37.2% -4.05% -4.05% -0.25
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +31.3% +8.09% +8.09% 0.51

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
鸡蛋JD.DCE农业轮动 -37.5% -50.0% -23.1% -2.18% +2.18% 0.82
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.2% -0.15% +0.15% 0.01
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -29.7% -4.63% +4.63% 0.29
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -38.5% -1.87% +1.87% 0.12
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -66.9% -1.30% +1.30% 0.08

进轮动 C.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 ZN.SHF ｜出轮动 AL.SHF · 轮动 LH.DCE · 轮动 PK.ZCE

2023-09 · 2023-09-04 → 2023-10-09 · 变动键 9

混合净值 -1.31%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
花生PK.ZCE农业轮动 +21.4% +28.6% +10.7% -5.74% -5.74% -1.23
铝AL.SHF有色轮动 +32.4% +43.3% +9.5% +0.19% +0.19% 0.06
棉花CF.ZCE软商品轮动 +21.1% +28.1% +8.7% -1.07% -1.07% -0.23
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +75.7% -14.86% -14.86% -0.93
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +54.4% +0.12% +0.12% 0.01
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +37.2% -7.21% -7.21% -0.45
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +32.4% -12.18% -12.18% -0.76

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -37.5% -50.0% -12.8% -5.31% +5.31% 1.99 L/S -6.3% -25.0% -35.1% -5.31% +5.31% 0.33
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.7% -2.58% +2.58% 0.16
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -40.6% +0.53% -0.53% -0.03
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -66.5% +0.28% -0.28% -0.02

进轮动 AL.SHF · 轮动 CF.ZCE · 轮动 PK.ZCE · L/S RM.ZCE ｜出轮动 FU.SHF · L/S I.DCE · 轮动 J.DCE · 轮动 M.DCE · 轮动 MA.ZCE

2023-08 · 2023-08-02 → 2023-09-01 · 变动键 8

混合净值 +8.42%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源轮动 +21.9% +29.2% +11.9% +8.85% +8.85% 1.94
焦炭J.DCE黑色轮动 +20.0% +26.6% +10.3% +4.06% +4.06% 0.81
豆粕M.DCE农业轮动 +33.1% +44.2% +8.6% +10.72% +10.72% 3.55
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +75.8% +23.75% +23.75% 1.48
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +59.3% +1.51% +1.51% 0.09
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +36.6% +9.91% +9.91% 0.62
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +27.9% +13.62% +13.62% 0.85

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -20.4% -27.3% -24.1% -2.81% +2.81% 0.57 L/S -6.3% -25.0% -40.6% -2.81% +2.81% 0.18
甲醇MA.ZCE化工轮动 -17.1% -22.7% -20.5% +6.55% -6.55% -1.12
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.4% -1.01% +1.01% 0.06
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -40.0% -3.72% +3.72% 0.23
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -47.5% +15.18% -15.18% -0.95

进 L/S EG.DCE · 轮动 J.DCE · 轮动 M.DCE · 轮动 MA.ZCE ｜出 L/S JM.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 PK.ZCE · 轮动 TA.ZCE

2023-07 · 2023-07-04 → 2023-08-01 · 变动键 12

混合净值 +2.20%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源轮动 +16.9% +22.5% +11.7% +14.24% +14.24% 2.40
PTATA.ZCE化工轮动 +27.5% +36.7% +10.8% +7.49% +7.49% 2.06
花生PK.ZCE农业轮动 +30.7% +40.9% +10.8% +2.60% +2.60% 0.80
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +62.0% +25.86% +25.86% 1.62
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +56.3% +3.86% +3.86% 0.24
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +29.7% +26.08% +26.08% 1.63
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.2% +2.38% +2.38% 0.15

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -22.6% -30.2% -38.8% +6.84% -6.84% -1.55 L/S -6.3% -25.0% -46.3% +6.84% -6.84% -0.43
焦煤JM.DCE黑色双袖轮动 -14.9% -19.8% -38.8% +12.73% -12.73% -1.89 L/S -6.3% -25.0% -10.2% +12.73% -12.73% -0.80
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -9.2% +13.82% -13.82% -0.86
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -29.8% +10.94% -10.94% -0.68

进轮动 FU.SHF · L/S I.DCE · L/S JM.DCE · L/S PG.DCE · 轮动 PK.ZCE · 轮动 TA.ZCE ｜出轮动 C.DCE · L/S EG.DCE · L/S FG.ZCE · L/S NI.SHF · 轮动 SP.SHF · 轮动 ZN.SHF

2023-06 · 2023-06-02 → 2023-07-03 · 变动键 8

混合净值 +2.63%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
锌ZN.SHF有色轮动 +23.3% +31.0% +10.7% +5.05% +5.05% 1.18
玉米C.DCE农业轮动 +33.5% +44.7% +10.0% +4.28% +4.28% 1.43
纸浆SP.SHF轻工轮动 +18.2% +24.3% +9.4% +1.43% +1.43% 0.26
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +51.1% +1.20% +1.20% 0.07
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +50.9% +2.49% +2.49% 0.16
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +26.8% +7.05% +7.05% 0.44
镍NI.SHF L/S +6.3% +25.0% +21.6% +1.51% +1.51% 0.09

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -21.9% -29.1% -36.9% -1.46% +1.46% 0.32 L/S -6.3% -25.0% -40.2% -1.46% +1.46% 0.09
焦煤JM.DCE黑色轮动 -15.6% -20.8% -34.1% +5.72% -5.72% -0.89
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -7.9% -1.84% +1.84% 0.11
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -18.8% +4.97% -4.97% -0.31
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -19.0% +2.81% -2.81% -0.18

进轮动 C.DCE · 轮动 JM.DCE · L/S NI.SHF · 轮动 SP.SHF ｜出轮动 J.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 RB.SHF · L/S SP.SHF

2023-05 · 2023-05-05 → 2023-06-01 · 变动键 10

混合净值 +0.08%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工轮动 +25.2% +33.6% +11.2% +2.61% +2.61% 0.66
锌ZN.SHF有色轮动 +25.6% +34.2% +9.1% -7.73% -7.73% -1.98
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +24.1% +32.2% +6.5% -1.91% -1.91% -0.46
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +47.1% -19.60% -19.60% -1.23
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +46.2% -0.05% -0.05% 0.00
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +27.7% -12.41% -12.41% -0.78
纸浆SP.SHF L/S +6.3% +25.0% +23.5% +1.73% +1.73% 0.11

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -18.4% -24.5% -32.8% -4.34% +4.34% 0.80 L/S -6.3% -25.0% -23.8% -4.34% +4.34% 0.27
焦炭J.DCE黑色轮动 -19.1% -25.5% -14.3% -6.71% +6.71% 1.28
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.0% -4.25% +4.25% 0.27
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -9.3% -5.06% +5.06% 0.32
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -28.3% -16.69% +16.69% 1.04

进轮动 J.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 LH.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 ZN.SHF ｜出轮动 BU.SHF · 轮动 CJ.ZCE · L/S FU.SHF · 轮动 JM.DCE · 轮动 SS.SHF

2023-04 · 2023-04-04 → 2023-05-04 · 变动键 12

混合净值 -3.93%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +25.0% +33.3% +10.6% -9.64% -9.64% -2.41
不锈钢SS.SHF有色轮动 +28.6% +38.1% +10.5% +5.69% +5.69% 1.63
沥青BU.SHF能源轮动 +21.4% +28.6% +9.8% -7.77% -7.77% -1.67
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +48.4% -1.57% -1.57% -0.10
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +40.0% -15.70% -15.70% -0.98
纸浆SP.SHF L/S +6.3% +25.0% +25.3% -11.03% -11.03% -0.69
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +23.5% -4.67% -4.67% -0.29

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 -15.1% -20.1% -14.6% -16.41% +16.41% 2.47
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -22.4% -29.9% -14.2% +5.54% -5.54% -1.24 L/S -6.3% -25.0% -5.2% +5.54% -5.54% -0.35
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -7.2% -2.11% +2.11% 0.13
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -7.5% -4.24% +4.24% 0.27
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -32.9% +8.45% -8.45% -0.53

进 L/S CJ.ZCE · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 RB.SHF · 轮动 SS.SHF · L/S UR.ZCE ｜出轮动 FG.ZCE · L/S LH.DCE · 轮动 LH.DCE · L/S PK.ZCE · 轮动 PK.ZCE · 轮动 ZN.SHF

2023-03 · 2023-03-02 → 2023-04-03 · 变动键 10

混合净值 -3.96%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
沥青BU.SHF能源轮动 +22.9% +30.6% +10.9% +1.43% +1.43% 0.33
花生PK.ZCE农业轮动 +25.7% +34.3% +6.7% -6.91% -6.91% -1.78
锌ZN.SHF有色轮动 +26.3% +35.1% +3.9% -3.71% -3.71% -0.98
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +49.5% -1.91% -1.91% -0.12
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +36.6% -5.38% -5.38% -0.34
纸浆SP.SHF L/S +6.3% +25.0% +24.0% -11.40% -11.40% -0.71
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +18.6% -12.94% -12.94% -0.81

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -22.3% -29.8% -47.3% +7.79% -7.79% -1.74 L/S -6.3% -25.0% -31.2% +7.79% -7.79% -0.49
生猪LH.DCE农业轮动 -15.2% -20.2% -23.8% -12.94% +12.94% 1.96
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.7% -3.45% +3.45% 0.22
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -6.6% -6.91% +6.91% 0.43
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -9.7% -0.68% +0.68% 0.04

进轮动 BU.SHF · 轮动 LH.DCE · 轮动 PK.ZCE · L/S SP.SHF · 轮动 ZN.SHF ｜出轮动 I.DCE · 轮动 J.DCE · L/S LU.INE · 轮动 RM.ZCE · 轮动 UR.ZCE

2023-02 · 2023-02-02 → 2023-03-01 · 变动键 4

混合净值 -1.69%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铁矿石I.DCE黑色轮动 +20.8% +27.8% +10.3% +4.79% +4.79% 1.00
尿素UR.ZCE化工轮动 +25.5% +34.0% +8.0% -2.17% -2.17% -0.55
菜粕RM.ZCE农业轮动 +28.7% +38.2% +7.4% -5.09% -5.09% -1.46
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +49.9% -1.52% -1.52% -0.09
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +36.2% +3.43% +3.43% 0.21
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +32.5% -1.63% -1.63% -0.10
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +25.9% -3.12% -3.12% -0.20

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -20.6% -27.4% -37.0% -4.38% +4.38% 0.90 L/S -6.3% -25.0% -28.1% -4.38% +4.38% 0.27
焦炭J.DCE黑色轮动 -16.9% -22.6% -22.9% +6.68% -6.68% -1.13
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -6.0% -0.69% +0.69% 0.04
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -8.3% +6.80% -6.80% -0.43
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.8% +3.01% -3.01% -0.19

进轮动 J.DCE · 轮动 UR.ZCE ｜出轮动 LH.DCE · 轮动 MA.ZCE

2023-01 · 2023-01-04 → 2023-02-01 · 变动键 12

混合净值 +3.37%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铁矿石I.DCE黑色轮动 +20.9% +27.9% +9.1% +1.82% +1.82% 0.38
菜粕RM.ZCE农业轮动 +28.4% +37.9% +8.1% +0.06% +0.06% 0.02
甲醇MA.ZCE化工轮动 +25.7% +34.2% +7.4% +3.33% +3.33% 0.85
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.8% +3.76% +3.76% 0.23
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +44.8% -7.17% -7.17% -0.45
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +35.8% +3.13% +3.13% 0.20
纯碱SA.ZCE L/S +6.3% +25.0% +29.1% +8.78% +8.78% 0.55

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业轮动 -15.5% -20.7% -42.1% -7.17% +7.17% 1.11
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -22.0% -29.3% -33.5% -4.43% +4.43% 0.97 L/S -6.3% -25.0% -29.1% -4.43% +4.43% 0.28
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -6.0% +3.99% -3.99% -0.25
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -7.3% +0.59% -0.59% -0.04
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.3% +5.99% -5.99% -0.37

进 L/S FU.SHF · 轮动 I.DCE · 轮动 LH.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RM.ZCE · L/S SA.ZCE ｜出 L/S CJ.ZCE · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 FU.SHF · L/S JM.DCE · 轮动 NI.SHF · 轮动 TA.ZCE

2022-12 · 2022-12-02 → 2023-01-03 · 变动键 6

混合净值 -2.81%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业轮动 +41.0% +54.7% +10.2% -3.23% -3.23% -1.32
PTATA.ZCE化工轮动 +18.1% +24.2% +8.8% +7.26% +7.26% 1.32
镍NI.SHF有色轮动 +15.8% +21.1% +8.2% +14.44% +14.44% 2.29
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +47.6% -0.27% -0.27% -0.02
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.8% -18.70% -18.70% -1.17
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +38.6% -0.12% -0.12% -0.01
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +35.7% +3.00% +3.00% 0.19

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -25.0% -33.3% -47.5% +11.95% -11.95% -2.99 L/S -6.3% -25.0% -26.6% +11.95% -11.95% -0.75
燃油FU.SHF能源轮动 -12.5% -16.7% -16.6% +3.18% -3.18% -0.40
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.3% +4.13% -4.13% -0.26
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.1% -3.23% +3.23% 0.20
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -13.7% -2.40% +2.40% 0.15

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 NI.SHF ｜出轮动 IM.CFX · 轮动 LU.INE · 轮动 PK.ZCE

2022-11 · 2022-11-02 → 2022-12-01 · 变动键 6

混合净值 -0.39%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
低硫燃油LU.INE能源双袖轮动 +17.3% +23.1% +11.5% -7.86% -7.86% -1.36 L/S +6.3% +25.0% +43.2% -7.86% -7.86% -0.49
PTATA.ZCE化工轮动 +23.8% +31.8% +9.6% +0.81% +0.81% 0.19
中证1000IM.CFX股指轮动 +33.8% +45.1% +6.9% +3.08% +3.08% 1.04
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +49.0% +0.21% +0.21% 0.01
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +41.3% +11.87% +11.87% 0.74
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +33.3% -3.97% -3.97% -0.25

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -15.2% -20.2% -29.8% +1.91% -1.91% -0.29 L/S -6.3% -25.0% -22.5% +1.91% -1.91% -0.12
花生PK.ZCE农业双袖轮动 -22.3% -29.8% -14.2% -1.05% +1.05% 0.23 L/S -6.3% -25.0% -12.1% -1.05% +1.05% 0.07
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -5.3% +3.13% -3.13% -0.20
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -14.6% -0.68% +0.68% 0.04

进 L/S LH.DCE · 轮动 LU.INE · 轮动 TA.ZCE ｜出轮动 AL.SHF · L/S RM.ZCE · 轮动 SC.INE

2022-10 · 2022-10-11 → 2022-11-01 · 变动键 8

混合净值 +5.76%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证1000IM.CFX股指轮动 +29.3% +39.0% +8.3% +9.64% +9.64% 2.82
原油SC.INE能源轮动 +17.5% +23.3% +7.4% -0.46% -0.46% -0.08
铝AL.SHF有色轮动 +28.2% +37.7% +7.2% -3.22% -3.22% -0.91
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +46.3% -3.84% -3.84% -0.24
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +43.8% -2.61% -2.61% -0.16
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +42.3% -12.49% -12.49% -0.78
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +28.5% -2.05% -2.05% -0.13

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -14.8% -19.7% -20.7% -12.61% +12.61% 1.86 L/S -6.3% -25.0% -21.3% -12.61% +12.61% 0.79
花生PK.ZCE农业双袖轮动 -22.7% -30.3% -16.7% -4.58% +4.58% 1.04 L/S -6.3% -25.0% -10.7% -4.58% +4.58% 0.29
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -6.1% -12.40% +12.40% 0.78
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -14.9% -4.79% +4.79% 0.30

进轮动 AL.SHF · L/S EG.DCE · 轮动 IM.CFX · 轮动 SC.INE ｜出 L/S LH.DCE · 轮动 OI.ZCE · 轮动 PG.DCE · 轮动 UR.ZCE

2022-09 · 2022-09-02 → 2022-10-10 · 变动键 8

混合净值 +0.31%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜油OI.ZCE农业轮动 +26.6% +35.5% +11.2% +3.82% +3.82% 1.02
LPGPG.DCE能源轮动 +25.1% +33.5% +10.2% -4.57% -4.57% -1.15
尿素UR.ZCE化工轮动 +23.3% +31.0% +10.0% +9.91% +9.91% 2.30
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +48.5% +22.03% +22.03% 1.38
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +46.6% +10.16% +10.16% 0.64
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +41.8% +7.17% +7.17% 0.45
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +35.7% +10.05% +10.05% 0.63

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
花生PK.ZCE农业双袖轮动 -20.6% -27.5% -29.3% +11.95% -11.95% -2.46 L/S -6.3% -25.0% -11.2% +11.95% -11.95% -0.75
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -16.9% -22.6% -23.2% +7.92% -7.92% -1.34 L/S -6.3% -25.0% -21.2% +7.92% -7.92% -0.49
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -10.4% +2.06% -2.06% -0.13
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -18.1% -4.58% +4.58% 0.29

进轮动 OI.ZCE · 轮动 PG.DCE · 轮动 PK.ZCE · 轮动 UR.ZCE ｜出轮动 CF.ZCE · 轮动 L.DCE · 轮动 LH.DCE · 轮动 M.DCE

2022-08 · 2022-08-02 → 2022-09-01 · 变动键 10

混合净值 +0.87%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棉花CF.ZCE软商品轮动 +18.5% +24.6% +9.3% +5.30% +5.30% 0.98
豆粕M.DCE农业轮动 +27.7% +36.9% +8.6% +2.93% +2.93% 0.81
塑料L.DCE化工轮动 +28.8% +38.4% +7.7% -2.26% -2.26% -0.65
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +48.5% -5.31% -5.31% -0.33
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +42.5% +3.09% +3.09% 0.19
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +40.1% +4.56% +4.56% 0.29
低硫燃油LU.INE L/S +6.3% +25.0% +40.0% -7.31% -7.31% -0.46

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -21.8% -29.1% -41.6% -1.49% +1.49% 0.33 L/S -6.3% -25.0% -20.5% -1.49% +1.49% 0.09
生猪LH.DCE农业双袖轮动 -15.7% -20.9% -17.0% +1.76% -1.76% -0.28 L/S -6.3% -25.0% -35.6% +1.76% -1.76% -0.11
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.8% -1.68% +1.68% 0.11
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -20.7% +0.33% -0.33% -0.02

进轮动 CF.ZCE · 轮动 L.DCE · 轮动 LH.DCE · L/S LU.INE · 轮动 M.DCE ｜出轮动 CJ.ZCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 OI.ZCE · L/S P.DCE · 轮动 SA.ZCE

2022-07 · 2022-07-04 → 2022-08-01 · 变动键 8

混合净值 -0.73%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜油OI.ZCE农业轮动 +33.9% +45.3% +10.1% +2.03% +2.03% 0.69
纯碱SA.ZCE化工轮动 +23.2% +30.9% +10.0% -5.54% -5.54% -1.28
燃油FU.SHF能源轮动 +17.9% +23.8% +8.9% -11.16% -11.16% -1.99
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +47.7% -5.17% -5.17% -0.32
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.0% -6.36% -6.36% -0.40
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +43.3% -2.58% -2.58% -0.16
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.2% -5.06% -5.06% -0.32

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -17.2% -22.9% -29.3% -1.88% +1.88% 0.32 L/S -6.3% -25.0% -19.1% -1.88% +1.88% 0.12
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -20.3% -27.1% -25.2% -8.79% +8.79% 1.79 L/S -6.3% -25.0% -17.9% -8.79% +8.79% 0.55
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.3% +0.42% -0.42% -0.03
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -43.9% -2.64% +2.64% 0.17

进轮动 FU.SHF · 轮动 OI.ZCE · L/S PK.ZCE · 轮动 SA.ZCE ｜出轮动 BU.SHF · 轮动 IC.CFX · L/S SA.ZCE · 轮动 Y.DCE

2022-06 · 2022-06-02 → 2022-07-01 · 变动键 9

混合净值 -4.32%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
豆油Y.DCE农业轮动 +33.6% +44.8% +11.5% -16.74% -16.74% -5.62
中证500IC.CFX股指轮动 +23.6% +31.5% +11.4% +8.15% +8.15% 1.93
沥青BU.SHF能源轮动 +17.8% +23.7% +11.3% -3.30% -3.30% -0.59
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +47.5% -5.72% -5.72% -0.36
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +45.7% -17.97% -17.97% -1.12
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +37.2% -6.97% -6.97% -0.44
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.8% -24.77% -24.77% -1.55

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材双袖轮动 -18.1% -24.2% -25.2% -9.21% +9.21% 1.67 L/S -6.3% -25.0% -13.7% -9.21% +9.21% 0.58
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -19.4% -25.8% -20.9% -7.71% +7.71% 1.49 L/S -6.3% -25.0% -15.5% -7.71% +7.71% 0.48
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.9% -11.40% +11.40% 0.71
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -43.9% +12.80% -12.80% -0.80

进轮动 BU.SHF · 轮动 FG.ZCE · L/S RM.ZCE · L/S SA.ZCE · 轮动 Y.DCE ｜出 L/S J.DCE · 轮动 NI.SHF · 轮动 OI.ZCE · L/S PK.ZCE

2022-05 · 2022-05-06 → 2022-06-01 · 变动键 7

混合净值 +5.94%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜油OI.ZCE农业轮动 +34.4% +45.9% +11.4% +3.11% +3.11% 1.07
镍NI.SHF有色轮动 +11.3% +15.0% +10.8% -3.40% -3.40% -0.38
中证500IC.CFX股指轮动 +29.3% +39.1% +9.2% +6.76% +6.76% 1.98
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +61.6% -2.21% -2.21% -0.14
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +50.2% +0.04% +0.04% 0.00
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.2% -0.07% -0.07% 0.00
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +30.0% +0.66% +0.66% 0.04

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -37.5% -50.0% -16.0% -7.78% +7.78% 2.92 L/S -6.3% -25.0% -17.0% -7.78% +7.78% 0.49
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.6% +5.96% -5.96% -0.37
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.8% -5.57% +5.57% 0.35
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -31.8% +3.02% -3.02% -0.19

进轮动 IC.CFX · 轮动 NI.SHF · 轮动 OI.ZCE ｜出轮动 CF.ZCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RB.SHF · 轮动 Y.DCE

2022-04 · 2022-04-06 → 2022-05-05 · 变动键 8

混合净值 +2.22%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +19.0% +25.3% +10.9% -4.59% -4.59% -0.87
棉花CF.ZCE软商品轮动 +35.4% +47.1% +9.2% +1.21% +1.21% 0.43
豆油Y.DCE农业轮动 +20.7% +27.6% +6.1% +13.87% +13.87% 2.87
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +78.7% -0.51% -0.51% -0.03
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +47.8% -14.04% -14.04% -0.88
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +34.2% +24.21% +24.21% 1.51
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +33.5% -7.67% -7.67% -0.48

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -19.6% -26.1% -25.0% +2.85% -2.85% -0.56 L/S -6.3% -25.0% -20.0% +2.85% -2.85% -0.18
甲醇MA.ZCE化工轮动 -17.9% -23.9% -15.8% -5.19% +5.19% 0.93
玻璃FG.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.6% -11.08% +11.08% 0.69
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.6% +3.41% -3.41% -0.21
生猪LH.DCE L/S -6.3% -25.0% -18.6% +6.24% -6.24% -0.39

进 L/S FG.ZCE · L/S LH.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 OI.ZCE · L/S PF.ZCE · L/S RU.SHF · 轮动 SA.ZCE

2022-03 · 2022-03-02 → 2022-04-01 · 变动键 8

混合净值 +5.14%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜油OI.ZCE农业轮动 +22.5% +30.0% +11.3% -4.93% -4.93% -1.11
棉花CF.ZCE软商品轮动 +30.9% +41.1% +11.1% +3.99% +3.99% 1.23
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +21.6% +28.9% +7.5% +7.23% +7.23% 1.56
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +100.5% +0.37% +0.37% 0.02
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +41.4% +19.09% +19.09% 1.19
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +34.4% +16.87% +16.87% 1.05
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +30.4% -9.15% -9.15% -0.57

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工轮动 -16.6% -22.1% -31.8% +10.83% -10.83% -1.79
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -20.9% -27.9% -26.7% -12.53% +12.53% 2.62 L/S -6.3% -25.0% -17.2% -12.53% +12.53% 0.78
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -4.6% -0.51% +0.51% 0.03
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -7.1% -0.18% +0.18% 0.01
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.3% -2.31% +2.31% 0.14

进轮动 CF.ZCE · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 OI.ZCE · 轮动 SA.ZCE ｜出轮动 FG.ZCE · 轮动 LH.DCE · 轮动 NI.SHF · 轮动 Y.DCE

2022-02 · 2022-02-08 → 2022-03-01 · 变动键 8

混合净值 +10.86%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色轮动 +23.4% +31.2% +11.8% -0.21% -0.21% -0.05
豆油Y.DCE农业轮动 +29.4% +39.3% +10.9% +8.34% +8.34% 2.46
镍NI.SHF有色轮动 +22.1% +29.5% +9.1% +3.76% +3.76% 0.83
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +105.6% +1.25% +1.25% 0.08
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +42.0% +17.85% +17.85% 1.12
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +35.0% +14.38% +14.38% 0.90
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +28.4% +18.30% +18.30% 1.14

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业轮动 -23.1% -30.8% -42.0% -4.22% +4.22% 0.98
玻璃FG.ZCE建材轮动 -14.4% -19.2% -14.5% -17.50% +17.50% 2.52
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -4.5% -5.15% +5.15% 0.32
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.0% +2.35% -2.35% -0.15
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.0% -4.48% +4.48% 0.28
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -15.1% +0.15% -0.15% -0.01

进轮动 FG.ZCE · 轮动 NI.SHF · 轮动 RB.SHF · L/S RU.SHF ｜出轮动 HC.SHF · L/S SA.ZCE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 UR.ZCE

2022-01 · 2022-01-05 → 2022-02-07 · 变动键 14

混合净值 +2.19%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
豆油Y.DCE农业轮动 +33.4% +44.5% +11.8% +12.65% +12.65% 4.23
热卷HC.SHF黑色轮动 +24.4% +32.5% +10.9% +10.69% +10.69% 2.61
尿素UR.ZCE化工轮动 +17.2% +23.0% +8.9% +8.58% +8.58% 1.48
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +109.5% +1.73% +1.73% 0.11
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +42.7% -1.09% -1.09% -0.07
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +36.0% -1.87% -1.87% -0.12
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +27.5% +17.05% +17.05% 1.07

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
生猪LH.DCE农业轮动 -22.1% -29.5% -40.5% -3.25% +3.25% 0.72
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -15.4% -20.5% -22.2% +33.63% -33.63% -5.18 L/S -6.3% -25.0% -5.8% +33.63% -33.63% -2.10
花生PK.ZCE L/S -6.3% -25.0% -6.6% -0.22% +0.22% 0.01
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -13.8% +11.79% -11.79% -0.74
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -21.2% +3.72% -3.72% -0.23

进轮动 HC.SHF · 轮动 LH.DCE · L/S P.DCE · L/S PK.ZCE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 UR.ZCE · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · 轮动 FU.SHF · 轮动 L.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 P.DCE · 轮动 SC.INE

2021-12 · 2021-12-02 → 2022-01-04 · 变动键 14

混合净值 +6.01%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业轮动 +23.6% +31.4% +9.3% +6.94% +6.94% 1.64
原油SC.INE能源轮动 +22.3% +29.8% +9.0% +10.62% +10.62% 2.37
塑料L.DCE化工轮动 +29.1% +38.8% +8.0% +3.80% +3.80% 1.11
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +115.0% -2.78% -2.78% -0.17
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +42.8% +21.11% +21.11% 1.32
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +36.1% +8.90% +8.90% 0.56
生猪LH.DCE L/S +6.3% +25.0% +29.6% -8.91% -8.91% -0.56

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源轮动 -18.4% -24.5% -37.9% +12.98% -12.98% -2.38
苹果AP.ZCE农业轮动 -19.1% -25.5% -30.9% -4.70% +4.70% 0.90
沥青BU.SHF L/S -6.3% -25.0% -5.2% +14.40% -14.40% -0.90
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.1% -14.18% +14.18% 0.89
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -16.9% +8.65% -8.65% -0.54
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -32.2% -25.17% +25.17% 1.57

进轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · 轮动 FU.SHF · 轮动 L.DCE · L/S LH.DCE · 轮动 P.DCE · 轮动 SC.INE ｜出轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · 轮动 IC.CFX · 轮动 NI.SHF · L/S P.DCE · 轮动 RM.ZCE · L/S RU.SHF

2021-11 · 2021-11-02 → 2021-12-01 · 变动键 7

混合净值 -1.25%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
菜粕RM.ZCE农业轮动 +24.3% +32.4% +10.2% +4.58% +4.58% 1.11
中证500IC.CFX股指轮动 +33.0% +44.0% +8.6% +3.61% +3.61% 1.19
镍NI.SHF有色轮动 +17.8% +23.7% +6.9% +4.64% +4.64% 0.82
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +102.0% -3.11% -3.11% -0.19
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +33.1% -2.47% -2.47% -0.15
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +27.9% +4.78% +4.78% 0.30
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.4% -3.30% -3.30% -0.21

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -18.4% -24.5% -36.2% +9.89% -9.89% -1.81 L/S -6.3% -25.0% -36.8% +9.89% -9.89% -0.62
玻璃FG.ZCE建材轮动 -19.1% -25.5% -20.1% +9.63% -9.63% -1.84
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -5.6% +2.82% -2.82% -0.18
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -18.0% -9.81% +9.81% 0.61
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -23.3% +3.23% -3.23% -0.20

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · L/S J.DCE · L/S P.DCE ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 AP.ZCE · L/S I.DCE

2021-10 · 2021-10-11 → 2021-11-01 · 变动键 15

混合净值 -7.90%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +31.2% +41.6% +11.3% +0.12% +0.12% 0.04
菜粕RM.ZCE农业轮动 +24.6% +32.7% +11.2% -4.77% -4.77% -1.17
镍NI.SHF有色轮动 +19.3% +25.7% +11.0% +0.84% +0.84% 0.16
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +88.6% +1.87% +1.87% 0.12
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +26.9% -18.89% -18.89% -1.18
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +26.8% -31.44% -31.44% -1.96
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +25.8% +20.19% +20.19% 1.26

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业轮动 -37.5% -50.0% -19.0% +20.19% -20.19% -7.57
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -6.2% +1.42% -1.42% -0.09
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -20.6% -6.52% +6.52% 0.41
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -29.9% -22.55% +22.55% 1.41
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -36.6% -7.22% +7.22% 0.45

进 L/S AP.ZCE · 轮动 AP.ZCE · 轮动 IC.CFX · L/S JM.DCE · 轮动 NI.SHF · 轮动 RM.ZCE · L/S RU.SHF ｜出 L/S EB.DCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 LU.INE · 轮动 MA.ZCE · L/S P.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 PK.ZCE · L/S TA.ZCE

2021-09 · 2021-09-02 → 2021-10-08 · 变动键 8

混合净值 +8.95%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
甲醇MA.ZCE化工轮动 +29.3% +39.1% +12.0% +31.54% +31.54% 9.25
低硫燃油LU.INE能源轮动 +23.2% +31.0% +12.0% +11.91% +11.91% 2.77
热卷HC.SHF黑色轮动 +22.4% +29.9% +11.3% +5.84% +5.84% 1.31
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +60.5% +0.62% +0.62% 0.04
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.7% -0.33% -0.33% -0.02
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +24.0% +16.84% +16.84% 1.05
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.6% +9.47% +9.47% 0.59

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工双袖轮动 -17.6% -23.5% -23.2% +13.28% -13.28% -2.34 L/S -6.3% -25.0% -22.9% +13.28% -13.28% -0.83
花生PK.ZCE农业轮动 -19.9% -26.5% -10.3% -1.08% +1.08% 0.21
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -7.6% +9.94% -9.94% -0.62
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -35.8% +24.33% -24.33% -1.52
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -37.1% +5.23% -5.23% -0.33

进轮动 HC.SHF · 轮动 LU.INE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 PK.ZCE ｜出轮动 BU.SHF · 轮动 IC.CFX · 轮动 PG.DCE · 轮动 V.DCE

2021-08 · 2021-08-03 → 2021-09-01 · 变动键 10

混合净值 +5.46%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
LPGPG.DCE能源轮动 +16.8% +22.3% +10.9% +0.21% +0.21% 0.04
PVCV.DCE化工轮动 +22.4% +29.8% +8.5% +5.50% +5.50% 1.23
中证500IC.CFX股指轮动 +35.9% +47.9% +7.9% +5.19% +5.19% 1.86
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +37.0% -3.53% -3.53% -0.22
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.6% -17.70% -17.70% -1.11
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.6% +0.28% +0.28% 0.02
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.7% +5.04% +5.04% 0.32

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工双袖轮动 -23.4% -31.2% -24.6% -8.57% +8.57% 2.00 L/S -6.3% -25.0% -16.3% -8.57% +8.57% 0.54
沥青BU.SHF能源轮动 -14.1% -18.8% -10.2% -6.00% +6.00% 0.85
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.3% -10.78% +10.78% 0.67
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -36.2% +5.13% -5.13% -0.32
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -37.2% +7.53% -7.53% -0.47

进轮动 BU.SHF · L/S EB.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 PG.DCE · 轮动 V.DCE ｜出轮动 HC.SHF · 轮动 LU.INE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 SP.SHF · L/S UR.ZCE

2021-07 · 2021-07-02 → 2021-08-02 · 变动键 10

混合净值 -0.92%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纸浆SP.SHF轻工轮动 +16.4% +21.9% +10.9% -1.49% -1.49% -0.24
中证500IC.CFX股指轮动 +45.7% +60.9% +9.8% +2.89% +2.89% 1.32
热卷HC.SHF黑色轮动 +12.9% +17.2% +7.8% +6.48% +6.48% 0.83
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +30.8% -9.61% -9.61% -0.60
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.7% +8.07% +8.07% 0.50
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.4% -5.19% -5.19% -0.32
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.1% +8.96% +8.96% 0.56

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -18.5% -24.6% -38.5% +5.17% -5.17% -0.95 L/S -6.3% -25.0% -35.6% +5.17% -5.17% -0.32
低硫燃油LU.INE能源轮动 -19.0% -25.4% -10.1% +0.02% -0.02% 0.00
短纤PF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.1% +3.50% -3.50% -0.22
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -13.0% +8.70% -8.70% -0.54
红枣CJ.ZCE L/S -6.3% -25.0% -25.5% +11.54% -11.54% -0.72

进轮动 IC.CFX · L/S JD.DCE · 轮动 LU.INE · L/S PF.ZCE · 轮动 SP.SHF ｜出轮动 CJ.ZCE · L/S EB.DCE · 轮动 IH.CFX · L/S SC.INE · 轮动 SC.INE

2021-06 · 2021-06-02 → 2021-07-01 · 变动键 11

混合净值 +2.33%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
热卷HC.SHF黑色轮动 +21.7% +28.9% +10.9% -0.17% -0.17% -0.04
上证50IH.CFX股指轮动 +34.0% +45.3% +10.9% -3.73% -3.73% -1.27
原油SC.INE能源轮动 +19.3% +25.7% +8.4% +3.80% +3.80% 0.73
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +28.6% -0.30% -0.30% -0.02
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.0% -1.45% -1.45% -0.09
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.0% +5.80% +5.80% 0.36
尿素UR.ZCE L/S +6.3% +25.0% +19.6% +0.17% +0.17% 0.01

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业双袖轮动 -21.9% -29.2% -48.1% -7.55% +7.55% 1.65 L/S -6.3% -25.0% -14.3% -7.55% +7.55% 0.47
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -15.6% -20.8% -34.6% -4.46% +4.46% 0.70 L/S -6.3% -25.0% -33.5% -4.46% +4.46% 0.28
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.1% +4.50% -4.50% -0.28
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -15.8% +3.80% -3.80% -0.24

进 L/S CJ.ZCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 IH.CFX · 轮动 SA.ZCE · 轮动 SC.INE · L/S UR.ZCE ｜出 L/S BU.SHF · 轮动 FG.ZCE · 轮动 I.DCE · L/S JD.DCE · 轮动 SS.SHF

2021-05 · 2021-05-07 → 2021-06-01 · 变动键 15

混合净值 +3.31%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
玻璃FG.ZCE建材轮动 +27.6% +36.8% +11.6% +6.49% +6.49% 1.79
铁矿石I.DCE黑色双袖轮动 +15.3% +20.5% +11.4% -1.22% -1.22% -0.19 L/S +6.3% +25.0% +29.3% -1.22% -1.22% -0.08
不锈钢SS.SHF有色轮动 +32.0% +42.7% +11.2% +7.41% +7.41% 2.37
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.4% -2.50% -2.50% -0.16
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.1% -3.17% -3.17% -0.20
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +20.8% -3.80% -3.80% -0.24

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
红枣CJ.ZCE农业轮动 -37.5% -50.0% -37.7% -2.14% +2.14% 0.80
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.4% -0.90% +0.90% 0.06
沥青BU.SHF L/S -6.3% -25.0% -11.6% +3.43% -3.43% -0.21
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -23.0% +2.83% -2.83% -0.18
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -31.8% +4.52% -4.52% -0.28

进 L/S BU.SHF · 轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · 轮动 I.DCE · L/S P.DCE · 轮动 SS.SHF · L/S TA.ZCE ｜出 L/S AP.ZCE · L/S FU.SHF · 轮动 IC.CFX · L/S J.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 PP.DCE · 轮动 SP.SHF

2021-04 · 2021-04-02 → 2021-05-06 · 变动键 14

混合净值 +2.16%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
聚丙烯PP.DCE化工轮动 +23.3% +31.1% +11.8% +0.37% +0.37% 0.09
中证500IC.CFX股指轮动 +32.0% +42.7% +11.4% +3.14% +3.14% 1.01
纸浆SP.SHF轻工轮动 +19.6% +26.2% +11.0% +4.87% +4.87% 0.96
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +29.9% +6.91% +6.91% 0.43
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +29.7% +21.37% +21.37% 1.34
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +23.7% +16.39% +16.39% 1.02
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.3% +2.99% +2.99% 0.19

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
短纤PF.ZCE化工轮动 -17.5% -23.3% -46.0% +3.76% -3.76% -0.66
鸡蛋JD.DCE农业轮动 -20.0% -26.7% -19.0% +2.99% -2.99% -0.60
苹果AP.ZCE L/S -6.3% -25.0% -15.2% -3.79% +3.79% 0.24
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -16.5% +9.16% -9.16% -0.57
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -23.6% +7.71% -7.71% -0.48
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -30.4% +7.97% -7.97% -0.50

进 L/S AP.ZCE · L/S JD.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 PF.ZCE · 轮动 PP.DCE · L/S SA.ZCE · 轮动 SP.SHF ｜出轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · L/S FG.ZCE · L/S PG.DCE · 轮动 RM.ZCE · 轮动 SA.ZCE · 轮动 V.DCE

2021-03 · 2021-03-02 → 2021-04-01 · 变动键 14

混合净值 +5.40%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +34.0% +45.4% +11.1% -1.44% -1.44% -0.49
菜粕RM.ZCE农业轮动 +20.4% +27.3% +9.3% +3.72% +3.72% 0.76
PVCV.DCE化工轮动 +20.5% +27.4% +9.0% +5.46% +5.46% 1.12
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +26.1% -0.12% -0.12% -0.01
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +24.1% -5.51% -5.51% -0.34
苯乙烯EB.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.6% -4.56% -4.56% -0.28
玻璃FG.ZCE L/S +6.3% +25.0% +19.4% +2.17% +2.17% 0.14

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业轮动 -21.4% -28.6% -46.8% -13.62% +13.62% 2.92
纯碱SA.ZCE化工轮动 -16.1% -21.4% -20.2% -0.21% +0.21% 0.03
沥青BU.SHF L/S -6.3% -25.0% -13.7% -9.43% +9.43% 0.59
LPGPG.DCE L/S -6.3% -25.0% -15.8% -4.75% +4.75% 0.30
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -21.7% -3.44% +3.44% 0.22
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -38.9% -5.00% +5.00% 0.31

进轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · L/S EB.DCE · 轮动 IC.CFX · L/S PG.DCE · 轮动 RM.ZCE · 轮动 V.DCE ｜出轮动 EG.DCE · L/S JD.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 JM.DCE · L/S LU.INE · 轮动 OI.ZCE · L/S SA.ZCE

2021-02 · 2021-02-02 → 2021-03-01 · 变动键 8

混合净值 +2.01%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 +16.3% +21.7% +9.5% -6.50% -6.50% -1.06
菜油OI.ZCE农业轮动 +36.1% +48.1% +8.6% +8.24% +8.24% 2.97
乙二醇EG.DCE化工轮动 +22.6% +30.2% +5.4% +29.78% +29.78% 6.74
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.1% +15.92% +15.92% 0.99
玻璃FG.ZCE L/S +6.3% +25.0% +22.1% +14.80% +14.80% 0.93
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.1% +0.02% +0.02% 0.00
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.0% -2.84% -2.84% -0.18

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -19.1% -25.4% -40.2% +19.55% -19.55% -3.73 L/S -6.3% -25.0% -15.1% +19.55% -19.55% -1.22
鸡蛋JD.DCE农业轮动 -18.4% -24.6% -24.6% +0.02% -0.02% 0.00
低硫燃油LU.INE L/S -6.3% -25.0% -13.9% +15.36% -15.36% -0.96
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -25.2% +10.51% -10.51% -0.66
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -43.1% +20.91% -20.91% -1.31

进轮动 EG.DCE · L/S J.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 JM.DCE ｜出轮动 AL.SHF · 轮动 IC.CFX · 轮动 SC.INE · L/S V.DCE

2021-01 · 2021-01-05 → 2021-02-01 · 变动键 12

混合净值 -1.91%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
铝AL.SHF有色轮动 +22.8% +30.3% +10.5% -1.17% -1.17% -0.27
中证500IC.CFX股指轮动 +25.8% +34.4% +8.8% -0.44% -0.44% -0.11
菜油OI.ZCE农业轮动 +26.5% +35.3% +8.7% -1.70% -1.70% -0.45
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +41.5% +6.35% +6.35% 0.40
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +28.1% -4.17% -4.17% -0.26
玻璃FG.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.2% -3.43% -3.43% -0.21
PVCV.DCE L/S +6.3% +25.0% +20.5% +0.97% +0.97% 0.06

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -22.1% -29.4% -35.9% -0.81% +0.81% 0.18 L/S -6.3% -25.0% -16.2% -0.81% +0.81% 0.05
原油SC.INE能源双袖轮动 -15.4% -20.6% -26.5% +2.69% -2.69% -0.41 L/S -6.3% -25.0% -46.6% +2.69% -2.69% -0.17
低硫燃油LU.INE L/S -6.3% -25.0% -17.5% +4.37% -4.37% -0.27
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -30.8% +2.45% -2.45% -0.15

进轮动 AL.SHF · L/S FG.ZCE · L/S LU.INE · 轮动 OI.ZCE · L/S SA.ZCE · L/S V.DCE ｜出 L/S J.DCE · L/S MA.ZCE · 轮动 PG.DCE · L/S RB.SHF · L/S TA.ZCE · 轮动 Y.DCE

2020-12 · 2020-12-02 → 2021-01-04 · 变动键 10

混合净值 +5.12%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
LPGPG.DCE能源轮动 +20.6% +27.5% +11.3% +3.52% +3.52% 0.72
豆油Y.DCE农业轮动 +24.3% +32.5% +10.2% +10.78% +10.78% 2.62
中证500IC.CFX股指轮动 +30.1% +40.1% +8.5% +1.01% +1.01% 0.30
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +30.9% +18.85% +18.85% 1.18
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +29.0% +15.21% +15.21% 0.95
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +19.0% +14.57% +14.57% 0.91
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +17.1% +20.13% +20.13% 1.26

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
原油SC.INE能源双袖轮动 -14.1% -18.8% -48.4% +6.76% -6.76% -0.95 L/S -6.3% -25.0% -50.6% +6.76% -6.76% -0.42
纯碱SA.ZCE化工轮动 -23.4% -31.2% -21.6% +0.17% -0.17% -0.04
PTATA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -17.9% +10.40% -10.40% -0.65
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -19.7% +2.83% -2.83% -0.18
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -35.2% +2.79% -2.79% -0.17

进 L/S J.DCE · 轮动 PG.DCE · L/S RB.SHF · 轮动 SA.ZCE · L/S TA.ZCE ｜出 L/S AL.SHF · L/S JM.DCE · 轮动 MA.ZCE · L/S P.DCE · 轮动 RU.SHF

2020-11 · 2020-11-03 → 2020-12-01 · 变动键 14

混合净值 -2.96%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
橡胶RU.SHF化工轮动 +22.6% +30.1% +11.4% -0.49% -0.49% -0.11
中证500IC.CFX股指轮动 +28.8% +38.4% +10.1% +5.73% +5.73% 1.65
豆油Y.DCE农业轮动 +23.6% +31.5% +6.1% +8.54% +8.54% 2.02
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.1% +13.42% +13.42% 0.84
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +17.7% +8.47% +8.47% 0.53
铝AL.SHF L/S +6.3% +25.0% +15.3% +13.03% +13.03% 0.81
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +14.6% +7.95% +7.95% 0.50

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
原油SC.INE能源双袖轮动 -15.0% -20.1% -48.5% +25.34% -25.34% -3.81 L/S -6.3% -25.0% -53.9% +25.34% -25.34% -1.58
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -22.4% -29.9% -21.9% +13.97% -13.97% -3.14 L/S -6.3% -25.0% -23.8% +13.97% -13.97% -0.87
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -29.3% -9.37% +9.37% 0.59
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -37.1% +13.56% -13.56% -0.85

进轮动 IC.CFX · L/S JM.DCE · L/S MA.ZCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RU.SHF · 轮动 SC.INE · 轮动 Y.DCE ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 P.DCE · L/S SA.ZCE · 轮动 SP.SHF · 轮动 SS.SHF · 轮动 V.DCE

2020-10 · 2020-10-12 → 2020-11-02 · 变动键 10

混合净值 +4.70%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
PVCV.DCE化工轮动 +32.1% +42.8% +11.8% +4.73% +4.73% 1.52
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 +18.1% +24.1% +11.7% +0.99% +0.99% 0.18 L/S +6.3% +25.0% +14.7% +0.99% +0.99% 0.06
不锈钢SS.SHF有色轮动 +24.8% +33.1% +11.4% -5.59% -5.59% -1.39
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +29.8% -3.49% -3.49% -0.22
铝AL.SHF L/S +6.3% +25.0% +13.4% +4.13% +4.13% 0.26
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +11.7% -9.11% -9.11% -0.57

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源双袖轮动 -14.3% -19.1% -31.2% -12.03% +12.03% 1.72 L/S -6.3% -25.0% -39.8% -12.03% +12.03% 0.75
纸浆SP.SHF轻工轮动 -23.2% -30.9% -15.2% -2.40% +2.40% 0.56
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -26.1% -5.03% +5.03% 0.31
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -43.3% -1.71% +1.71% 0.11
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -56.3% -20.33% +20.33% 1.27

进 L/S AP.ZCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 P.DCE · 轮动 SP.SHF · 轮动 SS.SHF ｜出轮动 AP.ZCE · 轮动 EG.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 PG.DCE · L/S RM.ZCE

2020-09 · 2020-09-02 → 2020-10-09 · 变动键 10

混合净值 +7.45%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业轮动 +20.7% +27.6% +11.5% +6.50% +6.50% 1.34
焦煤JM.DCE黑色轮动 +26.8% +35.7% +9.2% +4.55% +4.55% 1.22
PVCV.DCE化工轮动 +27.6% +36.7% +6.3% +1.42% +1.42% 0.39
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +28.6% -1.95% -1.95% -0.12
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +12.2% +3.37% +3.37% 0.21
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +12.2% +4.75% +4.75% 0.30
铝AL.SHF L/S +6.3% +25.0% +10.3% +0.10% +0.10% 0.01

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
LPGPG.DCE能源轮动 -13.8% -18.4% -25.0% -3.31% +3.31% 0.46
乙二醇EG.DCE化工轮动 -23.7% -31.6% -18.3% -7.45% +7.45% 1.77
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -34.5% +0.63% -0.63% -0.04
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -37.7% -6.61% +6.61% 0.41
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -39.8% -3.81% +3.81% 0.24
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -51.1% -15.98% +15.98% 1.00

进 L/S AL.SHF · 轮动 AP.ZCE · 轮动 EG.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 PG.DCE ｜出轮动 IC.CFX · L/S JM.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 SC.INE · 轮动 SS.SHF

2020-08 · 2020-08-04 → 2020-09-01 · 变动键 14

混合净值 +0.72%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +19.1% +25.4% +11.2% +1.21% +1.21% 0.23
PVCV.DCE化工轮动 +29.0% +38.6% +9.1% +1.14% +1.14% 0.33
不锈钢SS.SHF有色轮动 +27.0% +35.9% +6.5% +9.79% +9.79% 2.64
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.3% +5.39% +5.39% 0.34
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +11.0% +3.76% +3.76% 0.24
菜粕RM.ZCE L/S +6.3% +25.0% +10.4% -1.27% -1.27% -0.08
焦煤JM.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.2% +4.56% +4.56% 0.29

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
原油SC.INE能源双袖轮动 -14.4% -19.2% -43.7% +1.72% -1.72% -0.25 L/S -6.3% -25.0% -43.9% +1.72% -1.72% -0.11
甲醇MA.ZCE化工轮动 -23.1% -30.8% -38.4% +9.64% -9.64% -2.23
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -33.5% +8.51% -8.51% -0.53
纯碱SA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -38.8% +14.73% -14.73% -0.92
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -45.6% -13.11% +13.11% 0.82

进轮动 IC.CFX · L/S JM.DCE · 轮动 MA.ZCE · L/S RM.ZCE · 轮动 SC.INE · 轮动 SS.SHF · 轮动 V.DCE ｜出轮动 FU.SHF · 轮动 IF.CFX · L/S J.DCE · L/S RB.SHF · 轮动 RB.SHF · 轮动 SA.ZCE · 轮动 SR.ZCE

2020-07 · 2020-07-02 → 2020-08-03 · 变动键 10

混合净值 +9.20%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
沪深300IF.CFX股指轮动 +27.6% +36.8% +10.6% +12.39% +12.39% 3.42
螺纹钢RB.SHF黑色双袖轮动 +25.9% +34.6% +10.4% +7.57% +7.57% 1.96 L/S +6.3% +25.0% +12.6% +7.57% +7.57% 0.47
白糖SR.ZCE软商品轮动 +21.4% +28.6% +9.4% +0.60% +0.60% 0.13
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +21.1% +17.65% +17.65% 1.10
棕榈油P.DCE L/S +6.3% +25.0% +11.6% +18.22% +18.22% 1.14
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.5% +8.05% +8.05% 0.50

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工双袖轮动 -27.7% -37.0% -48.1% +0.58% -0.58% -0.16 L/S -6.3% -25.0% -34.4% +0.58% -0.58% -0.04
燃油FU.SHF能源双袖轮动 -9.8% -13.1% -42.4% -2.61% +2.61% 0.26 L/S -6.3% -25.0% -25.6% -2.61% +2.61% 0.16
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -34.4% -8.69% +8.69% 0.54
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -57.8% +3.28% -3.28% -0.20

进轮动 IF.CFX · L/S P.DCE · 轮动 RB.SHF · L/S SA.ZCE · 轮动 SA.ZCE ｜出 L/S HC.SHF · L/S MA.ZCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 PP.DCE · 轮动 ZN.SHF

2020-06 · 2020-06-02 → 2020-07-01 · 变动键 10

混合净值 -0.17%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
白糖SR.ZCE软商品轮动 +34.5% +46.0% +7.4% +1.03% +1.03% 0.36
锌ZN.SHF有色轮动 +24.4% +32.6% +7.0% +1.33% +1.33% 0.32
聚丙烯PP.DCE化工轮动 +16.1% +21.5% +6.6% -0.17% -0.17% -0.03
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +18.4% -1.40% -1.40% -0.09
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +16.7% -0.31% -0.31% -0.02
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +9.2% -1.29% -1.29% -0.08
热卷HC.SHF L/S +6.3% +25.0% +6.9% +0.51% +0.51% 0.03

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源双袖轮动 -14.4% -19.2% -44.2% +0.48% -0.48% -0.07 L/S -6.3% -25.0% -21.0% +0.48% -0.48% -0.03
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -23.1% -30.8% -30.4% +2.51% -2.51% -0.58 L/S -6.3% -25.0% -17.1% +2.51% -2.51% -0.16
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -23.6% +0.12% -0.12% -0.01
鸡蛋JD.DCE L/S -6.3% -25.0% -31.1% -7.03% +7.03% 0.44

进轮动 FU.SHF · L/S HC.SHF · 轮动 MA.ZCE · 轮动 PP.DCE · 轮动 ZN.SHF ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 BU.SHF · 轮动 HC.SHF · 轮动 IF.CFX · 轮动 SA.ZCE

2020-05 · 2020-05-07 → 2020-06-01 · 变动键 16

混合净值 +2.18%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
热卷HC.SHF黑色轮动 +25.9% +34.6% +10.5% +9.27% +9.27% 2.40
沪深300IF.CFX股指轮动 +19.6% +26.1% +9.8% +1.75% +1.75% 0.34
白糖SR.ZCE软商品轮动 +29.5% +39.3% +9.3% -1.17% -1.17% -0.34
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +22.1% +5.45% +5.45% 0.34
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +18.1% +23.26% +23.26% 1.45
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +13.4% -12.39% -12.39% -0.77
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +11.6% +10.95% +10.95% 0.68

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纯碱SA.ZCE化工轮动 -28.9% -38.5% -48.2% +1.44% -1.44% -0.42
沥青BU.SHF能源轮动 -8.6% -11.5% -35.6% +10.06% -10.06% -0.87
苹果AP.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.3% -4.07% +4.07% 0.25
原油SC.INE L/S -6.3% -25.0% -12.3% +5.50% -5.50% -0.34
燃油FU.SHF L/S -6.3% -25.0% -16.2% +6.01% -6.01% -0.38
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -16.9% -4.09% +4.09% 0.26

进 L/S AP.ZCE · 轮动 BU.SHF · L/S FU.SHF · 轮动 HC.SHF · 轮动 IF.CFX · 轮动 SA.ZCE · L/S SC.INE · 轮动 SR.ZCE ｜出 L/S C.DCE · 轮动 FU.SHF · 轮动 IH.CFX · L/S L.DCE · 轮动 L.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RB.SHF · L/S RU.SHF

2020-04 · 2020-04-02 → 2020-05-06 · 变动键 14

混合净值 +4.03%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
螺纹钢RB.SHF黑色双袖轮动 +27.6% +36.8% +8.5% +7.04% +7.04% 1.94 L/S +6.3% +25.0% +27.9% +7.04% +7.04% 0.44
塑料L.DCE化工轮动 +27.1% +36.2% +7.6% +15.90% +15.90% 4.31
上证50IH.CFX股指轮动 +20.3% +27.1% +5.8% +7.62% +7.62% 1.55
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +47.3% -4.37% -4.37% -0.27
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +22.4% +9.51% +9.51% 0.59
焦炭J.DCE L/S +6.3% +25.0% +12.1% +7.15% +7.15% 0.45

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -23.8% -31.8% -36.8% +8.96% -8.96% -2.14 L/S -6.3% -25.0% -15.1% +8.96% -8.96% -0.56
燃油FU.SHF能源轮动 -13.7% -18.2% -32.1% -0.25% +0.25% 0.03
塑料L.DCE L/S -6.3% -25.0% -7.8% +15.90% -15.90% -0.99
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.1% +2.41% -2.41% -0.15
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -8.9% +8.65% -8.65% -0.54

进轮动 FU.SHF · 轮动 IH.CFX · L/S J.DCE · L/S L.DCE · 轮动 L.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 RB.SHF ｜出轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · L/S CF.ZCE · 轮动 I.DCE · 轮动 IC.CFX · 轮动 T.CFX · 轮动 TA.ZCE

2020-03 · 2020-03-03 → 2020-04-01 · 变动键 10

混合净值 +6.44%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +7.3% +9.7% +8.2% -10.75% -10.75% -0.78
铁矿石I.DCE黑色双袖轮动 +7.8% +10.5% +4.9% -3.32% -3.32% -0.26 L/S +6.3% +25.0% +26.9% -3.32% -3.32% -0.21
十年国债T.CFX国债轮动 +59.9% +79.8% +2.2% +1.19% +1.19% 0.71
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +82.2% -12.16% -12.16% -0.76
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +34.5% -4.94% -4.94% -0.31
沥青BU.SHF L/S +6.3% +25.0% +14.8% -34.34% -34.34% -2.15

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
苹果AP.ZCE农业轮动 -17.2% -23.0% -38.0% -3.86% +3.86% 0.67
PTATA.ZCE化工轮动 -20.3% -27.0% -14.0% -26.70% +26.70% 5.41
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -7.5% -16.49% +16.49% 1.03
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.2% +2.01% -2.01% -0.13
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -8.4% -16.16% +16.16% 1.01
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.9% -23.96% +23.96% 1.50

进轮动 AP.ZCE · L/S BU.SHF · 轮动 I.DCE · 轮动 T.CFX · 轮动 TA.ZCE ｜出 L/S AP.ZCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 RU.SHF · 轮动 SC.INE · 轮动 SP.SHF

2020-02 · 2020-02-04 → 2020-03-02 · 变动键 8

混合净值 +5.43%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 +32.2% +42.9% +10.3% +9.33% +9.33% 3.00
中证500IC.CFX股指轮动 +24.3% +32.4% +6.1% +17.10% +17.10% 4.15
原油SC.INE能源轮动 +18.6% +24.8% +5.6% -13.23% -13.23% -2.46
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +115.8% +8.05% +8.05% 0.50
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +40.7% +5.85% +5.85% 0.37
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.9% +7.67% +7.67% 0.48
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +24.6% -0.54% -0.54% -0.03

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
纸浆SP.SHF轻工轮动 -25.3% -33.7% -49.4% +2.32% -2.32% -0.59
橡胶RU.SHF化工双袖轮动 -12.2% -16.3% -24.5% -1.39% +1.39% 0.17 L/S -6.3% -25.0% -8.3% -1.39% +1.39% 0.09
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.1% -1.39% +1.39% 0.09
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.2% +0.88% -0.88% -0.06
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.9% -2.57% +2.57% 0.16

进轮动 IC.CFX · L/S RU.SHF · 轮动 RU.SHF · 轮动 SC.INE ｜出轮动 HC.SHF · L/S P.DCE · 轮动 TA.ZCE · 轮动 Y.DCE

2020-01 · 2020-01-03 → 2020-02-03 · 变动键 8

混合净值 -7.17%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
豆油Y.DCE农业轮动 +25.1% +33.5% +10.9% -11.18% -11.18% -2.81
热卷HC.SHF黑色轮动 +25.7% +34.3% +9.0% -9.10% -9.10% -2.34
PTATA.ZCE化工轮动 +24.1% +32.2% +7.2% -9.66% -9.66% -2.33
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +126.0% -9.85% -9.85% -0.62
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +42.3% -8.85% -8.85% -0.55
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +35.9% -7.48% -7.48% -0.47
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +35.7% -11.20% -11.20% -0.70

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
焦煤JM.DCE黑色轮动 -13.7% -18.3% -14.9% -0.68% +0.68% 0.09
纸浆SP.SHF轻工轮动 -23.8% -31.7% -12.0% -4.77% +4.77% 1.13
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.2% +0.42% -0.42% -0.03
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -9.4% -10.09% +10.09% 0.63
棕榈油P.DCE L/S -6.3% -25.0% -15.1% -10.64% +10.64% 0.67
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -15.6% -4.46% +4.46% 0.28

进轮动 HC.SHF · 轮动 JM.DCE · 轮动 TA.ZCE · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 EG.DCE · 轮动 IC.CFX · 轮动 MA.ZCE · 轮动 SC.INE

2019-12 · 2019-12-03 → 2020-01-02 · 变动键 6

混合净值 +1.49%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
乙二醇EG.DCE化工轮动 +21.3% +28.4% +11.9% +4.07% +4.07% 0.87
原油SC.INE能源轮动 +19.2% +25.6% +10.7% +7.46% +7.46% 1.43
中证500IC.CFX股指轮动 +34.5% +46.0% +9.0% +9.54% +9.54% 3.29
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +138.0% -14.84% -14.84% -0.93
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +43.0% +3.04% +3.04% 0.19
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +41.6% -2.24% -2.24% -0.14
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +39.9% +5.88% +5.88% 0.37

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -11.2% -14.9% -28.9% +9.46% -9.46% -1.06 L/S -6.3% -25.0% -14.7% +9.46% -9.46% -0.59
纸浆SP.SHF轻工轮动 -26.3% -35.1% -25.8% +1.93% -1.93% -0.51
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.3% +1.37% -1.37% -0.09
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.7% +6.80% -6.80% -0.43
棕榈油P.DCE L/S -6.3% -25.0% -22.2% +11.60% -11.60% -0.72

进轮动 EG.DCE · 轮动 SC.INE · 轮动 SP.SHF ｜出轮动 J.DCE · 轮动 SR.ZCE · 轮动 SS.SHF

2019-11 · 2019-11-04 → 2019-12-02 · 变动键 10

混合净值 -0.28%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +30.0% +40.0% +10.4% +0.04% +0.04% 0.01
不锈钢SS.SHF有色轮动 +5.4% +7.2% +8.8% -7.13% -7.13% -0.39
白糖SR.ZCE软商品轮动 +39.6% +52.8% +8.3% -2.72% -2.72% -1.08
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +141.7% -8.20% -8.20% -0.51
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +45.3% +3.74% +3.74% 0.23
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +40.6% +7.51% +7.51% 0.47
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +39.8% +4.40% +4.40% 0.27

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -18.3% -24.4% -32.6% -7.54% +7.54% 1.38 L/S -6.3% -25.0% -9.4% -7.54% +7.54% 0.47
焦炭J.DCE黑色轮动 -19.2% -25.6% -15.2% +6.34% -6.34% -1.22
玉米C.DCE L/S -6.3% -25.0% -7.9% -3.91% +3.91% 0.24
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.8% -3.81% +3.81% 0.24
棕榈油P.DCE L/S -6.3% -25.0% -24.9% +4.63% -4.63% -0.29

进 L/S C.DCE · 轮动 J.DCE · 轮动 MA.ZCE · 轮动 SR.ZCE · 轮动 SS.SHF ｜出 L/S EG.DCE · 轮动 L.DCE · 轮动 M.DCE · 轮动 P.DCE · 轮动 UR.ZCE

2019-10 · 2019-10-09 → 2019-11-01 · 变动键 6

混合净值 +0.25%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +30.3% +40.5% +10.1% +1.76% +1.76% 0.53
尿素UR.ZCE化工轮动 +5.8% +7.8% +6.1% -3.76% -3.76% -0.22
豆粕M.DCE农业轮动 +38.8% +51.8% +5.6% +2.01% +2.01% 0.78
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +145.0% +10.06% +10.06% 0.63
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +48.2% +1.97% +1.97% 0.12
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +37.6% -0.71% -0.71% -0.04
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +36.8% -4.79% -4.79% -0.30

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -18.2% -24.3% -32.3% +10.73% -10.73% -1.96 L/S -6.3% -25.0% -24.8% +10.73% -10.73% -0.67
塑料L.DCE化工轮动 -19.3% -25.7% -14.4% -2.09% +2.09% 0.40
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -8.4% -8.29% +8.29% 0.52
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.5% -13.14% +13.14% 0.82
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.6% +7.47% -7.47% -0.47

进轮动 L.DCE · 轮动 M.DCE · 轮动 UR.ZCE ｜出轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · 轮动 V.DCE

2019-09 · 2019-09-03 → 2019-10-08 · 变动键 8

混合净值 -0.11%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +21.8% +29.1% +11.2% -0.55% -0.55% -0.12
红枣CJ.ZCE农业轮动 +21.8% +29.0% +10.0% -2.90% -2.90% -0.63
玻璃FG.ZCE建材轮动 +31.4% +41.9% +7.8% +4.23% +4.23% 1.33
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +125.6% +0.63% +0.63% 0.04
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +54.8% -12.00% -12.00% -0.75
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +33.7% -0.09% -0.09% -0.01
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +32.5% +4.29% +4.29% 0.27

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -16.2% -21.6% -27.0% -3.16% +3.16% 0.51 L/S -6.3% -25.0% -30.8% -3.16% +3.16% 0.20
PVCV.DCE化工轮动 -21.3% -28.4% -21.6% -0.31% +0.31% 0.07
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.5% -2.09% +2.09% 0.13
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -12.1% +7.77% -7.77% -0.49
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.4% +8.56% -8.56% -0.53

进轮动 CJ.ZCE · 轮动 FG.ZCE · 轮动 IC.CFX · 轮动 V.DCE ｜出轮动 EG.DCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 SR.ZCE · 轮动 TA.ZCE

2019-08 · 2019-08-02 → 2019-09-02 · 变动键 6

混合净值 -4.87%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
PTATA.ZCE化工轮动 +15.6% +20.7% +10.2% -3.08% -3.08% -0.48
白糖SR.ZCE软商品轮动 +29.2% +39.0% +8.5% +0.50% +0.50% 0.15
热卷HC.SHF黑色轮动 +30.2% +40.3% +6.6% -2.69% -2.69% -0.81
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +96.7% +3.94% +3.94% 0.25
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +53.6% +0.78% +0.78% 0.05
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +31.1% -15.72% -15.72% -0.98
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +30.4% -4.69% -4.69% -0.29

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
乙二醇EG.DCE化工双袖轮动 -13.6% -18.1% -26.0% +4.46% -4.46% -0.61 L/S -6.3% -25.0% -13.0% +4.46% -4.46% -0.28
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -23.9% -31.9% -16.0% +8.54% -8.54% -2.04 L/S -6.3% -25.0% -30.9% +8.54% -8.54% -0.53
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.8% -8.86% +8.86% 0.55
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.9% -0.98% +0.98% 0.06

进轮动 EG.DCE · 轮动 SR.ZCE · 轮动 TA.ZCE ｜出轮动 IC.CFX · 轮动 MA.ZCE · 轮动 V.DCE

2019-07 · 2019-07-02 → 2019-08-01 · 变动键 12

混合净值 -0.54%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
中证500IC.CFX股指轮动 +15.3% +20.5% +11.7% -2.89% -2.89% -0.44
热卷HC.SHF黑色轮动 +26.5% +35.3% +11.6% -5.07% -5.07% -1.34
PVCV.DCE化工轮动 +33.2% +44.2% +9.7% -0.80% -0.80% -0.27
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +74.2% -0.63% -0.63% -0.04
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +53.0% +1.40% +1.40% 0.09
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +26.1% -6.36% -6.36% -0.40
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +25.9% +0.55% +0.55% 0.03

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -23.2% -31.0% -30.8% +0.79% -0.79% -0.18 L/S -6.3% -25.0% -28.7% +0.79% -0.79% -0.05
甲醇MA.ZCE化工双袖轮动 -14.3% -19.0% -21.5% -8.21% +8.21% 1.17 L/S -6.3% -25.0% -9.5% -8.21% +8.21% 0.51
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -9.3% -7.45% +7.45% 0.47
乙二醇EG.DCE L/S -6.3% -25.0% -12.5% +0.07% -0.07% 0.00

进 L/S CF.ZCE · L/S EG.DCE · 轮动 HC.SHF · 轮动 IC.CFX · 轮动 MA.ZCE · 轮动 V.DCE ｜出轮动 IH.CFX · L/S OI.ZCE · 轮动 PP.DCE · 轮动 RM.ZCE · L/S RU.SHF · 轮动 SC.INE

2019-06 · 2019-06-04 → 2019-07-01 · 变动键 6

混合净值 +4.67%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
原油SC.INE能源轮动 +22.3% +29.7% +11.2% +5.15% +5.15% 1.15
上证50IH.CFX股指轮动 +23.2% +30.9% +10.3% +10.18% +10.18% 2.36
菜粕RM.ZCE农业轮动 +29.5% +39.3% +9.5% -1.18% -1.18% -0.35
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +60.0% -1.09% -1.09% -0.07
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +58.4% -3.60% -3.60% -0.22
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +24.9% +23.13% +23.13% 1.45
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +21.9% +10.79% +10.79% 0.67

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -19.6% -26.1% -19.8% -1.69% +1.69% 0.33 L/S -6.3% -25.0% -28.5% -1.69% +1.69% 0.11
聚丙烯PP.DCE化工轮动 -17.9% -23.9% -12.2% +6.03% -6.03% -1.08
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -8.7% -4.12% +4.12% 0.26
菜油OI.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.5% -2.76% +2.76% 0.17
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.8% -0.17% +0.17% 0.01

进轮动 IH.CFX · 轮动 PP.DCE · 轮动 SC.INE ｜出轮动 IC.CFX · 轮动 RU.SHF · 轮动 V.DCE

2019-05 · 2019-05-07 → 2019-06-03 · 变动键 12

混合净值 +8.46%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
橡胶RU.SHF化工轮动 +26.2% +34.9% +12.0% +2.01% +2.01% 0.53
中证500IC.CFX股指轮动 +17.8% +23.7% +8.1% +1.28% +1.28% 0.23
菜粕RM.ZCE农业轮动 +31.1% +41.4% +6.3% +16.35% +16.35% 5.08
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +63.7% +15.30% +15.30% 0.96
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +62.0% +4.23% +4.23% 0.26
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +24.9% -1.30% -1.30% -0.08
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +19.9% +11.13% +11.13% 0.70

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -19.6% -26.2% -20.8% -0.14% +0.14% 0.03 L/S -6.3% -25.0% -27.9% -0.14% +0.14% 0.01
PVCV.DCE化工轮动 -17.9% -23.8% -20.6% -4.92% +4.92% 0.88
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -9.0% +2.01% -2.01% -0.13
甲醇MA.ZCE L/S -6.3% -25.0% -11.8% -4.63% +4.63% 0.29
菜油OI.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.7% +3.27% -3.27% -0.20

进轮动 IC.CFX · L/S MA.ZCE · 轮动 P.DCE · 轮动 RM.ZCE · 轮动 RU.SHF · 轮动 V.DCE ｜出 L/S CF.ZCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 L.DCE · 轮动 SP.SHF · 轮动 TA.ZCE · 轮动 Y.DCE

2019-04 · 2019-04-02 → 2019-05-06 · 变动键 8

混合净值 +0.66%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
PTATA.ZCE化工轮动 +22.8% +30.3% +8.9% -5.46% -5.46% -1.24
纸浆SP.SHF轻工轮动 +29.6% +39.4% +8.2% -3.91% -3.91% -1.16
焦煤JM.DCE黑色轮动 +22.7% +30.2% +7.8% +0.43% +0.43% 0.10
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +61.6% +3.97% +3.97% 0.25
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +54.3% +8.42% +8.42% 0.53
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +28.2% +7.41% +7.41% 0.46
铁矿石I.DCE L/S +6.3% +25.0% +15.9% +7.62% +7.62% 0.48

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
塑料L.DCE化工轮动 -17.8% -23.7% -28.7% -0.66% +0.66% 0.12
豆油Y.DCE农业轮动 -19.7% -26.3% -12.7% -3.75% +3.75% 0.74
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -8.8% -1.60% +1.60% 0.10
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -9.4% -0.43% +0.43% 0.03
菜油OI.ZCE L/S -6.3% -25.0% -13.9% -2.00% +2.00% 0.12
棕榈油P.DCE L/S -6.3% -25.0% -26.0% -4.09% +4.09% 0.26

进 L/S I.DCE · 轮动 L.DCE · 轮动 SP.SHF · 轮动 Y.DCE ｜出轮动 J.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 P.DCE · L/S ZN.SHF

2019-03 · 2019-03-04 → 2019-04-01 · 变动键 10

混合净值 +3.73%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
鸡蛋JD.DCE农业双袖轮动 +35.2% +47.0% +10.0% +3.42% +3.42% 1.21 L/S +6.3% +25.0% +76.9% +3.42% +3.42% 0.21
焦炭J.DCE黑色轮动 +17.6% +23.5% +8.8% -6.96% -6.96% -1.23
PTATA.ZCE化工轮动 +22.1% +29.5% +7.5% -0.73% -0.73% -0.16
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +40.0% +4.78% +4.78% 0.30
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +28.9% -0.67% -0.67% -0.04
锌ZN.SHF L/S +6.3% +25.0% +17.7% +5.62% +5.62% 0.35

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -24.0% -32.0% -36.9% -5.93% +5.93% 1.42 L/S -6.3% -25.0% -18.0% -5.93% +5.93% 0.37
焦煤JM.DCE黑色轮动 -13.5% -18.0% -18.1% -4.95% +4.95% 0.67
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -9.7% -1.60% +1.60% 0.10
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -9.8% -10.33% +10.33% 0.65
菜油OI.ZCE L/S -6.3% -25.0% -13.5% +2.24% -2.24% -0.14

进轮动 J.DCE · 轮动 JD.DCE · 轮动 JM.DCE · 轮动 TA.ZCE · L/S ZN.SHF ｜出 L/S FU.SHF · 轮动 FU.SHF · 轮动 SP.SHF · 轮动 V.DCE · 轮动 ZN.SHF

2019-02 · 2019-02-11 → 2019-03-01 · 变动键 13

混合净值 +1.78%

多

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
燃油FU.SHF能源双袖轮动 +14.8% +19.8% +11.8% +9.83% +9.83% 1.46 L/S +6.3% +25.0% +19.9% +9.83% +9.83% 0.61
锌ZN.SHF有色轮动 +23.8% +31.8% +10.7% +0.35% +0.35% 0.08
PVCV.DCE化工轮动 +36.4% +48.5% +10.1% -0.61% -0.61% -0.22
鸡蛋JD.DCE L/S +6.3% +25.0% +90.0% +1.05% +1.05% 0.07
苹果AP.ZCE L/S +6.3% +25.0% +30.8% +1.61% +1.61% 0.10
螺纹钢RB.SHF L/S +6.3% +25.0% +28.5% +1.62% +1.62% 0.10

空

标的 / 套袖	组合仓	袖内	信号	自身	方向	贡献pp
棕榈油P.DCE农业双袖轮动 -21.7% -28.9% -15.6% -3.35% +3.35% 0.73 L/S -6.3% -25.0% -17.4% -3.35% +3.35% 0.21
纸浆SP.SHF轻工轮动 -15.8% -21.1% -12.1% +2.23% -2.23% -0.35
橡胶RU.SHF L/S -6.3% -25.0% -10.2% +11.82% -11.82% -0.74
棉花CF.ZCE L/S -6.3% -25.0% -10.4% +0.59% -0.59% -0.04
菜油OI.ZCE L/S -6.3% -25.0% -12.1% +1.43% -1.43% -0.09

进 L/S AP.ZCE · L/S CF.ZCE · L/S FU.SHF · 轮动 FU.SHF · L/S JD.DCE · L/S OI.ZCE · L/S P.DCE · 轮动 P.DCE · L/S RB.SHF · L/S RU.SHF · 轮动 SP.SHF · 轮动 V.DCE · 轮动 ZN.SHF

规则（本页写死）

混合：等名义账户层 · L/S 25% + 轮动 75%
L/S 袖：120日平滑 carry · L4/S4 净0 等权 · 毛敞口≈2 · 月初 · 0.1%/边 · 剔股指
轮动袖：贴水轮动净多0.5 · top3多/2空 · 板块限1 · 逆波动 · 月首收盘成交 · 与 /futures-rotation 同口径(可含IM)
调仓：两侧均月频；组合按账户层日收益加权，不合并下单
成本：各袖沿用原成本；混合不再另加费
名义：名义≠保证金；L/S 袖内毛≈2，轮动袖内多1空0.5

框架对齐 futures-ls-track（每期持仓）与 futures-carry-blend（对照曲线）。相关度与混合结论来自同口径日收益扫描。

口径声明：纸面账户层混合、未真金跟单、不下单；非个人账户净值。持仓为模型套袖缩放后的合并展示。名义敞口≠保证金杠杆。不构成投资建议。

生成于 2026-11-03 · 不下单